ProRealTime
Posez toutes vos questions sur la Bourse, le fonctionnement des Marchés Financiers, des cfds à risque limité, des Futures, des Actions... Questions de débutants, toutes les questions sont les bienvenues

Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par jorgeluisborges18 » 09 oct. 2021 08:05

Bonjour à tous,

Je cherche à résoudre un point sur la requalification trader occasionnel / trader pro, et donc le niveau de taxation des plus values. Navré d’avance pour le long pavé, j’espère trouver une âme charitable qui saura m’aiguiller.

Ma situation est la suivante : je suis cadre salarié dans le public, à temps plein. Je suis entré dans les crypto il y a moins de deux mois. Mes connaissances en trading sont extrêmement limitées, je n’ai aucune formation à ce sujet, mes premiers placements financiers résument à celles d’un petit épargnant insouciant (mes premiers investissements en bourse remontent à septembre 2020, achats d’ETF sur un pea que j’ai ouvert à cette période).

Avec les cryptos, je me suis mis à m’intéresser à des stratégies relativement basiques. Pour simplifier mes questions, je vais dire que j’en applique deux en parallèle.

Statégie 1 (gestion « classique » de portfolio, niveau petit porteur)

Je gère mon portfolio spot. J’achète, je vends, je prends mes PV. Aucun Effet de levier, pas de futures, etc, que je ne comprends pas, que du classique. Rien qui ne m’inquiète sur le plan des impôts, ce ne sont là que des mouvements et des ordres très raisonnables, en volumes de petit amateur.

Stratégie 2, qui me pose question : bots de trading à haute fréquence

Souhaitant varier les plaisirs, je me suis intéressé à une stratégie via des bots de trading, sur laquelle je me suis documenté sur des forums, sur YouTube, etc.

J’ai effectué une période de test d’environ deux semaines en affectant 2000€ de capital à ces trading bots. Les résultats me satisfont, et souhaiterais augmenter de manière conséquente le capital engagé dans cette stratégie.

Les bots appliquent une stratégie très simple, voire élémentaire, de dollar cost averaging. En résumé, le bot effectue un achat : si le cours monte, il prend du profit à X% ; si le cours baisse, il rachète, pour faire baisser la moyenne du prix d’achat de la position. Dans ce cas, si le cours remonte, il vend à X% de profit, si le cours baisse, il rachète pour faire baisser la moyenne du prix d’achat, et ainsi de suite. Le risque est géré en choisissant le volume d’ordre d’achats, leur valeur, l’écart à partir duquel le bot doit acheter, etc. Je n’approfondis pas les détails ici, mais ce que je veux défendre, c’est que la statégie est 1/ ultra passive et 2/simple.

1/ passive : je n’ai pas à m’en soucier au quotidien, c’est parfait pour ma situation de salarié à plein temps. Les bots sont actifs quand je travaille, quand je fais autre chose et quand je dors. Le paramétrage des bots me prend 5mn. Je n’interviens que quand le marché subit une TRES forte baisse (il faudrait que le cours chute de 60% sans aucune correction), et cela me prendrait moins d’1h de gestion en cas de chute brutale. Les performances sont inférieures à celles du marché des crypto, mais cette stratégie me « sécurise » des plus values, et m’évite de regarder les cours tous les jours.

2/ simple : je n’utilise aucun indicateur de chart, aucune analyse technique, aucun signal. La mécanique du DCA bot est à la portée d’un collégien qui connait ses additions / soustractions / multiplications / divisions et règles de trois. Je veux dire par là que je n’ai pas eu besoin de formation professionnelle pour comprendre comment ça fonctionne. Quelques vidéos YouTube, un peu de lecture, et j’ai compris le principe et comment paramétrer les bots.

Mon problème : la fréquence intra day et le volume d'ordres
- Avec 2000€, j’ai 8 bots au capital de 250€. Chaque bot active un deal, à chaque fois que le profit en pris.
- Chaque deal peut générer entre et 2 et 22 ordres.
- Ma prise de profit par deal va entre 10 centimes et 2 euros de profit, mais un bot peut créer plusieurs deals successifs par jour, donc des dizaines d’ordres par jour.

En deux semaines, les bots ont réalisé sur mon exchange pas loin de 500 ordres d’achat / de vente, pour 2000€ de capital engagé, parfois des dizaines d’ordre au cours d’une journée. Si j’augmentais le capital engagé dans les bots, et donc le nombre de bots, je pourrais me retrouver avec des milliers d’ordres d’achat / vente tous les mois sur mon compte Binance.

A titre perso, cela m’irait très bien. Toutefois, j’ai peur que les impôts ne requalifient cette activité comme professionnnelle. En effet, je lis que le volume de trades, les outils utilisés (3commas s’adresse à un public large, mais est payant), les ordres « intra day », etc. peuvent me faire tomber dans une catégorie professionnelle et donc affecter ma taxation des plus values. Or ma situation est claire : je suis salarié, je n’y connais pas grand-chose (en tout cas pas comme un pro), ma stratégie de bots est passive et ne me demande pas de « travail de trade » au quotidien.

Mes questions :
- Pensez-vous qu’il y a un risque de requalification en utilisant cette stratégie ?
- Y a-t-il des gens parmi vous qui ont un retour à faire sur la question des bots à haute fréquence (pas des bots de copy trade, qui génèreraient moins d’ordres) et sur la fiscalité associée ?
- Ne trouvant aucune information à ce sujet en ligne, je souhaite contacter les impôts pour être sûr. Je ne sais pas si je dois faire une demande de renseignement simple ou une demande de rescrit. Quelle voie est la plus pertinente selon vous ?

