Help ! appel a debug ! pyramidage avec sortie flat

Stop et limit ont exactement la même logique que sur de vrai ordre:

Je feux rentrer long sur x pips plus haut : Stop
Je veux rentrer short sur x pips plus haut :limit
Etc
Etc

bon alors , j ai voulu faire l ordre " mirroir " et bien sur sa marche pas .... c est trop bete.....

Code : #

if signal=1 and not onmarket then
sellshort 1 contract at market
set target pProfit 10
endif

if signal=1 and shortonmarket=1 then
sellshort 1 contract at market

endif
if countofposition=2 then

sellshort at ((tradeprice-tradeprice(2))/2)+tradeprice stop
endif

ça rentre bien en position 1 et 2 fois sauf que ça sort pas flat , ça sort plus proche du premier ordre .... c est fou .

J avait le meme soucis sur les achat et j ai resolu , mais la je sait pas , j ai mis stop et limit , les deux marchent donnent la meme chose .

J ai mis toutes les formule possible....

si quelqu un a une idee ....

Spoiler:

28graph34.jpeg (28.12 Kio) Vu 2163 fois

28graph35.jpeg (37.8 Kio) Vu 2161 fois

voila on compend mieux , ça sort pas flat , au milieu des deux ordres ....

Ça c'est normal c'est le "bug" du backtest dont je t'ai déjà parlé.

En pro-ordre c' est bon.

Ça c'est normal c'est le "bug" du backtest dont je t'ai déjà parlé.

En pro-ordre c' est bon.

ah wais ?

c est bizzarre quand meme .....

quand j ai fait les achat ça faisait pareil , genre ça sortait a 2/3 on aurait dit , et apres j ai resolu , et la ça fait pareil .....

je lancerai sur pro order on verra bien ....

je rempli le formulaire de prt pour le code on verra bien la reponse ....

ok a demain a+

je rempli le formulaire de prt pour le code on verra bien la reponse ....

voici ....reçu ce lundi .....

Code : #

if signal=1 and not onmarket then
sellshort 1 contract at market
set target pProfit 10
endif

if signal=1 and shortonmarket=1 then
sellshort 1 contract at market
endif

if countofposition=-2 then
calcul=((tradeprice+tradeprice(2))/2)
if close > calcul then
exitshort at ((tradeprice+tradeprice(2))/2) limit
else
exitshort at ((tradeprice+tradeprice(2))/2) stop
endif
endif

big up a la team pro real time ....

le -2 pour le count of position , je savais qu ilfallaite faire ça .... ainsi que le "calcul " intermediaire , je me disait bien qu il fallait ruser pourtant ...

bon on s est pris la tete pour rien , c etait baucoup plus simple qu on ne pense , oubliez tradeprice ..............

ça donne ça

Code : #

//x valeur de votre stop a mettre en variable 
if signal=-1 and not onmarket then
buy 1 contract at market
set target pProfit x
endif

if signal=-1 and countofposition=1 then
buy 1 contract at market
set target pProfit 0.001
endif

if signal=1 and not onmarket then
sellshort 1 contract at market
set target pProfit x

endif

if signal=1  and countofposition=-1 then
sellshort 1 contract at market
set target pProfit 0.001
endif

voila vous avez compris

set target pProfit 0.001 ça sort flat .

j ai trouve ça par tatonnement .... ne mettez pas 0 ça sort une erreur .

Du coup j ai un autre soucis ....

signal = -1 j achete

signal = 1 je shorte

---------------------------------------------

Donc signal = -1 j achete 1 lot

puis j ai un signal = 1 je shorte 2 lots , je pyramide donc , sauf que quand je shorte 2 lots ça vend le tout premier lot et je me retrouve en short de 1 lot . pas du tout ce que je veux .

Moi je veux etre en position avec 2 lots short et un lot achat en meme temps .

Comment faire ? si quelqu un a une idee ......

Pas possible prt ne sais pas faire de Hedging.

Au mieux tu te fais deux backtests l'un avec les short, l'autre avec les long et tu consolides le résultat à la main

Pas possible PRT ne sais pas faire de hedging.

Au mieux tu te fais deux backtests l'un avec les short, l'autre avec les long et tu consolides le résultat à la main

t sur ?

a la limite pour le backtest , c est pas grave , et pour pro order on ne peut pas hedger ?

si on reflechit bien c est un ordre " forcé " ....

Bon je ce ne vais pas te répèter 50x : prt ne fait pas de Hedging point barre

La nuit a porte conseil et c est un peu ton idée va falloir diviser en deux d un cote les achats et de l autre les shorts ça énerve mais bon c est déjà ça ....

voici la reponse de prt

Veuillez trouver ci-dessous notre réponse à votre demande d'aide à la programmation.
Le cumul de position longue et courtes simultanément dans une même stratégie n'est pas possible .

L'option force open ( qui permet de trader en postions longue et courtes en même temps) ne s'applique que sur le trading manuel.

Cordialement,

Code : #

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = true // Cumul des positions désactivé




c1 = signalAchat 
c2 = signalVente




once compteurA =0
once compteurV =0



if c1 and shortonmarket then
buy  at market
compteurV=0
compteurA=1
endif

if c1 and longonmarket and  compteurA=1 then
sellshort  at market
compteurV=0
compteurA=2
endif



if c2 and longonmarket  then
sellshort  at market
compteurV=1
compteurA=0
endif




if c2 and  shortonmarket and compteurV=1  then
sellshort  at market
buy at market

compteurV=2
compteurA=0
endif

bon j ai ce code qui marche pas ......

ce que je veut faire :

j ai :

c1 = signalAchat
c2 = signalVente

tant que j ai c1 , c2 , c1 , c2 , c1 , c2, c1 , c2; c1 ..... j achete je vend alternitevement pas de soucis .......

si j ai deux c1 a la suite je vend au deuxieme c1 et je maintiens la positon tant que j ai pas un c2

idem

si j ai deux c2 a la suite j achete au deuxieme c2 et je maintiens la positon tant que j ai pas un c1

voila si quelqu un a une idee ........

dans demarche de hedging et separation d un ysteme en deux partie une qui achate et une autre qui vend , j ai besoin de comptabiliser des condition sans acheter et ou vendre ....


un autre truc que je voudrait faire :

Code : #

compteur = 0

if signalAchat  and compteur = 0 then 
close = valeur 
compteur=1
endif 

if compteur=1 and low crosses under valeur-10  then 
compteur =0
endif

et bien ça ca marche pas si quelqu un a une idee ....