Acheter un robot trader ?

Je suis pas encore très bien placé pour te donner tort. Mais en même temps j'essaie de faire un peu la même chose. Tu peux très bien dire à ton robot de rien faire si le carnet d'ordre est comme ci, comme ça...

les ticks scalpers ne marchent jamais live, car les brokers ont des plugins pour contrer ces volatility scalpers. De plus, la plupart des ticks scalpers utilisent des périodes de volatilité où la liquidité est faible, et où les prix sont reconstruits artificiellement après coup par le broker (après un gap). Donc ton robot va tirer parti de mini-trends qui n'ont jamais existé; voilà pourquoi aucun tick scalper ne peut marcher live.

Là on aborde un autre sujet lourd et difficile. Trafiqué ou pas ? tu parles des robots scalpers qui seraient victimes et pas des humains grâce à leur sixième sens ?
Ceci dit même si les cours sont trafiqués (à voir, pas sur du tout) : j'enregistre les cours réels que j'ai tradé depuis des mois tick/tick et je me les repasses en backtest. Les résultats sont concluants. Mon robot est adapté à ces même cotations trafiquées ou pas. Donc je pense simplement que le problème est simple : les performances passées ne présagent pas des performances futures...

un tick scalper ne repose pas sur une stratégie over fittée, ça n'a rien à voir. les tick scalpers ne marchent pas à cause du slippage qui n'existe pas en backtest. Les trades sont bien trop courts pour être réalistes. ça plus tout ce que j'ai cité, ça ne peut pas marcher

de plus comme je dis souvent, toute stratégie doit pouvoir être scalée (on change les paramètres pour que ça marche sur un plus grand TF). si la stratégie ne peut être upscalée il y a un problème quelque part. or les tick scalpers ne marchent qu'avec des ticks. C'est donc qu'il y a un problème

à cause du slippage qui n'existe pas en backtest

Il suffit de simuler ce slippage dans son outil de backtest.

Homme de peu de foi ...
Je dirais l’inverse : je comprends peu à peu que justement ce sont les règles simples qui marchent les mieux en gardant à l’esprit leur durée de vie limitée.

"Homme de peu de foi ..."
Tel St Thomas doutant de la résurrection du Christ, Thomas doute.

Justement Amarantine, selon Saint Thomas, « Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher, jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé ; quand il sera troublé, il sera émerveillé, et il régnera sur le Tout. »

oui car plus on fait compliqué plus il y a de paramètres, plus il y a de risques d'over fitter.

Je rejoins ce qui a été dit précédemment sur la nécessaire complexité tout en conservant des règles simples car la sur-optimisation entraîne des résultats désastreux. Le trading automatique, cà marche mais n'est pas à la portée du trader qui veut simplement automatiser sa méthode. Mon expérience est qu'il ne faut pas coder une méthode manuelle. Il faut une méthode développée pour être exécutée par un logiciel et en fonction du formalisme du langage utilisé et du marché traité. Dans mon cas les futures sur indices en intraday. Pas de scalping très court terme. Pour ce faire, Prorealcode est un langage difficile car il n'est pas un langage très structuré et ne permet que peu de personnalisation à par l'appel d'indicateurs personnels. Coder un algorithme complexe avec ce langage est déjà un défi en soi. Pour un informaticien, il souffre de très nombreuses carences par rapport à un langage offrant la constitution et l'appel de bibliothèques, des procédures récursives, des sauts conditionnels, et autres. Néanmoins, il a le point fort d'avoir un formalisme très simple dans le traitement des combinaisons de critères binaires ou table de vérité. On peut donc travailler en logique floue en combinant des informations binaires (vraies ou fausses). De cette manière on peut définir des configuration qui ne sont plus fausses mais pas encore vraies et inversement. Pour les obtenir, il est nécessaire de pouvoir transformer en table de vérité logique quelques indicateurs seulement. Des moyennes mobiles, la macd, et...., basta...
Cà suppose coder des indicateurs lisibles par un programme qui ne sait lire que des collections de 1 et de 0 combinés. Pas possible de "trader" une stratégie de ce type manuellement. Il y a trop de paramètres à lire et a combiner sur plusieurs unités de temps. Par contre sa logique est imparable car issue de la dynamique des prix et pas de leur interprétation / extrapolation. J'ai tout dit mais tout reste à faire pour ceux que çà passionne...çà m'a prit environ 2 000 heures de travail,...

Je me permets une petite remarque perfide mais 2 000 heures, ça représente plus ou moins un an et demi de travail avec les congés, soit pas un temps énorme pour apprendre un métier quel qu'il soit.
Et ne pas oublier qu'en plus de la logique des marchés qui est floue, c'est la durée de vie de tout algo qui l'est aussi. Du coup, passer autant de temps pour apprendre à trader par algo, ça me semble être un minimum, - juste pour en créer 1, je ne le conseillerais pas.

Selon moi, un bon algorithme n'a pas de durée de vie pour être "bon à jeter" s'il utilise comme moteur l'analyse des cycles et des phases dans les cycles. Les cycles évoluent, l'algo s'auto-adapte, justement parce qu'il exploite les variations de cycles et de leurs phases. Et puis le trading automatique n'exclut la touche journalière du trader qui va analyser le marché tous les matins pour paramétrer les niveaux clés et quelques autres paramètres qui vont spécifier le comportement de l'algo pour la séance du jour ...juste ma vison de la chose, pour y avoir beaucoup travaillé. Un backest sur l'année écoulée pour vérifier si certains paramètres doivent être ajustés pour compenser une dérive du marché. Mon algo futures sur indices n'a pas le même paramétrage pour le CAC, pour le DAX ou pour le nasdaq, etc...

j'ai toujours un doute avec les robots qui nécessitent des réglages particuliers pour chaque asset. Est-ce qu'on bon algo ne devrait pas marcher sur tous les assets sans changer les paramètres?

Justement, soit effectivement, il faut ajuster certains réglages en fonction de la tendance, soit il faut accepter l'idée que la durée de vie d'un robot est incertaine et courte.

Je connais un robot éternellement gagnant sans avoir à effectuer aucun ajustement : il s’appelle le »Graal de l’Arlésienne »

En acceptant pleinement cette idée simple, au lieu de travailler sur un algo boîte noire complexe, on peut en imaginer plein de modestes et s'ouvrir un champs immense de réflexion.

oui on peut imaginer plusieurs systèmes que l'on choisit en fonction de la situation, mais les prix passés n'indiquent pas le futur, donc il faut réagir le plus tot possible, ce qui est très difficile. De plus en cas de crash par exemple ou de candle très haute, ce sont ceux qui vont fermer leur ordre le plus tot qui vont s'en sortir, car les autres vont attendre et là, plus de liquidité donc impossible de fermer l'ordre et on perd et on perd...

Pour ça que j'interviens en cfd à risque limité et stop garanti : pas de pb de carnet d'ordres.

Pour en revenir au sujet, pourquoi il ne faut pas acheter de robot à moins d'être un gogo, voici un robot en fonctionnement réel ces derniers jours.

robot.JPG (84.39 Kio) Vu 627 fois

Magique ? non : il fonctionne sans stop autant dire que c'est un trend follower susceptible d'exploser en cas de cygne noir et que je vais arrêter aujourd'hui.

zero DD