Une idée contre l'overtrading

Bonjour,

Bon, ce topic ne sera guère utile aux scalpeurs qui enchaînent de multiples trades chaque jour, mais ça peut servir aux day traders et aux swingueurs.

J'ai observé la fréquence d'apparition des signaux gagnants sur les graphiques en fonction de l'unité de temps... par rapport à MA stratégie, il y a, en moyenne, et environ :
- 3 signaux par jour en M5
- 1 signal par jour en M15
- 1 signal par semaine en H1
- 1 signal par mois en H4
- 2 signaux par an en Daily

Quand je dis "signaux", je parle vraiment d'excellents setups qui sautent aux yeux et qui réunissent plusieurs facteurs favorables, et pas juste des setups simplement "OK"... j'élimine ces derniers, même s'ils ont bien fonctionné a posteriori...
Bien entendu, ces relevés sont purement persos et propres à ma stratégie...

OK, c'est bien joli ces statistiques me direz-vous, mais en quoi cela peut être utile ?

Et bien, prenons un exemple... si à 9h45 un superbe setup se présente en ut M15, et que vous faites un joli gain... et bien, arrêtez pour aujourd'hui, en M15 du moins. La probabilité que le prochain signal M15 du jour soit un déchet est nettement plus forte. Alors sauf si le graphique vous "hurle" mentalement qu'il faut y aller (après tout, 1 trade par jour en M15 n'est qu'une moyenne, il y aura des jours avec 0 trade et d'autres avec 2), il vaut mieux s'abstenir et patienter le jour suivant....

En résumé, la fréquence d'occurrence des signaux peut être un critère de sélection supplémentaire, pour un day-trader ou un swingueur..

Entièrement d’accord. Trop de trades provoquent des pertes, surtout pour les débutants.
Pour un scalper confirmé, cela ne sera pas un souci, mais pour les autres, c’est un combat perdu d’avance.
Un débutant gagnera régulièrement en limitant ses trades aux bons signaux (par contre il faut apprendre à les reconnaître!)
Évidemment ça ne plaira pas au broKer qui gagnera plus sur de nombreux trades, mais bon ...

si à 9h45 un superbe setup se présente en UT M15, et que vous faites un joli gain... et bien, arrêtez pour aujourd'hui, en M15 du moins. La probabilité que le prochain signal M15 du jour soit un déchet est nettement plus forte.

Salut, ce point est tout à fait faux : en terme de probabilités, un évènement p(X) a autant de chance de se produire dans une série juste après s'être produit au précédent tirage, considéré à l'instant juste après ce précédent tirage. Après bien sûr le trading c'est un peu plus complexe qu'une simple série car on peut considérer que l'univers Ω évolue à chaque instant mais dans ce cas là je ne sais pas sur quoi tu te bases pour affirmer que "La probabilité que le prochain signal M15 du jour soit un déchet est nettement plus forte"

Oui Kenzo, apprendre à reconnaître les bons signaux n'est pas une mince affaire... au fil du temps, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus une forme d'intuition instinctive qu'une réelle connaissance intellectuelle...Quand c'est un très bon, l'identification est quasi instantanée, ça pète littéralement à la figure. Si j'ai à réfléchir, c'est déjà un mauvais signe.

Adzerg, même en terme purement mathématique, je ne vois pas en quoi ce que je dis est faux ? j'ai peut-être mal formulé à la limite.
Soient E0 l'événement "0 bon setup sur une journée en M15", E1 l'événement "1 bon setup sur une journée en M15", E2 et E3 définis de la même façon.
A partir de mon observation empirique,
P(E0) = 30%,
P(E1) = 60%,
P(E2) = 9%
P(E3) = 0,9%
Et 0,1% au-delà. (bon ces chiffres c'est au ressenti à la louche hein ^^)
Si j'ai déjà eu un setup gagnant à 9h45, je rentre automatiquement dans le cas de figure Ei, avec i >= 2... Avant 9h45, j'avais toujours 70% de proba d'observer au moins 1 bon signal... 1 fois le signal clôturé, je n'ai plus que 10% de voir encore au moins un autre signal d'ici la fin de journée.

