falex > récupération de mon cash (journal)

Super marrant, mon collègue est tellement chaud bouillant que l'on va faire de deep inspection des bougies On verra bien où ça va nous mener.

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Rien aujourd'hui, ni demain, par contre j'ai fait le tour des messages (ça sert à ça les pauses) pour relire et en extraire la bonne moelle.

Je tire des leçons et réduire ma perte max. Pour l'instant j'oscillais entre 3,3 et 1,4% de perte par position. Même là c'est trop.
Je vais donc m'en tenir au classique 1% de risque par trade. J'étais en trains de réfléchir à moduler ce 1% en fonction de la série de trade gagnant/perdant ... mais pour jouer sur des pouillème et complexifier outre mesure le trading, ça ne sert à rien.

Je garde ma règle de 10% de perte pour s’arrêter complétement et analyser ce qui ne vas pas.

Comme depuis le début je vais augmenter mon exposition en augmentant mon capital et c'est là où l'exercice est difficile car en même temps je veux faire du Cash extraction donc il faut bien distinguer deux cas :
Etape 1 : Faire du "Cash Growth" pendant la semaine.
Etape 2 : Faire du "Cash extraction" en fin de semaine.

Pour le cash ... J'ai bien réflchi à la question et je vasi procéder par étape pour monter en douceur et par étape.

Là il me reste 600€ sur les 900. Je continue avec ça et chaque mois je vais rajouter entre 150 et 300€.
L'objectif étant d'augmenter l'exposition, à risque constant pour pouvoir gagner un peu plus chaque mois.
L'objectif étant d'en finir avec cette indiscipline chronique où par moment j'explose car j'ai l'impression de gagner des clopinettes. Donc si je suis bon, j'augmente la K (donc phénomène de récompense) si je suis mauvais je n'augmente pas (Punition, soit bon et tu pourras avancer).
Déjà testé et approuvé par le passé ... et quel joie de gagner plusieurs euros tout en restant dans la même zone de risque.

Dernier point, je reste sur un système ultra-simple de gestion de mon MM (1% de risque par trade, Ryan-Jones pour l'exposition), augmentation de capital phase 1, Cash extraction phase2, l'idée étant de pouvoir être 100% concentrée sur les trades et la qualité des signaux.

J'avais un peu abandonné l'idée de noter mes trades, grave erreur, car je suis incapable de voir où je suis bon et où je suis mauvais.
Dans la notation, je consigne : ut de trading, méthodologie de gestion du ticket.

Pour la fin (et certainement le plus dur : Tenir son TP et couper son SL en avance de phase ...).

Je vais me redonner un certain degrès de liberté de trading :
SL=TP
SL1/SL0/TP1/TP2
ut courte et ut longue
Entrée sur Conso
Pyramidage.

Voilà le programme est complet ... il faut que je libère mon put1 de potentiel sinon je ne vais jamais y arriver !!!

RDV le 1/10 au matin, frais comme un gardon

Puisque je me suis donné du temps pour réflechir j'ai resortie l'ensemble de mes trade 2015 sur DJIA, CAC, DAX, EU50 et indice anglais et j'ai analysé mon "comportement" en série de trade gagnant/perdant à suivre
(consolidation du ticket, puis série gagnant vs perdant, puis tracer sous forme de série et analyse de type 12 ou 3 sigma).

Depuis 9 mois, le +/- 1 sigma de mes série se situe entre -2 perdants +3 gagnants.
Le +/-2 sigma se situe entre -6 perdants et +8gagnants.
Et ensuite je termine dans les extréme de -10 à +15.

Moralité de l'histoire et en ayant appliqué différente techniques de trading, tout UT confondu, il est normal d'avoir 2 trade perdants à suivre ou 3 gagnants.
Au-delà, je rentre dans des cas moins courant, donc je dois me mettre en alerte pour être plus performant.

