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Stratégie long terme sur trackers

par salador » 19 Mai 2015 10:38

Bonjour,

J'aimerai vous soumettre une stratégie long terme, qui vise principalement à préparer ma retraîte, j'aurai besoin de vos avis.

Partons sur le principe de 3 trackers :

1 - indice euro stoxx 50
2 - indice immobilier europe
3 - tracker or

Partons du principe suivant :

Dans la vie de tout les jours, quand on trouve un produit X fort cher, une personne logique ne va pas en acheter beaucoup, mais si le mois suivant il revient dans le magasin et que ce même produit coute 10% moins cher, il sera content et en achètera un peu plus.

Adaptons ceci à la bourse (chiffres fictifs) :

Je commence par mettre 1000 euros sur chaque tracker.

Chaque mois, je dépose 200 euros sur mon compte titre, et je ne fais rien.
Si dans le courant du mois, un des trackers corrige de 10%, j'en achète pour 300 euros (100 euros via crédit Lombard), afin de profiter des soldes.

Si cette situation de grosse correction n'a pas eu lieu, une fois le mois cloturé, j'achète le tracker le "moins cher", c'est à dire celui qui a le moins monté, ou celui qui a le plus baissé.

Si une solde se présente, -5% par exemple, je reprends un peu plus via crédit Lombard.

Résumé :
On est sur une période de 10 à 20 ans.
On cherche à baisser les PRU au maximum.
On considère des bas de marché comme des périodes de soldes
On considère des hausses de marché comme des possibilités de prendre les PV (et uniquement les PV)

Les questions :

- 1 indice + 1 immo + 1 or = bonne diversification?
- le principe de petit levier lorsque l'on peut baisser son PRU semble cohérent?

Merci pour vos avis

Re: Stratégie long terme sur trackers

par salador » 19 Mai 2015 10:40

Je précise : pour éviter de renforcer sans arrêt sur une longue chute, maximum 2 renforcements consécutifs sur le même tracker

Re: Stratégie long terme sur trackers

par TripleFail » 19 Mai 2015 12:47

Ça me parait très risqué comme stratégie, vous renforcez à chaque fois le mouton noir et si celui-ci ne fait que s'enfoncer, vous arriverez en retraite avec une épargne sinistrée.
Je vous conseillerais plutôt la stratégie suivante:
Garder les 3 classes d'actifs, et placer uniquement sur la meilleur chaque mois.
Pour savoir quel est le meilleur, vous pouvez faire 0.5 * performance à 6 mois + 0.5* performance à 3 mois et prendre le mieux classé.
Cette stratégie permet d'éviter les krachs assez facilement.
http://www.etfreplay.com/backtest_rs.aspx pour simuler la stratégie
https://iafinance.wordpress.com/2015/04/24/strategie-etf-momentum/ l'article sur mon blog

Re: Stratégie long terme sur trackers

par salador » 19 Mai 2015 13:56

Je me rappelle avoir utilisé cette technique momentum sur tracker.

Il y avait un site (dont le lien enregistré ne fonctionne plus...) qui classait tous les trackers Lyxor par performance.

Je me rappelle d'un +18% sur l'indice grec en 1 mois... et une 10aine de pour cent sur un indice Telecom également sur 1 mois...

On m'avait dit à l'époque que ce genre de stratégie était risquée, que cela menait vers des sous-jacents volatils et dangereux... j'ai donc arrêté.

As-tu un site qui classe les trackers sur leurs performances?

J'avais trouvé le lien de Lyxor ici :
http://dividende.be/topic2314.html

Re: Stratégie long terme sur trackers

par salador » 19 Mai 2015 14:27

J'ai un peu parcouru le lien que tu as proposé, si j'en crois le classement, on pondérant le 6 mois à 50% et le 3 mois à 50%, il faut acheter le iShares FTSE China 25 Index Fund en ce moment...

Re: Stratégie long terme sur trackers

par TripleFail » 19 Mai 2015 15:46

Si tu veux utiliser tout les trackers, mais l'idéal est de limité à une liste courte, par exemple, or, taux, immobilier, actions

Re: Stratégie long terme sur trackers

par sitka » 23 Mai 2015 17:46

Bonjour,
ca me parait aussi risqué comme stratégie, car si chute importante on se retrouve avec un capital bien réduit.
Je propose une autre stratégie sur le même panier:
- achat à chaque franchissement à la hausse du MM10m
- vente partielle si franchissement à la baisse du MM30m
- vente du reste si le mois d'après la chute continue

Sur une stratégie 10ans, le mois me parait le bon TF.

Re: Stratégie long terme sur trackers

par salador » 02 Juin 2015 08:45

Bonjour,

J'ai un peu creusé ce principe de momentum, et j'ai fait des backtests sur le site ETF360.

Je me suis donc créé un petit bassin et mis quelques données techniques comme filtre, j'ai attribué un petit budget sur un compte dédié à cela, et si cela "prends", j'ajouterai de l'argent mensuellement.

Momentum 3 mois et 6 mois.

Re: Stratégie long terme sur trackers

par Guiyo77 » 28 Juil 2015 23:28

Bonjour,

Je viens de voir cette file intéressante. Pour répondre a Salador : 1 indice + 1 immo + 1 or = bonne diversification?

Je dirais que ca dépend beaucoup de l'indice ! :D

Pour ma part je rejoins TripleFail et aussi donc le denier post de Salador avec la stratégie Momentum. Etfreplay et plus récemment ETF360 qui se base sur les ETF Euronext. Ca me va très bien.

Par contre c'est une vision long terme le Momentum je pense. Vous parliez bien de 10-20 ans au debut. Cela fait qqs années que je fais ca et je suis très content même si récemment, avec la Grèce, tout s'est un peu arrêté.

Merci pour le partage !

Re: Stratégie long terme sur trackers

par Eversa » 28 Juil 2015 23:46

Bonsoir Guiyo. Merci pour ton commentaire.
Par contre, conformément à la nétiquette, je te remercie de te présenter ici afin que nous puissions mieux te connaitre:
presentation-des-membres.html
A bientôt.

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