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trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par Link » 07 août 2020 11:42

Bonjour à tous,

j'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question c'est pourquoi je créé cette file. J'aimerais tester une stratégie très simple mais je n'arrive pas à la programmer dans prt.

En gros la stratégie que j'essaie depuis quelques jours est la suivante :

Si le rsi 14 en 5 minutes est supérieur à 82 je vends
Si le rsi 14 en 5 minutes est inférieur à 18 j'achètes

Je place un stop très loin genre 200 points et une limite relativement proche 25 points sur le DAX, 10 points sur le CAC, 40 points sur le Dow.

Cette stratégie peut paraitre un peu simpliste mais j'aimerais la backtester sur plusieurs mois, années et ensuite y apporter quelques modifications.

La difficulté que j'ai est que sur prt lorsque je défini une les conditions d'un achat (rsi 14 en 5 minutes est inférieur à 18), je ne vois pas comment définir les conditions de la revente et inversement lorsque je définis des conditions de vente.

Lorsque je lance un backtest il n'y a tout simplement aucunes positions de prises alors que le rsi 14 en 5 minutes franchit régulièrement ces seuils.

Voilà je souhaitais avoir votre avis sur le sujet merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.

Re: trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par takapoto » 07 août 2020 12:01

Pour que l'on puisse te répondre, il faut que tu poste ton code.

Re: trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par DUDOU » 07 août 2020 12:33

Bonjour Link,
Je ne suis pas un pro de la programmation, mais a priori cela donnerai ça :
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = rsi[14](close)
c1 = (indicator1 < 18)

IF c1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator2 = rsi[14](close)
c2 = (indicator2 > 82)

IF c2 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 200
SET TARGET pPROFIT 25

Re: trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par Link » 07 août 2020 14:02

Merci Dudou j'a testé ton code il fonctionne cependant lorsque je le backtest il le teste sur 1 jour je comprends pas
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Re: trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par Link » 07 août 2020 14:02

on voit en haut à droite qu'il teste uniquement sur le 5 et 6 aout alors que j'ai sélectionné depuis janvier
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Re: trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par DUDOU » 07 août 2020 14:10

Cela depend du nombre d'unites de ton graphe. Par ex en 10000 unités (ut 5 min), le backtest commence chez moi le 13 Juillet

Re: trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par Link » 07 août 2020 14:28

oui merci je m'en suis rendu compte et j'ai ressayé cependant j'ai enlever le stop loss pour voir et ça me donne ça. Je comprends pas d'où peux venir la perte de 94.40 euros car dans le code il y a achat et vente à découvert uniquement avec TP à 30
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Re: trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par DUDOU » 07 août 2020 14:33

Il faut analyser trade par trade et pas seulement le resultat.
Le backtest ne cumule pas une position longue et une position short. Donc la perte vient d'une position cloturée (en perte) par l'ouverture d'une position inverse

Re: trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par Link » 07 août 2020 14:45

exact un trade passé le 30 juillet clôture le 6 aout. en même temps le 30 c'était le lendemain du discours de la FED les marché se sont écroulés j'aurais désactivé ce genre de programme un jour comme celui là.

Re: trading automatique avec RSI 14 en 5 minutes

par Link » 07 août 2020 14:46

ça me parait un peu simpliste mais il semble fonctionner à peu près je vais le tester sur mon compte démo en y jetant un oeil tous les jours pour voir ce qu'il donne.

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