TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

Hello tout le monde,
qqch que je n'aime pas vraiment chez prt, c'est que même en mettant un TP et SL directement dans le code de l'open, il ne fait pas la transaction en une fois.
Si vous regardez l'historique d'activité, vous voyez qu'il ouvre la position en 3 fois :
1) open de la position
2) màj du SL pour avoir la valeur demandée
3) màj du TP pour avoir la valeur demandée

et comme il met du temps pour faire cela, j'ai déjà eu des systèmes qui crachaient car le SL n'était plus valable (ex : SL à (open-11) si le cours baisse rapidement, l'ordre du màj de SL est rejeté par ig et prt plante le système).

avec un workingOrder bidouillé dans l'API, on envoit l'ordre avec SL/TP en une seule fois .
C'est moins souvent rejeté par ig.

Vécu aussi effectivement et le pb c'est qu'on n'est pas forcément devant l'écran à surveiller ...

Ben justement le but de l'auto, c'est de ne plus être derrière l'écran.

Arf +1 pour les API d'ig dans ce cas.
Après on va vue que le flux tick était bien meilleurs sur prt donc +1 pour prt

TakaBB_2017-08-31.png (42.44 Kio) Vu 354 fois

Le mois d'août étant terminé, je reposte le récapitulatif :

Mensuel.png (15.31 Kio) Vu 353 fois

On va voir s'il peut continuer à doubler le mois prochain...

je vais suggérer à Macron une taxe sur les robots qui marchent trop bien

Tant que je gagne... je joue !

Cherche dans le forum, il y a eu des post très interessant de Jill (ou jim je ne sais plus) qui avait donnée des chiffres sur les temps d'execution des algo et du passage d'ordre.

Coucou,

Je passe par là

proorder-de-prt-fonctionne-t-il-correct ... ml#p429664

Ma conclusion était que l'UT la plus rapide pour l'exécution sur PRT cfd à risque limité est l'UT 10s.

Depuis ce post, je suis passé sur PRT Future : le passage d'ordre en auto est bien plus rapide que sur PRT cfd à risque limité, la différence saute aux yeux. Par contre, je ne l'ai pas testé en compte réel.

Mon dieu comment ai-je pu rater cette file

Travail très impressionnant, ça force le respect

Cette file est encore plus addictive que Game of Throne vivement le prochain épisode!

Takapoto,

J'espère pour toi que George Martin n'a pas écrit une seule ligne de code de ce robot, sinon on sait comment ça va se terminer

Spoiler:

Le dragon de glace est de mon coté !!!

Un jour je regarderai games of thrones

oui moi aussi il paraît que c'est pas mal

Vous avez de la chance : 7 saisons d'un coup !

C'est parti !

A partir d'aujourd'hui, TakaBB tourne de manière complètement autonome sur un serveur Amazon AWS :

TakaBB sur AWS.png (152.89 Kio) Vu 436 fois

Et de temps en temps, je reçois un SMS sympa :

TakaBB SMS.png (19.5 Kio) Vu 436 fois

14h30 : il y a eu les NFP, pour info.

:musique:

Na pas oublier ce message de xxxx qui résume bien les choses :

Marché Bull, volat ridiculement faible = le moyennage va au maximummum aller à l'étage 2 ou 3. Tout est ok.
Black swan, événement exogène qui fait chuter les indices de plusieurs pour cents en quelques minutes, possible en marché Bull -> risques d'implosion ou de se retrouver hedge avec une perte potentielle énorme qui dure plusieurs mois avant de se résorber et un K inutilisable pour autre chose. Pourquoi pas mais il faut bien calibrer tout cela niveau levier. Et du coup c'est à comparer avec du DINO pur. L'énorme avantage par contre est la non mobislisation du K entre les position hors moyennage qui permet d'utiliser d'autres systèmes e compétotoon.

ça devient super pro
Comment protèges tu le compte contre un gros choc ?

Par la mise en place d'un Hedging sur les positions en cours.
Mais le module ne fonctionne pas encore et cela devra être fait manuellement si ça arrive avant sa mise en place.

ok, merci