Code pour ne pas trader selon le vix

[Benoist Rousseau]

Bonjour,

je suis en train de coder sur ProBackTest et j'aimerai avoir cette condition pour ne pas prendre d'ordre selon cette condition

Pouvez-vous m'aider ?

Si le vix > 40 pas de trade

[trappiste73]

Tu peux utiliser le Williams synthetic vix qui est réputé être une bonne approximation.

WVFPeriod = 22
Type = 1

WVF = (Highest[WVFPeriod](Close) - Low)/(Highest[WVFPeriod](Close))*100

IF WVF < WVF[1] THEN
R = 255
G = 0
ELSE
R = 0
G = 255
ENDIF

WVFAve = Average[WVFperiod,Type](WVF)

Return WVF coloured(R,G,0) Style(histogram,2) as "WVF", WVFAve

Ou encore t'inspirer du sohocool vix inverse

//variable =p par défaut 22 pour ut Daily
aa=highest[p](close)-low
bb=highest[p](close)

wvf=100*(-aa/bb)

return wvf as "WVF_inverse"

[Benoist Rousseau]

Merci beaucoup cela va m'être utile

[max38250]

Je vais suivre cette file.
Il n'est pas toujours facile d'avoir le vix sous les yeux quand on trade. Je le regarde pendant mon analyse puis après beaucoup moins ...
Si je pouvais trouver le moyen de le mettre dans ma barre des tâches comme l'horloge, ça serait top