Relation Longueur de trade, Taux succès et Rendement

[Euraed]

Sur la première courbe (qui correspond aux datas lues "à l'horizontale") on voit très clairement ce que Falex a indiqué.
En valeur centrale SL=TP, à gauche TP>SL et à droite SL>TP.
La zone en rose est celle où les changements sur le trading entraînent une dégradation du rendement.
Beaucoup de choses à lire dans ce graphique
Les multiples courbes de couleur de haut en bas montrent l'effet de la dégradation du taux de trades gagnants/perdants,
On voit l'effet très négatif, car de nature exponentielle, du ratio SL/TP, qui amplifie le poids des pertes. Pour ne pas le subir il faut rester quasiment au même taux de succès que précédemment après avoir doublé l'amplitude (et trader aussi souvent).

La partie gauche avec des TP= 3, 4 ou 5 fois SL concerne moins les scalpeurs... on y voit que le rendement s'améliorera assez peu ("courbes plates") en fontion du ratio TP/SL, si on veut monter fortement son rendement il faudra maintenir un bon taux de succès, mais on notera que même en chutant de 98% à 80%, l'amélioration reste nette.

Le deuxième graphique est une autre façon de représenter les mêmes données. On voit bien l'aspect linéaire de la variation du rendement en fonction du taux de succès. Mais la pente chute fortement avec la croissance du ratio SL/TP. Sur l'axe de droite on voit l'aspect "exponentiel" de l'effet SL/TP.

En conclusion: ces graphes permettent de mieux comprendre les ordres de grandeur en jeu lorsque l'on bouge le SL/TP, le taux de succès sur trade, l'amplitude du TP.

Hélas pour certains traders, bouger l'amplitude peut altérer fortement leur taux gagnant/perdant, chez d'autres beaucoup moins, idem pour le rapport TP/SL.
Néanmoins, ces courbes illustrent le fait qu'il soit possible de monter son rendement sans pour autant faire appel au levier (pour celles et ceux qui ont le choix).

Je sais que certains sont réfractaires à l'idée que les choses puissent se modéliser, au moins partiellement. Parce que trader est très difficile, que les cours vont et viennent sous l'influence de multiples paramètres externes, que les décisions sont altérées par notre nature humaine. Tout cela produit un environnement complexe, c'est indubitable.
Néanmoins il ne faut pas du tout confondre la nature complexe de l'objet avec les interactions, qui elles sont simples et exprimables en mathématiques, entre les paramètres de trading.
Une image pour illustrer cette différence, gagner une course de rallye n'est pas du tout évident. En revanche, je peux savoir (et calculer précisément) que faire tourner mon volant de 3 degrés provoquera au bout de 100 mètres un décalage de la voiture de x mètres par rapport à l'axe. Idem entre relations entre levier, TP/SL, fréquence, amplitude etc
L'outil est quantifiable, hélas il est manipulé par un acteur qui l'est beaucoup moins et pour servir sur un marché plus ou moins obscur.

Je ne sais pas quel taux de persuasion je vais obtenir avec cette explication, peu importe, au moins j'aurais essayé et cela aura été une contribution à ce forum.

[Euraed]

illustration avec un autre cas, celui où le trader n'obtient que 90% de taux de trades gagnants en régime initial.

evo3.jpg (97.56 Kio) Vu 2140 fois

Les courbes qui montent représentent l'amélioration sur le rendement du taux de succès (passage de 90 à 98%). Ce cas est néanmoins improbable (un trader à la psycho complexe qui s'est désinhibé en doublant l'amplitude du TP et SL avec du coup un meilleur taux de succès ?) mais pourrait arriver, par effet d'expérience concomitant.

[Benoist Rousseau]

Excellent travail.

Comme indiqué par chad et l'email d'accueil l'hébergement des images sur des serveurs externes est interdit. Tu peux tout mettre sur le serveur du site simplement.

Les raisons nombreuses : les hébergeurs d'images effacent systématiquement les images au bout d'un certain temps ce qui rend incompréhensible les posts, ils distribuent des malwares et autres bestioles, au bout d'un certains nombres de mois ils affichent des publicités illégales en France (achat de médicaments entre autres) ce qui implique la responsabilité du forum , cela ralenti le site etc je vais reprendre toutes tes images de ton post pour les intégrer sur le serveur.

[Euraed]

OK, désolé pour le travail supplémentaire.

[Benoist Rousseau]

aucun souci c'est fait et ton travail le mérite largement, c'est un plaisir

[Amarantine]

C'était là Euraed, mais pour ton travail de partage.

TRES IMPORTANT:
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comment-ajouter-des-fichiers-dans-les-m ... t7705.html

[Ano782345]

C'est intéressant, mais je pense que la solution est ailleurs, on peux optimiser un robot pour le sl tp cela marche sur une période courte, l'ideal serrait de risque 1 pour gagner 3 mais je crois que cela n'est plus possible aujourd'hui, certain peuvent être gagnant avec un tôt moins de 50℅, comme font t'ils pour accepter de ce tromper ci souvent ?

Un bon mm et une gestion des positions peut-être.

( Il y a aussi le stop suiveur, ou la position fractionner)