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Une idée contre l'overtrading

par Fred417 » 20 Juin 2018 11:49

Bonjour,

Bon, ce topic ne sera guère utile aux scalpeurs qui enchaînent de multiples trades chaque jour, mais ça peut servir aux day traders et aux swingueurs.

J'ai observé la fréquence d'apparition des signaux gagnants sur les graphiques en fonction de l'unité de temps... par rapport à MA stratégie, il y a, en moyenne, et environ :
- 3 signaux par jour en M5
- 1 signal par jour en M15
- 1 signal par semaine en H1
- 1 signal par mois en H4
- 2 signaux par an en Daily

Quand je dis "signaux", je parle vraiment d'excellents setups qui sautent aux yeux et qui réunissent plusieurs facteurs favorables, et pas juste des setups simplement "OK"... j'élimine ces derniers, même s'ils ont bien fonctionné a posteriori...
Bien entendu, ces relevés sont purement persos et propres à ma stratégie...

OK, c'est bien joli ces statistiques me direz-vous, mais en quoi cela peut être utile ?

Et bien, prenons un exemple... si à 9h45 un superbe setup se présente en UT M15, et que vous faites un joli gain... et bien, arrêtez pour aujourd'hui, en M15 du moins. La probabilité que le prochain signal M15 du jour soit un déchet est nettement plus forte. Alors sauf si le graphique vous "hurle" mentalement qu'il faut y aller (après tout, 1 trade par jour en M15 n'est qu'une moyenne, il y aura des jours avec 0 trade et d'autres avec 2), il vaut mieux s'abstenir et patienter le jour suivant.... ;)

En résumé, la fréquence d'occurrence des signaux peut être un critère de sélection supplémentaire, pour un day-trader ou un swingueur..

Re: Une idée contre l'overtrading

par kenzo94 » 20 Juin 2018 12:26

Entièrement d’accord. Trop de trades provoquent des pertes, surtout pour les débutants.
Pour un scalper confirmé, cela ne sera pas un souci, mais pour les autres, c’est un combat perdu d’avance.
Un débutant gagnera régulièrement en limitant ses trades aux bons signaux (par contre il faut apprendre à les reconnaître!)
Évidemment ça ne plaira pas au broKer qui gagnera plus sur de nombreux trades, mais bon ... :joker:

Re: Une idée contre l'overtrading

par adzerg » 20 Juin 2018 12:37

Fred417 a écrit:si à 9h45 un superbe setup se présente en UT M15, et que vous faites un joli gain... et bien, arrêtez pour aujourd'hui, en M15 du moins. La probabilité que le prochain signal M15 du jour soit un déchet est nettement plus forte.


Salut, ce point est tout à fait faux : en terme de probabilités, un évènement p(X) a autant de chance de se produire dans une série juste après s'être produit au précédent tirage, considéré à l'instant juste après ce précédent tirage. Après bien sûr le trading c'est un peu plus complexe qu'une simple série car on peut considérer que l'univers Ω évolue à chaque instant mais dans ce cas là je ne sais pas sur quoi tu te bases pour affirmer que "La probabilité que le prochain signal M15 du jour soit un déchet est nettement plus forte" ;)

Re: Une idée contre l'overtrading

par Fred417 » 20 Juin 2018 12:53

Oui Kenzo, apprendre à reconnaître les bons signaux n'est pas une mince affaire... au fil du temps, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus une forme d'intuition instinctive qu'une réelle connaissance intellectuelle...Quand c'est un très bon, l'identification est quasi instantanée, ça pète littéralement à la figure. Si j'ai à réfléchir, c'est déjà un mauvais signe.

Adzerg, même en terme purement mathématique, je ne vois pas en quoi ce que je dis est faux ? j'ai peut-être mal formulé à la limite.
Soient E0 l'événement "0 bon setup sur une journée en M15", E1 l'événement "1 bon setup sur une journée en M15", E2 et E3 définis de la même façon.
A partir de mon observation empirique,
P(E0) = 30%,
P(E1) = 60%,
P(E2) = 9%
P(E3) = 0,9%
Et 0,1% au-delà. (bon ces chiffres c'est au ressenti à la louche hein ^^)
Si j'ai déjà eu un setup gagnant à 9h45, je rentre automatiquement dans le cas de figure Ei, avec i >= 2... Avant 9h45, j'avais toujours 70% de proba d'observer au moins 1 bon signal... 1 fois le signal clôturé, je n'ai plus que 10% de voir encore au moins un autre signal d'ici la fin de journée.