Fred,

Si cela te convient comme cela c 'est bien, c'est une stratégie de snipper (inconvénient rester à l'affût, c'est consommateur de temps)
Je suis pour ma part dans une ligne similaire à celle d'Adzerg et je vais même plus loin, chaque instant est une opportunité car à l'instant d'après le cours aura varié.

Oui ça me convient, et je voulais le partager, vu ce que ce forum m'a apporté par ailleurs.

Ce genre d'observation "objective" liée au temps m'aide un peu à gérer l'impatience, la frustration d'avoir loupé une bonne opportunité, etc...

Pour ma part, je vise le long terme, toujours. Après je fais en fonction de ce qu'il y a.
Pas de day trading pour ma part si je suis pas de repos.
Aucune confiance pour du day trading si je suis au boulot, ça me mets mal à l'aise, donc du coup je fais que du moyen long terme et un ptit day trading de temps à autres quand je suis de repos et si les conditions sont là.

Oui je suis persuadé que la solution se trouve dans un bon équilibre entre le trop et le pas assez.

L'overtrade nuit à la rentabilité globale de la stratégie, épuise l'esprit et finit par obscurcir l'analyse.

Mais ne pas assez trader a aussi un effet négatif. J'ai remarqué ça quand j'ai voulu basculer sur une stratégie swing only. J'avais tendance à rater beaucoup d'opportunités ou à ne pas oser les prendre, j'étais trop attaché à la réussite de mes positions parce que j'avais attendu trop longtemps avant d'en prendre une, et surtout ma lecture du marché était beaucoup moins bonne, trop "statique".

C'est parfois à force de lire le marché à chaque instant qu'on développe une acuité particulière, un sentiment fiable de ce que veut faire le marché dans son ensemble. Un peu comme un puzzle dont les pièces qu'on a récolté une à une finissent par s'assembler sous nos yeux.

Ma conclusion est de pratiquer un levier très faible pour les trades quotidiens, afin d'être détendu mais de rester quand même en phase avec le marché. Et lorsqu'un set up important se révèle, de charger le levier à sa juste hauteur pour refléter l'avantage statistique de ce trade.

C'est plus facile à dire qu'à faire et ça demande une grande maîtrise émotionnelle, mais je suis convaincu que c'est la solution pour optimiser ses gains et minimiser ses pertes.

Je ne comprends pas pourquoi il faudrait absolument être dans le marché pour bien le lire ?

Au contraire, si on s'est engagé sur un trade sans trop y croire (car on a pris un levier très faible), le risque est d'avoir une lecture biaisée, on aura forcément "envie" que le marché aille dans le sens du trade... au lieu d'observer simplement ce qui se passe, de façon détachée, hors du marché.

Ensuite, "ne pas assez trader" est une notion relative... un trader M5 qui passe une opération semaine ne trade clairement pas assez... et une fois par semaine en H4 me paraît excessif.
Là où on se rejoint à mon avis, c'est que l'apprentissage risque d'être bien plus long pour un swingueur...

Pour ma part, je visualise EUR/USD sur 7 ut différentes lol, allant du M1 au Daily... J'ai l'impression que ça aide à rester en phase avec le marché cette vision multi timeframes.
D'ailleurs je m'autorise à rentrer en position sur n'importe laquelle de ces ut... ce qui multiplie les opportunités (chose amusante, on peut parfois avoir sur une même journée un signal en H1 qu'on n'aura pas en M15 alors que c'est plus rapide).


PS: tiens, ces règles sur l'overtrading m'ont sauvé d'un trade perdant en M30 sur EUR/USD... J'ai déjà eu un beau trade aujourd'hui, et là y avait un signal "pas mal" mais pas ultra convaincant... d'après mes stats, je sais que j'aurai en général 1 bon trade M30 sur 2 jours, donc je me suis évité cette perte.... ^^

"Pour ma part, je visualise EUR/USD sur 7 ut différentes lol, allant du M1 au Daily... J'ai l'impression que ça aide à rester en phase avec le marché cette vision multi timeframes."