Re: Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par Benoist Rousseau » 09 oct. 2021 12:25

alors Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué. normalement

mais je te réponds :
cadre salarié dans le public, à temps plein
du moment que tu as une activité principale à temps plein tu ne risques aucune requalification.

Il faut trader dans "les conditions analogues à un pro" pour être éventuellement requalifier. La jurisprudence précise bien que la fréquence des trades est un facteurs mais pas suffisant

conditions analogues : temps plein, abonnement console Reuters (2000€ / mois), formation poussée en finances, une ligne dédiée professionnelle pour passer tes ordres, de l'expérience dans le domaine comem pro etc et cela doit se cumuler

Donc tu bricoles des algos sur une plateforme non pro, sans Bloomberg, pas à temps plein, tu n'as pas travaillé 10 ans comme trader pour la bnp paribas etc.

Tu es un particulier qui a une connexion internet chez Orange et rien de plus. Et cette activité secondaire peut même te rapporter 10 fois ton salaire, tu ne rentres pas dans les critères de requalification

En revanche garde bien
ton temps plein, c'est ce qui te "protège" vis à vis du fisc et de l'URSAFF. Si tu te mets à mi temps cela devient problématique

Re: Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par sakado » 09 oct. 2021 14:57

Un mi temps peut-être requalifié mais pas un temps plein ? Intéressant.

Re: Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par Benoist Rousseau » 09 oct. 2021 15:10

Mi temps il y a un risque. Temps plein impossible.

Re: Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par jorgeluisborges18 » 11 oct. 2021 10:19

Bonjour,
je me suis présenté sur le forum, navré je n'avais pas vu la règle j'avais le nez dans le guidon !
Merci Benoist pour ta réponse, ça me rassure beaucoup.

Je lis tout et son contraire sur les forums / Telegram crypto, donc je me fais pas mal de films.

Re: Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par Benoist Rousseau » 11 oct. 2021 10:36

Je ne veux pas être méchant mais sur Telegram il n'y a que des kikoo lol qui n'ont pas 5 ans d'expérience sur les marchés. Ce n'est pas en fréquentant des gens comme cela que tu vas t'élever.

Re: Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par falex » 11 oct. 2021 11:39

Faut pas oublier un point de détail important : Les impots sur le revenue c'est DECLARATIF.
C'et donc toi qui déclare. Les impots ne vérifie pas ta déclaration, SAUF si ils décident de te contrôler.

Vu le nombre d'inspecteur ils pèchent des cibles bien particulière et laisse Mr et Mme Michu tranquille (soit l'immense majorité).
Et ensuite, être contrôlé ne veut pas dire être requalifié. Et si l'inspecteur te propose sa version des faits (donc une requalification des sommes déclarés pour que ça rapport plus à l'état) tu pourras toujours contesté.

C'est important de bien comprendre la mécanique des impôts. C'est grâce à ça que tous ceux qui ont une résidence secondaire la loue à des amis au black pour payer les charges sans la déclarer aux impôts ...

Re: Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par pierre44 » 16 oct. 2021 13:20

Salut à tous,

Je me permet de rebondir sur le terme employé par Benoit : " activité principale à temps plein"

Le chômage est il considéré comme une telle activité ?

En effet pour ma part je n'utilise pas de robot mais je fais de l'intraday sur le dax notamment (3-5 ordres / jour) + du swing sur actions et crypto.
Or je vais être licencié prochainement et je vais donc passer malheureusement par la case chômage.

Je m'inquiète donc qu'en tant que chômeur et "trader actif" que cela me pose des problèmes car le chômage n'est peut être pas logé à la même enseigne qu'un salarié...

J'ai cru comprendre que le nombre de transactions pouvait jouer un rôle dans la requalification du fisc.

Votre avis ?

Re: Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par Benoist Rousseau » 16 oct. 2021 13:39

Ton activité principale est de chercher un emploi, tu touches le chômage uniquement pour cela

Si tu trades et que tu ne cherches pas d'emploi, tu peux perdre ton chômage

Re: Trading bots haute fréquence : requalification trader pro ?

par pierre44 » 16 oct. 2021 13:44

OK donc tant que je suis un bon chômeur assidu :lol: normalement par de risque d'être embêté par le fisc

Sujets similaires
Un trader haute fréquence arrêté,responsable du flash crash
Fichier(s) joint(s) par libertarian » 22 avr. 2015 00:27 (9 Réponses)
Trading haute fréquence (visualisation 1/2 seconde)
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 29 juil. 2018 10:35 (24 Réponses)
La finance a haute fréquence, Arte
par Futtrader2000 » 28 mars 2020 18:05 (9 Réponses)
Les bots trading
par Ineedmoney » 17 sept. 2021 19:44 (5 Réponses)
Résultats de mes bots Trading
Fichier(s) joint(s) par ticktack » 08 nov. 2021 13:34 (11 Réponses)
[Bots]
par Papaours74 » 16 avr. 2021 20:35 (2 Réponses)
Fréquence cardiaque
par Benoist Rousseau » 15 févr. 2012 17:23 (4 Réponses)
Echange radio sur fréquence maritime espagnole
par Benoist Rousseau » 02 juil. 2015 13:40 (3 Réponses)