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Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par sobear » 27 Nov 2016 17:26

ticktack tu peux pas développer ton système sur des UT plus courtes pour avoir des trades plus souvent ? Le marché est fractal et ce qui vaut sur des UT longues vaut aussi très souvent sur des UT courtes.
Swing, il y a encore une autre solution, arrêter de courir le lièvre du discrétionnaire surtout s'il court trop vite pour ne courir que celui du trading auto. De toutes les façons, le travail fait sur le trading auto n'est jamais perdu, il en reste une expérience réutilisable en discrétionnaire.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 17:39

sobear en fait je travaille déjà sur UT très petite (un peu comme les 21 Ticks de benoist) , mais les conditions d'entrées font que peu de trades sont validés ... si j'élargi les conditions d'entrée certes j'ai beaucoup plus de trades mais il n'ont plus du tout la même rentabilité.
C'est un équilibre difficile à trouver entre beaucoup de trades pas terribles et peu de trade plus rentables.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 20:11

Bon j'ai bien fait de rester méfiant ... il semble que le résultat du backtest soit largement "gonflé" par des ticks suspects (décrochages de 15 à 50 points avec retour au niveau précédent le tick suivant et souvent à des heures "calmes"), il y a une vingtaine de ticks de ce genre sur toutes l'année 2015, ça n'est pas énorme mais sur 100 trades ça double artificiellement la rentabilité des trades.

Je vais attendre le résultat des investigations de takapoto sur les datas , on verra par la suite.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par swingwin » 27 Nov 2016 20:47

ticktack a écrit:Je vais attendre le résultat des investigations de takapoto sur les datas , on verra par la suite.

De mon point de vue, ça ne sert à rien d'attendre les résultats d'investigations sur les data.
Car si ton système est aussi sensible à quelques ticks "parasites", c'est qu'il y a un problème.
Il ne faut pas imputer les moindres résultats d'un système à quelques petits problèmes de data.
Il faut peut-être aussi regarder du côté du setup et du contexte dans lequel les trades sont déclenchés.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Epitaf » 27 Nov 2016 20:56

Oui je le répète, il faut vérifier tous les trades, voir au tick par tick, un tout petit bug peut passer inaperçu et te gonfle tes résultats.
Nettoies tes historiques et tu pourras recommencer tes backtests.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 20:59

Backtester à partir de datas fiables c'est un peu la base (peu importe ton setup/système).
J'ai filtré ces ticks suspects et refait le même backtest , c'est toujours positif mais de 10 points nets on passe à 5 ... donc ma crainte est qu'il y ait d'autre ticks de ce genre mais moins facilement détectables/filtrables. (un décrochage de 20 / 30 points c'est clairement suspect mais 10 ça doit arriver quand ça bouge beaucoup ... donc comment filtrer ça ?).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par Benoist » 27 Nov 2016 21:03

si tu veux faire du backtext sérieux : prt cfds à risque limité et pas IG tu as bien plus de ticks avec la version Premium de PRT ... https://www.andlil.com/prorealtime-trading-cfd/

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par ticktack » 27 Nov 2016 21:14

Oui j'avais vu qu'il y a plus de ticks (j'ai regardé ta vidéo), mais de là a expliquer des décrochages de 20 ou 30 points, ça en fait des ticks manquants (avant et après le tick suspect).

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par swingwin » 27 Nov 2016 22:19

Bien sûr qu'il faut des données fiables, "propres" et de toute confiance.
Mais ce que je veux dire, c'est que même avec ça il ne faut pas avoir une confiance absolue en ces données.
Donc voilà comment je procède.
Lorsque je crois avoir un bon setup qui peut être automatisé, je fais un backtest sur la base des données dont je dispose et pour lesquelles je me suis assuré qu'elles sont "assez" fiables.

Une fois le backtest effectué et si le résultat est bon (et correspond au cahier des charges), plutôt que d'être en confiance, je préfère rentrer dans une phase de doute.
Et je vais donc injecter des erreurs dans mon système, par l'intermédiaire de données fausses (du style je considère que x% de trades gagnants deviennent perdants) et je regarde le résultat obtenu.
Si les performances du système se dégrade vite, alors je poubellise le système quels que soient les très bons résultats qu'il m'aurait donné auparavant.

C'est donc en ce sens que j'écrivais ceci :
swingwin a écrit:De mon point de vue, ça ne sert à rien d'attendre les résultats d'investigations sur les data.
Car si ton système est aussi sensible à quelques ticks "parasites", c'est qu'il y a un problème.
Il ne faut pas imputer les moindres résultats d'un système à quelques petits problèmes de data.
Il faut peut-être aussi regarder du côté du setup et du contexte dans lequel les trades sont déclenchés.

Re: système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

par sobear » 28 Nov 2016 09:28

Ticktack tu dis que ton système ne donne que quelques trades par semaine. Il est évident que s'il fonctionne 24h/24 et inclus les ticks hors des heures d'ouvertures du marché alors laisse tomber ce n'est pas fiable.

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