Une série de 3 trades perdant à suivre,je dois me mettre en alerte pour "soigner" mieux mes entrée/sortie et surtout à 6 trades perdant à suivre c'est le stop général ! je n'y suis plus plus du tout.

Les esprits chagrin pourrait dire "Dès 4 trade tu t'arretes", oui c'est une solution, mais tout dépend aussi du "temps" entre les trades.
Donc si c'est 4 hyper rapproché, il est temps de se dire, Attention spirale négative enclenché, le patern trader à ce moment là est pas bon ou en contre-tendance.
Si c'est 4 très éloigné, c'est un faux signal.

Pour les trades positif, on peut appliquer le même raisonnement.
J'enchaine 3 gains, à partir du 4ème je dois faire attention pour ne pas me faire piéger (ce qui arrive souvent puisque à partir de +4 les stats dégringole).

Bonsoir Falex,

C'est très drôle car je viens de te lire et tu résumes très bien ma journée ! Les 3 premiers trades gagnants je fais +7,5 pts, tout content il me restait un peu de temps et je me dis un dernier, et la non seulement il était perdant mais en plus la faute à pas de chance je place ma position sans stop en me disant je coupe vite pour ne rester vert dans la journée, et la bug du pc redémarrage et quand je reviens - 29 pts.....
Donc j'aime ce raisonnement que tu exposes !

Si ça peut aider tout à chacun sur sa réflexion personnelle ... tant mieux.

J'ai relu/parcouru quelques artiucles ce matin sur la réussite et perte des tradeurs et on retrouve bien les deux catégories que décrivait Benoist :
Ceux qui analyse le problème uniquement d'un point de vue comportementaliste. ça me semble très très très en vogue côté USA depuis bien longtemps, ça doit même faire partie du mythe Américains ou n'importe qui peut y arriver ... sauf que sans volonté et analyse profonde ... ça va être très difficile.

Ceux qui analyse le problème d'un point de vue humain : Si vous êtes perdants c'est qu'il y a un problème en vous même à creuser (donc chercher) et à régler (si possible) pour y arriver. Dis autrement, les pertes ne sont que les reflets de vous même et que si vous vous ne vous affrontez pas ... il ne se passera rien et que vous continuerez ainsi.

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Tout ce que j'écris depuis quelques messages sont, essentiellement, une analyse et des réponses de type comportementale.
J'ai déjà fait de l'analyse (mais sur d'autre sujet bien plus perso que la bourse) et là hier à force de cogiter et tourner du sujet je crois que j'ai commencé à y voir un début de réponse de type analytique.
Hier soir ma femme m'envoie un SMS, me demandant ce que je fais après le boulot (maison ou école pour la faire courte). Ce Futures la révélation ! Chaque trade est une prise de décision :
Je rentre ... ou pas, ou encore une fois en position, je garde ou je sors, etc etc.
Donc prendre des décisions est un sujet "douloureux" pour lequel ma réponse consiste à tortiller entre fesse gauche puis fesse droite. J'ai du mal avec ça (et pourtant j'en prend toute la journée ... mais des faciles sur des terrains où je suis en totale zone de confort).
J'ai continué l'intropection et j'en arrive à me poser des questions sur ma relation avec ma propre mère ... c'est pour dire à quelle point tout est lié et remonte bien souvent à la petite enfance.

Pour l'instant je n'ai pas encore d'explication du pourquoi je réagis ainsi, je continue de creuser. ça fait du bien de mettre des maux/mots sur les causes originels et pas uniquement sur les conséquence (et c'est souvent là qu'agis le comportementaliste, et c'est pas ça qui règle les pb).

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Pour revenir à mon analyse de type Six Sigma de mes série de trades je vais vous faire un graphe ce sera plus parlant.

