Je suis un scalpeur DAX débutant et j’analyse régulièrement mes trades qui ont duré plus de 2-3mn afin de m’améliorer dans mes prises de positions en scalping.
Le suivi des transactions IG Market [Mon Compte > Transaction] ne permet pas d’avoir l’heure d’ouverture et de fermeture des positions. Ces informations sont pourtant très pratiques pour se positionner rapidement dans les graphiques ProRealTime lors des revus de trades. J’ai donc crée un script pour me faciliter cette analyse à posteriori en affichant sur une ligne le cours d’ouverture, l’heure d’ouverture / l’heure de fermeture et le cours de fermeture
Le script s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités au fils des versions, mais c’est la partie horodatages des transactions que je trouve la plus utile à ce jour. Je partage donc ce script avec les autres utilisateurs du forum andlil.com dans l’espoir que cela puisse être utile à d’autres apprentis scalpeurs.
Mode opératoire:
1/ Télécharger et installer perl sur http://www.activestate.com/activeperl/downloads
2/ pendant l'installation penser à associer l'extension de fichier .pl à perl
3/ Télécharger le fichier IG Markets.zip
4/ Le déziper le dossier zip à l'emplacement souhaité (ex: C:\bourse\IG Markets)
5/ Tester l'installation en supprimant le fichier res.txt et cliquer sur order_v8.pl
un nouveau fichier res.txt est créé avec l'analyse des trades
si OK: tu peux continuer => 6
si KO: contacter le support sur le forum
6/ Pour analyser tes trades, tu télécharges le relevé d'activité sur IG Markets:
[mon compte] > [historique d'activité] > [le télécharger]
cela télécharge un fichier order_history_jjmmaaaa_hhmn.csv
En général je le télécharge dans le dossier IG Market et j’écrase le fichier order.csv existant.
Cliquer sur order_v8.pl pour lancer l'analyse
Cela crée un fichier détaillé res.txt
Code : #
==================== 22/08/12 ====================
PMM4KPAQ Allemagne 30 +1.00 [ ] 7017.6 15:24 / 15:25 7019.6 = +2.00 / +10.00 -
PMH3M9AT Allemagne 30 +1.00 [ ] 7022.9 09:51 / 10:06 7024.9 = +2.00 / +10.00 15mn
PMH2WRAR Allemagne 30 +1.00 [ ] 7025.1 09:38 / 09:43 7028.1 = +3.00 / +15.00 5mn
PMH2TRAR Allemagne 30 +1.00 [ ] 7024.6 09:33 / 09:35 7026.7 = +2.10 / +10.50 -
PMHXD9A2 Allemagne 30 +1.00 [ ] 7033.9 09:28 / 10:10 7031 = -2.90 / -14.50 42mn
PMHN8MAR Allemagne 30 +1.00 [ ] 7033.1 09:18 / 09:20 7035.1 = +2.00 / +10.00 -
Resultat = +41.00 (+) 5 (-) 1 (=) 0 efficacite 83% P-Factor 3.8 exposition 67mn soit 11.2mn/TR
==================== 21/08/12 ====================
PMA57RAP Allemagne 30 -1.00 [ ] 7084.2 16:06 / 16:08 7083.1 = +1.10 / +5.50 -
PL74MGAN Allemagne 30 -1.00 [ ] 7062.7 12:32 / 12:38 7062.4 = +0.30 / +1.50 6mn
PL7T84AL Allemagne 30 +1.00 [ ] 7054.6 11:58 / 12:00 7055.7 = +1.10 / +5.50 -
PL6YUWA2 Allemagne 30 +1.00 [ ] 7067.4 10:36 / 10:39 7068.9 = +1.50 / +7.50 3mn
Resultat = +20.00 (+) 4 (-) 0 (=) 0 efficacite 100% P-Factor +++ exposition 13mn soit 3.3mn/TR
(+) nombre de trades positifs
(-) nombre de trades négatifs
(=) nombre de trades flats
efficacité = nb positif / (nb positif + nb négatif) en %
P-Factor = Profit Factor = montant positif / montant négatif (+++ si pas de trade négatif)
exposition = durée totale d'exposition, suivie de la durée moyenne par trade
la zone entre [_____] me permet d'annoter la perte maximummale de la positon durant le trade.
Et un fichier de synthèse journalière res_syn.txt
Code : #
22/08/12 === +41.00 (+) 5 (-) 1 (=) 0 eff. 83% P-Factor 3.8 exposition 67mn soit 11.2mn/TR
21/08/12 === +20.00 (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 13mn soit 3.3mn/TR
20/08/12 === +20.50 (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 8mn soit 4.0mn/TR
17/08/12 === +71.50 (+) 8 (-) 1 (=) 0 eff. 88% P-Factor 9.9 exposition 81mn soit 9.0mn/TR
16/08/12 === -19.40 (+) 0 (-) 1
15/08/12 === +0.00 (+) 0 (-) 0
14/08/12 === +26.50 (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 9mn soit 4.5mn/TR
13/08/12 === +11.50 (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 1mn soit 1.0mn/TR
10/08/12 === +20.00 (+) 3 (-) 2 (=) 0 eff. 60% P-Factor 1.1 exposition 48mn soit 9.6mn/TR
09/08/12 === +18.00 (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 4mn soit 2.0mn/TR
08/08/12 === +34.50 (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 10mn soit 2.5mn/TR
07/08/12 === +10.50 (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 3mn soit 3.0mn/TR
03/08/12 === +28.50 (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 48mn soit 12.0mn/TR
02/08/12 === +19.50 (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 2mn soit 2.0mn/TR
01/08/12 === +48.00 (+) 6 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++ exposition 35mn soit 5.8mn/TR
S/TOTAL *** +350.60 (+)43 (-) 5 (=) 0 eff. 89% P-Factor 2.6 /TR: 7.0mn +13.41 -45.18
J'ai déjà déclaré les mini contrats les plus courrant : CAC40, DAX, Wall Street et indice anglais.
