PRT et backtest en tick par tick : des gros bugs à connaître

[Jim]

Les backtests en version 10.3 où on bascule en tick par tick lorsque le TP et le SL sont dans le même chandelier : ça fonctionne, mais ... il y a un gros bug.

Lorsque le TP ou le SL est situé dans le chandelier d'ouverture de position, le TP ou le SL est exécuté immédiatement. Même si dans la réalité il n'est pas touché après l'ouverture.

Prenons un exemple : mardi 12/9 à 10h30.

PRT exécute le code :
BUY at 12539.5 stop
SET stop ploss 5.5 // stop loss à 12534.0

avec le résultat suivant :

Capture.PNG (45.96 Kio) Vu 7630 fois

sauf que dans la réalité on observe que 12534.0 est touché bien plus tard :

Capture2.PNG (37.71 Kio) Vu 7630 fois

[Jim]

Autre bug observé : lorsque le SL (ou le TP) est touché dans le chandelier d'ouverture, il arrive que la position ne soit pas fermée. Le SL et le TP sont désactivés.

[trappiste73]

Merci pour ces précisions.
On l'a déjà dit ailleurs mais il y a aussi le risque de slippage sur la limite : l'ouverture et le stop sont fixés le plus souvent dans la même seconde en 2 ordres et la limite 1 seconde après dans un 3e ordre.