Avant de me risquer en réel, je tiens à être absolument sûr du fonctionnement des marges intraday d'ouverture et de maintien des futures US CME chez Interactive Brokers.
Par exemple, pour le future Micro E-mini Nasdaq 100, en intraday, la marge d'ouverture est de 1 651 $ et la marge de maintien est de 1 500 $.
Supposons que le montant global de mon portefeuille soit de 2 000 $.
J'achète 1 contrat Micro E-mini Nasdaq 100.
J'ai donc 1 651 $ de marge immobilisée sur mon portefeuille et 349 $ de liquidité disponible (évidemment le levier est trop important, mais ce n'est pas la question ici).
Cas n°1 : ma position est en perte de 200 $.
Le montant global de mon portefeuille devient : 2 000 $ - 200 $ = 1 800 $.
Puisque 1 800 $ > 1 500 $ (le montant de la marge de maintien), ma position reste ouverte.
Cas n°2 : ma position est en perte de 600 $.
Le montant global de mon portefeuille devient 2 000 $ - 600 $ = 1 400 $.
Puisque 1 400 $ < 1 500 $ (le montant de la marge de maintien), ma position est automatiquement clôturée par Interactive Brokers.
Est-ce bien ainsi que cela fonctionne ? Le montant de la marge de maintien (multiplié le cas échéant par le nombre de contrat acheté) s'applique au montant global du portefeuille ?
D'avance merci (et désolé pour la longueur de la question).
