Croire ou pas en la correlation des devises ?

[Trading72]

Bonjour,

Je pose cette question parce que su deux positions de long termes, j'ai le même avis sur la direction de l'AUD/USD et le GBP/AUD, dont les sites me disent qu'elles sont correlés à 93%

J'ai par le passé arrêtté de regarder ces pseudos correlations, car sinon tout les graphiques se ressembleraient.

Qu'en dire ? Moi je penses que les correlations existent uniquement à court terme, mais qu'à long terme chaque devise fait son chemin.

Quelqu'un peut me confirmer que c'est bien ça s'il vous plait ?

[loilodan]

Tu compares les graphiques en unité de temps mois et tu vois.
Sinon, personnellement je n'ai jamais remarqué une telle chose. Au mieux tu as des monnaies corrélées à des matières premières (aud et or si je me souviens bien)

Et pour tes deux paires citées, sans regarder les graphiques au mieux il doit y avoir une corrélation inverse, et encore....

[Trading72]

Petite correlation oui, rien de bien folichon mais je voulais savoir si quelqu'un avait une info

[takapoto]

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Sur PRT, tu as l'indicateur "valeurs comparées" qui te permet de creuser un peu plus. L'exemple ci-dessus concerne les deux paires que tu cites.

[Benoist Rousseau]

je ne peux pas t'aider sur le Forex désolé, je ne pratique pas

[ChristelleP]

Je trade l'eursud et l'usdjpy. La pluspart du temps, elles vont en sens inverse, mais parfois elles vont dans le même sens.

[takapoto]

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Illustration pour ChristelleP

[Trading72]

Supet intéressant, merci beaucoup !!!

[sobear]

Bien sur, si tu ouvres 1 long eur/usd et 1 long usd/jpy c'est exactement comme si tu tradais 1 long eur/jpy mais en ayant payé deux spreads..

[Trading72]

Grâce à cette comparaison je vais me faire un tableau accroché sur mon mur de toutes les paires correlées positivement et négativement, comme ça, plus à me prendre le choux à me demander

Décidément, ce week-end j'ai du taf lol

[AgeOFforex2]

elles vont dans le même sens ( à court et long terme) mais les corrélations ne suffisent pas car ce qui change le plus ce ne sont pas les corrélations entre les devises (sauf changement brutal de Politique monétaire ou risque géopolitique majeur) mais bien les corrélations de force relative entre les devises et c'est sur le long terme qu'elle s'accentue (car les petits changement se cumule plus) d’où le fait que tu penses qu'a long terme ce n'est pas le cas alors que si . (si l'une baisse de 1 pip et l'autre de 150 pips elles vont dans le même sens mais le résultat sur le graphique je t'assure qui ne sera pas le même )

[Trading72]

Oki merci AoF ;P
Bon ce week-end je fais la liste hein x) ça devrait déjà être fait depuis longtemps lol

Entre les feuilles que j'ai déjà accrochées sur mon mur, + ce week-end, décidément, la prochaine femme qui rentre chez moi je crois que je vais lui faire peur !

édit : Tu viens de répondre à la question à laquelle je me posais : Qu'il vaut mieux quand même "jouer" toutes les devises que l'on choisi même si la correlation est identique. Comme tu dis, le nombre de pips ne seront pas les même.

Mais jamais oh grand jamais faire ce qu'il m'ait arrivé hier, à être dans le même sens sur deux devises correlés négativement.

Du coup, quand tu fais tes analyses, que t'as un biais sur telle paire et que tu vois qu'elle est correllée dans le même sens ou négativement par rapport à une où tu es déjà en position, j'imagine que ça t'aide grandement à confirmer ton analyse ?

[AgeOFforex2]

oui cela me sert à optimiser mon entrée et surtout bénéficier du taux interbancaire qui lui vient amplifier les mouvements

[Trading72]

Tu veux dire les annonces de taux des banques centrales ?
Si c'est ça oui je confirme.

[AgeOFforex2]

pas les annonces des taux mais juste les taux déjà établis

[sobear]

du Carry Trade en quelque sorte