Bonjour à tous,
Je m’interroge sur les différences qu’il y a entre le slippage positif et l’amélioration des cours proposée par ig Markets.
Pour moi, le slippage est un phénomène qui se produit dans l’un, l’autre ou les deux cas suivants :
1) Au tick n, je génère un ordre qui arrive très vite chez le courtier. Le tick n+1 ne s’est pas encore produit. Je serai exécuté au cours du tick n+1. Si les variations sont très rapides l’écart entre le cours du tick n et du tick n+1 peut être important et engendrer un slippage important.
2) Au tick n, je génère un ordre qui met un certain temps à arriver chez le courtier. Il arrive après le tick n+4 par exemple. Le tick n+5 ne s’est pas encore produit. Je serai alors exécuté au cours du tick n+5. L’écart entre le cours du tick n et n+5 va engendrer du slippage.
Ce slippage peut être en ma faveur, je parle alors de slippage positif, ou en ma défaveur, je parle alors de slippage négatif.
Pour moi le slippage négatif se produit fréquemment et ce comportement est compréhensible. Par contre on entend beaucoup moins parler du slippage positif qui devrait également se produire.
Je ne vois pas ce que l’amélioration des cours proposée par ig apporte de plus par rapport au slippage positif ?
A moins qu’ils appliquent le slippage négatif mais pas le slippage positif et ils se mettent le Delta qu’on aurait dû gagner grâce au slippage positif dans la poche.
Ils remettent en place le slippage positif et ils vendent ça comme une amélioration ?
Quelqu’un aurait-il un éclairage sur ce sujet ?
Et concernant MT4 où ils précisent qu’ils ne pratiquent pas l’amélioration des cours. Ça veut dire qu’ils appliquent le slippage négatif mais pas le slippage positif ?
Merci d’avance à celui qui peut m’éclairer
Je m’interroge sur les différences qu’il y a entre le slippage positif et l’amélioration des cours proposée par ig Markets.
Pour moi, le slippage est un phénomène qui se produit dans l’un, l’autre ou les deux cas suivants :
1) Au tick n, je génère un ordre qui arrive très vite chez le courtier. Le tick n+1 ne s’est pas encore produit. Je serai exécuté au cours du tick n+1. Si les variations sont très rapides l’écart entre le cours du tick n et du tick n+1 peut être important et engendrer un slippage important.
2) Au tick n, je génère un ordre qui met un certain temps à arriver chez le courtier. Il arrive après le tick n+4 par exemple. Le tick n+5 ne s’est pas encore produit. Je serai alors exécuté au cours du tick n+5. L’écart entre le cours du tick n et n+5 va engendrer du slippage.
Ce slippage peut être en ma faveur, je parle alors de slippage positif, ou en ma défaveur, je parle alors de slippage négatif.
Pour moi le slippage négatif se produit fréquemment et ce comportement est compréhensible. Par contre on entend beaucoup moins parler du slippage positif qui devrait également se produire.
Je ne vois pas ce que l’amélioration des cours proposée par ig apporte de plus par rapport au slippage positif ?
A moins qu’ils appliquent le slippage négatif mais pas le slippage positif et ils se mettent le Delta qu’on aurait dû gagner grâce au slippage positif dans la poche.
Ils remettent en place le slippage positif et ils vendent ça comme une amélioration ?
Quelqu’un aurait-il un éclairage sur ce sujet ?
Et concernant MT4 où ils précisent qu’ils ne pratiquent pas l’amélioration des cours. Ça veut dire qu’ils appliquent le slippage négatif mais pas le slippage positif ?
Merci d’avance à celui qui peut m’éclairer
