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Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 20:11

Bon j'ai bien fait de rester méfiant ... il semble que le résultat du backtest soit largement "gonflé" par des ticks suspects (décrochages de 15 à 50 points avec retour au niveau précédent le tick suivant et souvent à des heures "calmes"), il y a une vingtaine de ticks de ce genre sur toutes l'année 2015, ça n'est pas énorme mais sur 100 trades ça double artificiellement la rentabilité des trades.

Je vais attendre le résultat des investigations de takapoto sur les datas , on verra par la suite.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Epitaf » 27 Nov 2016 20:56

Oui je le répète, il faut vérifier tous les trades, voir au tick par tick, un tout petit bug peut passer inaperçu et te gonfle tes résultats.
Nettoies tes historiques et tu pourras recommencer tes backtests.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 20:59

Backtester à partir de datas fiables c'est un peu la base (peu importe ton setup/système).
J'ai filtré ces ticks suspects et refait le même backtest , c'est toujours positif mais de 10 points nets on passe à 5 ... donc ma crainte est qu'il y ait d'autre ticks de ce genre mais moins facilement détectables/filtrables. (un décrochage de 20 / 30 points c'est clairement suspect mais 10 ça doit arriver quand ça bouge beaucoup ... donc comment filtrer ça ?).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Benoist Rousseau » 27 Nov 2016 21:03

si tu veux faire du backtext sérieux : prt cfds à risque limité et pas IG tu as bien plus de ticks avec la version Premium de PRT ... https://www.andlil.com/prorealtime-trading-cfd/

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 21:14

Oui j'avais vu qu'il y a plus de ticks (j'ai regardé ta vidéo), mais de là a expliquer des décrochages de 20 ou 30 points, ça en fait des ticks manquants (avant et après le tick suspect).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par sobear » 28 Nov 2016 09:28

Ticktack tu dis que ton système ne donne que quelques trades par semaine. Il est évident que s'il fonctionne 24h/24 et inclus les ticks hors des heures d'ouvertures du marché alors laisse tomber ce n'est pas fiable.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 28 Nov 2016 09:58

En fait je me limite aux horaires élargis 8H - 20H (pour éviter les données les moins fiables et les spreads maximum).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par falex » 28 Nov 2016 11:51

8h20H ou 8h22H ?

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 28 Nov 2016 12:28

8H 20H , entre 20 et 22H ça n'apporte rien de plus (enfin pour mon algo)

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par falex » 28 Nov 2016 13:05

marrant tous mes algos rapportaient un max quand on les laissés courrir jusqu'à 22 voir 23h ...

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