Idem sur toutes les paires que je surveille.
Je ne fais pas tellement de trade par semaine, mais rien que suivre le marché sans être dedans et sous pleins d'ut permet de ne pas perdre la main et d'avoir les neurones actifs quand les opportunités se présentent.

"Idem sur toutes les paires que je surveille"... j'espère que tu n'en a pas trop non plus.

Une seule paire, ça me suffit amplement lol. A partir de deux, ça suffit à me déstabiliser, ça va trop vite surtout si on trade en ut M15 voire plus rapide.

11 très exactement, et encore je songe à en supprimer 2 de plus lol

J'en gérais 12, mais tant que je me limitais à H4 ou plus... sinon ça devient vite ingérable.

Oui bien entendu ! Je ne fais que du moyen long terme
Oui ingérable, et ça demande surtout beaucoup d'énergie !

Fred je vais détailler ma pensée mais je tiens à préciser que c'est le fruit de mon observation personnelle, je ne prétends pas que cela soit universel.

"Je ne comprends pas pourquoi il faudrait absolument être dans le marché pour bien le lire ? "

Non il ne s'agit pas d'être en position en permanence pour bien lire le marché, mais la succession de trades gagnants comme perdants avec à chaque fois une remise en question sur sa propre analyse, le simple fait même de scruter le marché pour entrer en position (avec parfois cette distorsion de la perception, comme si le temps s’arrêtait), permet de prendre conscience de certains détails qu'on voit difficilement quand on regarde un graphique à froid.

D'une certaine manière, être trop dans le marché nous empêche parfois de voir ce qui est juste en face de nous et qui nous parait absolument évident quand on regarde le graphique au calme (le sens de la tendance de fond par exemple), mais être trop en dehors du marché nous prive de voir tous les petits détails, toute la subtilité du marché dans la façon dont le prix se construit : sa respiration, son rythme, tous les niveaux clés où le marché à réagi d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Avec le graphique à plat on est mis face au fait accompli, alors que lorsqu'on est dedans on assiste à toute la formation de la Bougie, la manière dont la bataille entre les haussiers et baissiers a été menée et comment elle a été remportée.

Après oui, "ne pas assez trader" est une notion totalement relative, il s'agit d'un équilibre personnel qu'il faut réussir à atteindre. Et je te confirme qu'on se rejoint sur le swing avec lequel l'apprentissage est très certainement plus long, bien que certaines ne choses ne s'apprennent qu'en swing (et vice versa).

OK merci pour ton explication Paperbag...

De mon côté je choisis maintenant de ne plus me limiter à une catégorie : scalp, day trader, swingueur... puisque, sans que ce soit le but recherché, j'ai déjà constaté que je comprenais mieux ce qui se passait en M15 au cours d'un trade exécuté en H4 (par exemple).
J'ai donc envie de connaître la carte à toutes les échelles maintenant...

C'est marrant, j'ouvre ce topic pile poil au moment où j'en aurais eu le plus besoin, et où je ne suis pas fichu d'appliquer mes propres conseils....

Sur cette semaine, j'ai encaissé un bon drawdown, environ 7-8 pertes d'affilée. Pour quasiment tous ces trades, mon tort a été un manque de sélectivité sur le setup... quelle ironie vu le sujet créé par mes soins...
Je parvenais mieux à m'auto discipliner sur des ut longues, mais les ut courtes demandent tout autant de patience, toute proportion gardée.

Là ça va mieux, mais j'ai quand même eu le moral à zéro aujourd'hui, dans ce genre de moments, on a l'impression de ne pas avoir tant progressé que ça. Bon, au moins, même si j'ai pris des mauvaises positions, j'ai respecté le money management et j'ai même diminué la taille des lots sur les 2 derniers trades.
Même en étant super sélectif, je devrais avoir une bonne quinzaine de trades (gagnants) environ par mois, pour un day-trader, ça devrait suffire... ça vaut le coup d'être patient !

