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Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Alocin » 04 Mai 2016 19:27

Pour comprendre le pourquoi du comment : ;)
"Note du soir" d'une de mes sources d'inspiration Jean Riviere :top:


Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Alocin » 19 Mai 2016 13:00

Bonjour x3,

Moi j'utilise une nouvelle version ;)

Mais les résultats sont toujours là sur mes 2 anciennes versions :P

Exemple de la première version (avec ou sans le premier conseil de correction -un peu moins avec le 2ème conseil-) :

A noter que c'est une simulation à 1 € le point (il faut donc multiplier par 5 pour pouvoir comparer avec la dernière simulation : 31.10 € * 5 = 155,50 €) :





Soit une moyenne de presque 5 points par jour (31.10 points / 6.5 jours ouvrés) :top:

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Alocin » 19 Mai 2016 13:02

Une nouvelle simulation avec la 2ème version (toujours à 1€/point donc il faut multiplier par 5 pour comparer avec l'ancienne simulation : 24,20 * 5 = 121,00 €) :





Soit une moyenne de presque 4 points par jour (24.20 points / 6.5 jours ouvrés).

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Alocin » 21 Mai 2016 10:55

Bonjour,

Pour ceux qui préfèrent le lourd ;-)





Librement amélioré de cette souce http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/trend-surfer-dax/ :bravo:

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
// Trend Surfer DAX

// code-Parameter
DEFPARAM FlatAfter = 170000

// DAX trading window
ONCE BuyTimeMorning = 90000
ONCE SellTimeMorning = 110000
ONCE BuyTimeAfternoon = 150000
ONCE SellTimeAfternoon = 170000

// traders dynamic indicator
ONCE q = 14
ONCE r = 4
ONCE t = 29

// tdi filter parameter
ONCE longPriceLevel = 35
ONCE shortPriceLevel = 40
ONCE middleBandLevel = 40

// trading parameter
ONCE PositionSize = 1
ONCE sl = 4
ONCE tp = 8

// position management during trading window
IF (Time >= BuyTimeMorning AND Time <= SellTimeMorning) OR (Time >= BuyTimeAfternoon AND Time <= SellTimeAfternoon) THEN

// calculate TDI indicator
RSIasPrice = RSI[q](customclose)
Priceline = Average[r](RSIasPrice)
MiddleBand = Average[t]((RSIasPrice))

// open position
// long
IF Not LONGONMARKET AND Priceline > MiddleBand AND Priceline > longPriceLevel AND MiddleBand > middleBandLevel THEN
BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// short
IF Not SHORTONMARKET AND Priceline CROSSES UNDER MiddleBand AND Priceline > shortPriceLevel THEN
SELLSHORT PositionSize CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// close position
IF Time = SellTimeMorning OR Time = SellTimeAfternoon THEN
// long
IF LONGONMARKET THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF SHORTONMARKET THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ENDIF

// stop and profit
SET STOP pLOSS sl
SET TARGET pPROFIT tp

ENDIF

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par shaka777 » 21 Mai 2016 20:46

Alocin a écrit:Bonjour,

Pour ceux qui préfèrent le lourd ;-)

résumé.JPG

stats.JPG

positions.JPG


Librement amélioré de cette souce http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/trend-surfer-dax/ :bravo:

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
// Trend Surfer DAX

// code-Parameter
DEFPARAM FlatAfter = 170000

// DAX trading window
ONCE BuyTimeMorning = 90000
ONCE SellTimeMorning = 110000
ONCE BuyTimeAfternoon = 150000
ONCE SellTimeAfternoon = 170000

// traders dynamic indicator
ONCE q = 14
ONCE r = 4
ONCE t = 29

// tdi filter parameter
ONCE longPriceLevel = 35
ONCE shortPriceLevel = 40
ONCE middleBandLevel = 40

// trading parameter
ONCE PositionSize = 1
ONCE sl = 4
ONCE tp = 8

// position management during trading window
IF (Time >= BuyTimeMorning AND Time <= SellTimeMorning) OR (Time >= BuyTimeAfternoon AND Time <= SellTimeAfternoon) THEN

// calculate TDI indicator
RSIasPrice = RSI[q](customclose)
Priceline = Average[r](RSIasPrice)
MiddleBand = Average[t]((RSIasPrice))

// open position
// long
IF Not LONGONMARKET AND Priceline > MiddleBand AND Priceline > longPriceLevel AND MiddleBand > middleBandLevel THEN
BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// short
IF Not SHORTONMARKET AND Priceline CROSSES UNDER MiddleBand AND Priceline > shortPriceLevel THEN
SELLSHORT PositionSize CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// close position
IF Time = SellTimeMorning OR Time = SellTimeAfternoon THEN
// long
IF LONGONMARKET THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF SHORTONMARKET THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ENDIF

// stop and profit
SET STOP pLOSS sl
SET TARGET pPROFIT tp

ENDIF


Bonjour Alocin,

Félicitations pour ton travail et merci pour le partage.

Le backtest de la stratégie trend surfer dax est peut étre faux car l'entrée et la sortie se font sur la méme bougie, a voir en réel.

Sinon cette stratégie est trés intéressante.

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Mat » 22 Mai 2016 10:15

En effet, avoir réduit le SL à 4 et le TP à 8, sur une UT de 5 min, améliore considérablement le backtest, de manière très artificielle. Impossible de connaître la performance réelle dans ces conditions avec Probacktest.

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Alocin » 22 Mai 2016 16:50

Même en simulant avec un slippage de 50% (spread 1.5) le résultat reste intéressant, mais je suis en effet pressé de pouvoir tester cela en réel lundi ;-)


Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Beboo » 22 Mai 2016 17:04

Quel est ce soucis d'entrée et sortie sur la même bougie ? ProOrder ne sait pas le faire en réel ?

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par shaka777 » 22 Mai 2016 17:57

En réel, il ne doit pas y avoir de probléme, mais en backtest le résultat est faussé.

Re: Suivi de mon algorithme de trading Dax 30

par Alocin » 22 Mai 2016 21:41

Merci Mat et shaka777 de m'avoir éclairé sur le sujet :mercichinois:

En effet "ProOrder - Probacktest : même code - comportement différent" : proorder-probacktest-meme-code-comportement-different-t7937.html

Je vais voir pour continuer avec mes UT 6 voire 3 secondes ;)

Car le 5 minutes... Peut-être en 1 minute... A voir :roll:

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