Re: Une idée contre l'overtrading

par Euraed » 20 Juin 2018 13:03

Fred,

Si cela te convient comme cela c 'est bien, c'est une stratégie de snipper (inconvénient rester à l'affût, c'est consommateur de temps)
Je suis pour ma part dans une ligne similaire à celle d'Adzerg et je vais même plus loin, chaque instant est une opportunité car à l'instant d'après le cours aura varié.

Re: Une idée contre l'overtrading

par Fred417 » 20 Juin 2018 13:17

Oui ça me convient, et je voulais le partager, vu ce que ce forum m'a apporté par ailleurs.

Ce genre d'observation "objective" liée au temps m'aide un peu à gérer l'impatience, la frustration d'avoir loupé une bonne opportunité, etc...

Re: Une idée contre l'overtrading

par Benji77 » 20 Juin 2018 13:24

Pour ma part, je vise le long terme, toujours. Après je fais en fonction de ce qu'il y a.
Pas de day trading pour ma part si je suis pas de repos.
Aucune confiance pour du day trading si je suis au boulot, ça me mets mal à l'aise, donc du coup je fais que du moyen long terme et un ptit day trading de temps à autres quand je suis de repos et si les conditions sont là.

Re: Une idée contre l'overtrading

par Paperbag » 20 Juin 2018 13:42

Oui je suis persuadé que la solution se trouve dans un bon équilibre entre le trop et le pas assez.

L'overtrade nuit à la rentabilité globale de la stratégie, épuise l'esprit et finit par obscurcir l'analyse.

Mais ne pas assez trader a aussi un effet négatif. J'ai remarqué ça quand j'ai voulu basculer sur une stratégie swing only. J'avais tendance à rater beaucoup d'opportunités ou à ne pas oser les prendre, j'étais trop attaché à la réussite de mes positions parce que j'avais attendu trop longtemps avant d'en prendre une, et surtout ma lecture du marché était beaucoup moins bonne, trop "statique".

C'est parfois à force de lire le marché à chaque instant qu'on développe une acuité particulière, un sentiment fiable de ce que veut faire le marché dans son ensemble. Un peu comme un puzzle dont les pièces qu'on a récolté une à une finissent par s'assembler sous nos yeux.

Ma conclusion est de pratiquer un levier très faible pour les trades quotidiens, afin d'être détendu mais de rester quand même en phase avec le marché. Et lorsqu'un set up important se révèle, de charger le levier à sa juste hauteur pour refléter l'avantage statistique de ce trade.

C'est plus facile à dire qu'à faire et ça demande une grande maîtrise émotionnelle, mais je suis convaincu que c'est la solution pour optimiser ses gains et minimiser ses pertes.

Re: Une idée contre l'overtrading

par Fred417 » 20 Juin 2018 14:26

Je ne comprends pas pourquoi il faudrait absolument être dans le marché pour bien le lire ?

Au contraire, si on s'est engagé sur un trade sans trop y croire (car on a pris un levier très faible), le risque est d'avoir une lecture biaisée, on aura forcément "envie" que le marché aille dans le sens du trade... au lieu d'observer simplement ce qui se passe, de façon détachée, hors du marché.

Ensuite, "ne pas assez trader" est une notion relative... un trader M5 qui passe une opération semaine ne trade clairement pas assez... et une fois par semaine en H4 me paraît excessif.
Là où on se rejoint à mon avis, c'est que l'apprentissage risque d'être bien plus long pour un swingueur...

Pour ma part, je visualise EUR/USD sur 7 UT différentes lol, allant du M1 au Daily... J'ai l'impression que ça aide à rester en phase avec le marché cette vision multi timeframes.
D'ailleurs je m'autorise à rentrer en position sur n'importe laquelle de ces UT... ce qui multiplie les opportunités (chose amusante, on peut parfois avoir sur une même journée un signal en H1 qu'on n'aura pas en M15 alors que c'est plus rapide).


PS: tiens, ces règles sur l'overtrading m'ont sauvé d'un trade perdant en M30 sur EUR/USD... J'ai déjà eu un beau trade aujourd'hui, et là y avait un signal "pas mal" mais pas ultra convaincant... d'après mes stats, je sais que j'aurai en général 1 bon trade M30 sur 2 jours, donc je me suis évité cette perte.... ^^

Re: Une idée contre l'overtrading

par Benji77 » 20 Juin 2018 14:33

"Pour ma part, je visualise EUR/USD sur 7 UT différentes lol, allant du M1 au Daily... J'ai l'impression que ça aide à rester en phase avec le marché cette vision multi timeframes."

Idem sur toutes les paires que je surveille.
Je ne fais pas tellement de trade par semaine, mais rien que suivre le marché sans être dedans et sous pleins d'UT permet de ne pas perdre la main et d'avoir les neurones actifs quand les opportunités se présentent.

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