Rendement avec un profit factor <1

[Euraed]

Dans la série des vérités contre-intuitives, des traders tatoués qui sirotent un single malt dans un bock Andlil

Une devinette de rocker

Comment être profitable avec un profit factor inférieur à 1 ?

Spoiler:

C'est absolument possible
Question difficile pour les traders manuels

[trappiste73]

Parce que le profit factor mesure le risque pris pour réaliser un certaine performance et non un solde. J'ai bon, chef ?

[Benoist Rousseau]

si je me trompe encore, je peux y arriver

Spoiler:

Capture.PNG (110.23 Kio) Vu 1424 fois

[falex]

dans ta question Euraed il manque une donnée : Le pourcentage de cahque camps : Si Profit factor <1 alors il faut faire envron 90 à 99 de trade gagnant.

[falex]

xxxx la question est : comment ête rentable avec un Profit factor < 1 : réponse avoir plus de trade gagnant que peradnt en %.
Exemple si Profit factor =1 alors si j'ai 51% de trade gagant, je suis globalement gagnant.
Si Profit factor = 0,5 Alors à 76% de trade gagant je suis globalement gagnant.

Le Profit factor seule ne veut rien dire, faut toujours l'associer avec le nombre de trade gagnant.

L'exemple de Benoist est une bonne illustration d'un Profit factor <1 mais un un taux de réussite "qui va bien" pour être dans le vert.

---

D'ailleurs le vendeurs de méthode et autres pele et pioches te donne toujours des méthode avec des 90% de trade gagnant .. mais il oublie de préciser que leur Profit factor n'est pas suffisant pour être associé avec ce % et que leur méthode est globalement perdante

[falex]

no comment monsieur le bac +180

[Euraed]

Eh non

Il manque une petite nuance dans la définition

Et d'ailleurs Falex on peut à la fois avoir un Profit factor à 0,62, un taux de trade gagnants bien inférieur à 50% et avoir un rendement de 15%.

Cela m'est arrivé lors d'un de mes tests d'algo.

Spoiler:

Je reconnais tester des trucs pas toujours conventionnels

. Lorsque j'ai vu cela pour la première fois, je n'ai pas compris, cela ne collait pas avec ma compréhension du Profit Factor qui est simplement le ratio des gains sur les pertes.
Mais je l'avais sous les yeux... impossible ? bug de la plate-forme ?
Que nenni j'ai du alors résoudre la devinette et en fait tout est logique...

Réponse partielle:

Spoiler:

Gains/Pertes latentes/réelles

[Euraed]

En l'occurrence c'est l'inverse xxxx
J'avais d'ailleurs posté un bref message sur le sujet qui avait "interloqué", un SL fixe relativement bas et un TP infini

Exemple
On a placé 5 ordres sur un compte de valeur initiale 1000
3 SL sont touchés pour une perte cumulée de 70.
1 ordre a été fermé avec un gain de 30.
1 ordre reste en vie avec un gain latent en cours de 100.

Le Profit factor calculé est de 30/70 = 0,43
Le % de positions gagnantes est à ce moment de 25% (1/4 parmi les ordres fermés)
Et le rendement de l'equity à ce moment est de 6% ( (1000 -70+30+100)/1000)

Logique mais contre-intuitif au premier abord et surtout cela va à l'encontre de la règle usuellement exprimée

[Euraed]

A ranger au on des curiosités du trading

[falex]

Ok. DAns ta définition il manquatitn bien un détail : Profit factor sur position en curs+PAssé ou uniquement passé.

Tout dépend comment on intégre le présent non "acté".

[falex]

Tu as décidé de devenir garagiste indépendant ? (La au moins il y a certainement un code Naf correspondant ...)

[VB6backtester]

Bonjour à tous ! je change peut être de sujet, mais dans ce genre d'indicateur de 'réussite' je me suis mis à calculer le RENDEMENT de mes strats = gain tot pips / nb lot tradés.
C'est maintenant devenu mon premier critère , le seul que j'arrive encore à améliorer !
Quelqu'un d'autre connait ?
Bye

[ticktack]

J'ai utilisé lors de mes dernières recherches de stratégies un indicateur similaire sauf qu'au lieu d'utiliser des pips/points c'était des pourcentages de gain par lot.

[Robinhood]

Ton gain moyen pour être précis.

Pour ma part j'utilise le Edge qui permet de bien visualiser les points d'amélioration :

E = %trades gagnants *gain moyen - %tr1des perdants*perte moyenne

[Euraed]

Bonjour

A noter que j'aurais pu créer le poste symétrique, comment faire des pertes avec un profit factor de 10 000....
solution: mettre un SL infini.

Simplement pour souligner que les mesures du succès des stratégies ne peuvent être réalisées avec un seul indicateur au dashboard, par analogie c'est comme éclairer une scène de théâtre avec un seul spot, cela écrase les perspectives.