martingales :
Nombre de rebonds minimaux attendus --> une ouverture de position de l'exposition de l'entrée clôturée X (le nombre de rebonds minimaux attendus + 1)
Nombre de rebonds minimaux attendus --> une ouverture de position de l'exposition de l'entrée clôturée X (le nombre de rebonds minimaux attendus + 1)
Ce que je viens de considérer comme rebond minimal attendu est le rebond minimal attendu global - (le paiement du spread + un supplément pour un petit gain) : ▼
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martingales :
Nombre de rebonds minimaux attendus --> une ouverture de position de l'exposition de l'entrée clôturée X (le nombre de rebonds minimaux attendus + 1)
[(montant à compenser / le nombre de pips du rebond minimal attendu)] X le montant investi d'une unité de position.
Si besoin, pour simplifier les calculs, arrondir au dessus le montant de l'exposition de la martingale à ouvrir.
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martingales :
Nombre de rebonds minimaux attendus --> une ouverture de position de l'exposition de l'entrée clôturée X (le nombre de rebonds minimaux attendus + 1)
[(montant à compenser / le nombre de pips du rebond minimal attendu)] X le montant investi d'une unité de position.
Si besoin, pour simplifier les calculs, arrondir au dessus le montant de l'exposition de la martingale à ouvrir.
Lorsque l'on trade dans le sens d'une sinusoïde qui commence à s'inverser, mieux vaut faire une martingale.
Quand l'on trade dans le sens inverse d'une sinusoïde qui continue dans son sens avant de s'inverser, mieux vaut moyenner.
Quand l'on trade dans le sens inverse d'une sinusoïde qui continue dans son sens avant de s'inverser, mieux vaut moyenner.
Plus la polarité est forte, (c'est-à-dire plus le sens de la position ouverte est dominant, et plus le set-up est alors vertical), plus on est proche d'une assise, plus on a intérêt à moyenner plutôt qu'à faire une martingale.
Les martingales sont tout particulièrement intéressantes lorsque l'on se met dans le sens d'une sinusoïde plus diagonale voir quasi horizontale, que verticale.
Les martingales sont tout particulièrement intéressantes lorsque l'on se met dans le sens d'une sinusoïde plus diagonale voir quasi horizontale, que verticale.
une hauteur d'un graphique en 1 minute de Trading View ---> environ 10 rebonds minimaux attendus.
Spoiler:
Spoiler:
Ce vif mouvement peut se faire juste avant la formation de la sinusoïde inverse (astérisques noirs), et/ou juste après le tout début de la formation de cette sinusoïde inverse (astérisques bleus).
A noter les similitudes entre les zones encadrées dans ces graphiques déjà précédemment postés :
salut Christelle!
Merci pour le partage, j'avais pas mal bossé sur des martingales , il y a quelques temps.
Tu étudies quelle type de martingale? ordinaire , fibonacci? ou autre?
j'avais trouvé que celle d'alembex ( variable d'alembert) pouvais optimiser des gains. j'avais choisi 4 rattrapages maxi, et j' intégrais la perte des 4 rattrapage raté dans le MM.
Avec le temps j'ai vu que, peut importe la martingale, c'est le setup qui est le plus important, donc j'ai abandonné la martingale au profit d'une recherche d'un setup de trading, digne de ce nom.
mais j'en ai déduit qu'avec un bon setup ( taux de réussite élevé), une martingale "raisonnée" pouvait optimiser les gains sans changer l'espérance mathematique, dans les bonnes configurations de marché pour le setup. A contrario dans les mauvaises configuration du setup ( des faute de trading commises), les pertes étaient aussi augmenté.
de temps z'en temps j'y reflechi encore
Merci pour le partage, j'avais pas mal bossé sur des martingales , il y a quelques temps.
Tu étudies quelle type de martingale? ordinaire , fibonacci? ou autre?
j'avais trouvé que celle d'alembex ( variable d'alembert) pouvais optimiser des gains. j'avais choisi 4 rattrapages maxi, et j' intégrais la perte des 4 rattrapage raté dans le MM.
Avec le temps j'ai vu que, peut importe la martingale, c'est le setup qui est le plus important, donc j'ai abandonné la martingale au profit d'une recherche d'un setup de trading, digne de ce nom.
mais j'en ai déduit qu'avec un bon setup ( taux de réussite élevé), une martingale "raisonnée" pouvait optimiser les gains sans changer l'espérance mathematique, dans les bonnes configurations de marché pour le setup. A contrario dans les mauvaises configuration du setup ( des faute de trading commises), les pertes étaient aussi augmenté.
de temps z'en temps j'y reflechi encore
ah ok Christelle, j'ai compris, merci, ton exposition est calculé pour une récupération de la perte plus un chouillat pour le spread ( ahhhh le spread....celui là...il ne se fait jamais oublier!!) donc pas de priorité pour un gains supérieur. Donc c'est du "sur-mesures"
bon courage pour tes recherches!
et bon trades!
bon courage pour tes recherches!
et bon trades!
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