Fred, pour revenir sur le raisonnement mathématique, je compare la situation que tu me décris avec une série de lancer d'un dé à 6 faces, c'est tjrs plus simple comme ça :

La question est : quelle est la probabilité que j'obtienne "tant de 6" sur une série de 6 lancers ? (je reprends tes évènements, E1 = un 6 E2 = deux 6 etc.)
P(E0) = x%,
P(E1) = y%,
P(E2) = y1%
P(E3) = y2%
...
avec à chaque fois y > y1 > y2 etc. (on pourrait faire le calcul en vrai, c'est assez simple, mais il est tard là et ça fait longtemps que j'ai pas calculé de proba, alors on se limite à la logique c'est ça qui est important)
On est d'accord jusque là n'est ce pas ?

Et pourtant ce qui est important, et c'est là que selon moi tu as mathématiquement tort dans ton raisonnement, c'est que si j'obtiens un 6 au 3eme lancée, et bien au prochain lancée j'ai toujours 1/6 chance d'obtenir un 6, c'est une erreur courante de raisonnement de considérer qu'un hasard passé a une influence sur le hasard futur mais c'est faux C'est l'erreur du type qui regarde les performances passées à la roulette pour calculer son coup lol. Ça marche aussi dans l'autre sens, je suis au 5eme lancer et toujours pas de 6 : si je suis ton raisonnement, je devrais me dire "olalah il faut que je mise tout sur le 6 selon la proba de P(E1) !!!", et pourtant le dé a toujours 1/6 chance de faire 6.

On est d'accord ?

Oui, je comprends.
C'est la différence entre probabilités (ce dont tu parles) et statistiques (ce dont je parle).

Après, même si mathématiquement ce n'est pas "propre" de m'exprimer comme ça.... dans la pratique, le concret, ces stats journalières sont assez utiles psychologiquement.


Mes setups idéaux sont des Pin Bars bien définies. Une Pin Bar c'est une séance pendant laquelle les bulls et les bears se sont faits la guerre, et finalement un seul des deux camps l'emportent.
Je cherche des Pin Bars qui crèvent les yeux et se détachent clairement du Price Action environnant, le top du top étant pour moi les faux breakouts, quelle que soit l'UT.

Bref tout ça pour dire que ce type de setup, représentatif d'un affrontement acheteurs/vendeurs, me paraît pas vraiment "équiprobable" d'un point de vue temporel... contrairement à un lancer de dé.
Le dé, s'il est de bonne qualité, équilibré non pipé, aura toujours la même probabilité de tomber sur le 6. Tandis que le marché est une entité autrement plus complexe... dont le rythme est variable. Le simple fait qu'on ait en général plus de signaux en journée que de nuit sur certains actifs (comme euro/dollar, deux devises diurnes pour nous en France), démontre qu'il n'y a aucune équiprobabilité.

Tiens, d'ailleurs je vais mettre un exemple de signal bullish "parfait" sur l'euro dollar en M15.

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On sent bien intuitivement, enfin pour ma part, que ce type de signal risque pas de se reproduire tout de suite... Ce qui est normal, la probabilité de faire un gain est ici massive, de 90-95% peut-être, donc ça serait pas assez "marrant" si c'était un peu trop fréquent...
les bears ont été laminés sur cette bougie, et quant aux bulls ils ont la main jusqu'à la prochaine résistance clé, le momentum est suffisamment puissant pour casser toutes les résistances mineures.
En gros, pour le dire familièrement, quand le marché a déjà envoyé du lourd, on ne peut pas attendre qu'il remette ça direct
Après, bien sûr, si le marché est agité et clément, ce type de setup risque de se représenter rapidement... mais si on part du principe que tout est possible, c'est la porte ouverte à l'indiscipline.

En conclusion, comme disent les américains, Less is more.