Je me demandais si quelqu'un avait eu la curiosité de backtester le système des "turtles" récemment ? Logiquement ça devrait marcher, Livermoore disait "wall street ne changera jamais", même si les marchés modernes électroniques ont quelque-peu mutés...
Bref je lance l'idée avec quelques éléments de rappels sur leur stratégie :
- certains marchés uniquement (note : pas les indices )
- taille selon la volatilité (N = atr 20 avant même sa consécration)
- stop à 2% du capital maximummum = 2N (une variante avec stop serré à 1/2 N)
- pyramidage par 1/4 de position tous les 1/2N
- entrée sur breakout du max / min des 20 derniers jours (55 pour du long terme)
- sortie sur retracement au max / min des 10 derniers jours (20 pour du long terme).
Je vais tâcher de coder tout ou partie de ceci sous prt, sauf si une bonne âme l'a déjà fait ça m'intéresse.