Points d'entrées supplémentaires indiqués par des astérix dans ces graphiques précédemment postés. A noter les similitudes entre les entrées marquées par des astérix de même couleurs.
Ce que j'appèle le rebond minimal attendu théorique est le rebond de la plus petite taille possible observé sur le moment sur le graphique (bien prendre en compte les mèches).
Il est nécessaire de ré-entrer avec un nombre d'unités de positions égale aux nombre de rebonds minimum attendus théoriques (dimension de ces rebonds légèrement diminuée pour tenir compte du spread, pouvoir générer un gain, et couvrir le risque d'un slippage négatif éventuel) qui composent la distance entre le dernier niveau de breakeven et le point d'entrée de la nouvelle ré-entrée, moins un, multiplié par le nombre d'unités de positions de l'exposition en cours déjà ouverte.
Il est faut toujours avoir en tête les endroits où on a frôlé le niveau de breakeven, le nombre d'unité de position en cours, ainsi que la dimension du rebond minimal attendu théorique.
L'évaluation de la dimension des rebonds minimaux attendus théoriques doit prendre en compte l'évolution de la volatilité en cours.
Il est nécessaire de ré-entrer avec un nombre d'unités de positions égale aux nombre de rebonds minimum attendus théoriques (dimension de ces rebonds légèrement diminuée pour tenir compte du spread, pouvoir générer un gain, et couvrir le risque d'un slippage négatif éventuel) qui composent la distance entre le dernier niveau de breakeven et le point d'entrée de la nouvelle ré-entrée, moins un, multiplié par le nombre d'unités de positions de l'exposition en cours déjà ouverte.
Il est faut toujours avoir en tête les endroits où on a frôlé le niveau de breakeven, le nombre d'unité de position en cours, ainsi que la dimension du rebond minimal attendu théorique.
L'évaluation de la dimension des rebonds minimaux attendus théoriques doit prendre en compte l'évolution de la volatilité en cours.
En plus de diminuer la dimension du rebond minimal attendu théorique, plus le spread est important par rapport à la taille de ce rebond, plus il faut augmenter le nombre d'unités de positions de la ré-entrée (jusqu'à plus de 50 % si le spread fait plus de 50 % du rebond minimal attendu théorique non diminué).
Si la volatilité est insuffisante, et rend de ce fait l'impact du spread trop important, mieux vaut renoncer à ouvrir la position initiale.
Si la volatilité est insuffisante, et rend de ce fait l'impact du spread trop important, mieux vaut renoncer à ouvrir la position initiale.
Lorsque l'on se fait contrer par une poussée générée par une assise en sens inverse, attendre avant de ré-entrer.
Axe d'expérimentation : prendre des faux hedgings dans ces cas-là.
Axe d'expérimentation : prendre des faux hedgings dans ces cas-là.
Ne plus du tout exploiter les mouvements de news sur-le-champs, pas même après avoir attendu que la première Bougie ne sorte et qu'elle ne fasse un retracement dans l'autre sens. Attendre une ou plusieurs minutes avant de prendre un position. Plus la news est volatile, plus longtemps il est nécessaire d'attendre.
Spoiler:
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