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Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par chad » 27 Nov 2016 12:46

le trading auto enlève les biais psys non ?

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 12:58

En théorie oui le trading auto enlève les biais psy mais en pratique parfois on a tendance à vouloir arrêter le robot dès qu'il perd "trop" ou "trop de fois d'affilée" (même si statistiquement on sait que ça peut arriver avec nos backtests).
C'est pour ça que je ne mettrai sur le compte réel que le montant que je suis prêt à perdre (en tenant compte aussi du montant minimum dont le robot a besoin pour survivre).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par sobear » 27 Nov 2016 17:26

ticktack tu peux pas développer ton système sur des UT plus courtes pour avoir des trades plus souvent ? Le marché est fractal et ce qui vaut sur des UT longues vaut aussi très souvent sur des UT courtes.
Swing, il y a encore une autre solution, arrêter de courir le lièvre du discrétionnaire surtout s'il court trop vite pour ne courir que celui du trading auto. De toutes les façons, le travail fait sur le trading auto n'est jamais perdu, il en reste une expérience réutilisable en discrétionnaire.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 17:39

sobear en fait je travaille déjà sur UT très petite (un peu comme les 21 Ticks de benoist) , mais les conditions d'entrées font que peu de trades sont validés ... si j'élargi les conditions d'entrée certes j'ai beaucoup plus de trades mais il n'ont plus du tout la même rentabilité.
C'est un équilibre difficile à trouver entre beaucoup de trades pas terribles et peu de trade plus rentables.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 20:11

Bon j'ai bien fait de rester méfiant ... il semble que le résultat du backtest soit largement "gonflé" par des ticks suspects (décrochages de 15 à 50 points avec retour au niveau précédent le tick suivant et souvent à des heures "calmes"), il y a une vingtaine de ticks de ce genre sur toutes l'année 2015, ça n'est pas énorme mais sur 100 trades ça double artificiellement la rentabilité des trades.

Je vais attendre le résultat des investigations de takapoto sur les datas , on verra par la suite.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Epitaf » 27 Nov 2016 20:56

Oui je le répète, il faut vérifier tous les trades, voir au tick par tick, un tout petit bug peut passer inaperçu et te gonfle tes résultats.
Nettoies tes historiques et tu pourras recommencer tes backtests.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 20:59

Backtester à partir de datas fiables c'est un peu la base (peu importe ton setup/système).
J'ai filtré ces ticks suspects et refait le même backtest , c'est toujours positif mais de 10 points nets on passe à 5 ... donc ma crainte est qu'il y ait d'autre ticks de ce genre mais moins facilement détectables/filtrables. (un décrochage de 20 / 30 points c'est clairement suspect mais 10 ça doit arriver quand ça bouge beaucoup ... donc comment filtrer ça ?).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Benoist Rousseau » 27 Nov 2016 21:03

si tu veux faire du backtext sérieux : prt cfds à risque limité et pas IG tu as bien plus de ticks avec la version Premium de PRT ... https://www.andlil.com/prorealtime-trading-cfd/

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 21:14

Oui j'avais vu qu'il y a plus de ticks (j'ai regardé ta vidéo), mais de là a expliquer des décrochages de 20 ou 30 points, ça en fait des ticks manquants (avant et après le tick suspect).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par sobear » 28 Nov 2016 09:28

Ticktack tu dis que ton système ne donne que quelques trades par semaine. Il est évident que s'il fonctionne 24h/24 et inclus les ticks hors des heures d'ouvertures du marché alors laisse tomber ce n'est pas fiable.

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