Je pense que c'est là où se trouve une partie de mon pb :

Et voilà, le tableau et le graphe (on reconnait la gaussienne classique)

SérieTrade_SixSigma_20150930.JPG (46.15 Kio) Vu 384 fois

Le +15 ou -10 c'est le nombre de trade consécutif gagnant ou perdant (oui j'ai enchainé deux fois 15 trade gagnant cette année et j'ai aussi enchainé 10 trades perdant).

200 séries, composées d'environ 900 trades pour donner l'ordre de grandeur des échantillons réparti sur 39 semaines, Forex exclut.
Puisj'ai graphé avec Excel (trop facile comme dirait la benjamine).
Ensuite j'ai appliqué les bornes classiques de la loi de probabilité du "Six Sigma" en me concentrant sur +/-1 et +/-2 sigma.

Dans ce graphe ont voit tout de suite que mes séries dans le +/-1 sigma se situe dans entre -2/+3 ...
Donc c'est ainsi que j'en ai déduit que dès que je m'écarte de cette série je dois me mettre en alerte.

Pour que cette courbe soit ultra pertinente elle suppose que tu perdes ou gagnes le mm nombre de points sur chaque trade hors je me doute que ça n'est pas le cas.

3ème sujet (ou 4ème je ne sais plus) réflexion de la journée d'hier (y'a des moments plus propice), toujours en me relisant j'ai noté un point important qui est presque une erreur.

Je mélange "Capital growth" et "Cash extraction" (oui c'est mieux en anglais), donc en bon français "augmentation de capital", "Payement d'intérêts".
Et je crois que c'est une des causes des mes nombreuses dégringolade, car je veux faire les deux en même temps. Et chaque fois que j'ai extrait du cash, "ça m'a fait mal !". Littéralement !

Donc je continue mes réflexions sur ce point : Soit je met le K nécessaire pour faire uniquement du Cash extraction, soit je fais du cash growth, mais les deux en même temps : Non non et non !!!

HeroCall > Effectivement je n'ai pas pondéré en fonction du solde du ticket.

Dans un premier temps je cherchais surtout les récurrences d'enfoncement.

Mais ça je le sais déjà : Je gagne presque toujours moins que ce que j'accepte comme perte. le fameux : je coupe avant le TP, je reste jusqu'au SL ...

En tout cas c'est une bonne remarque je fais faire une v2 de la courbe avec le montant des gains/pertes.

Voici la même courbe avec en Y, non plus les nombre de trade gagnant perdant, mais la somme en Euros gagné par la série.

SérieTrade_EnEuros_20150930.JPG (44.94 Kio) Vu 365 fois

Adieux Gaussienne et loi qui y sont accroché.

C'et très intéressant, car si on regarde bien les valeurs, ce n'est pas le nombre de fois où j'enchaine 10ntrades merdique ou si je fais un "home-run" que je gagne / perd le plus.

Le gros, le lourd se situe dans les série -4 +6 ...

Ah mais non je vais updater, pour pouvoir l'analyse façon "gaussienne" et six sigma, il faut que j'enlève le signe du montant.

Je reviens dans 2 minutes

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Et voilà en graphant en valeur absolue les gian et les pertes en euros on peut de nouveau retrouver un ersatz de courbe en cloche.

SérieTrade_EnEurosSixSigma_20150930.JPG (51.24 Kio) Vu 358 fois

Avec cette représentation, ça met très en bien en avant mon problème de base : Je perds plus que ce que je gagne.
Regardez les -1/+1 : -4000€
les -2/+2 sont par contre dans le bon sens +1100€
Les -3/+3 sont à -3000€
Etc etc ... la courbe est centrée autour de -1 -2 série de trade perdant ...

Si j'étais globalement positif le centre de la courbe doit obligatoirement est dans les séries positifs.

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Moralité de l'histoire,
1) gain trop petit par rapport aux pertes
2) ce n'est pas les séries de trade de trade perdants "extrème" comme -10 trades qui me font plonger, le gros de la perte se situant à -2,-3 et -4 trades perdants à suivre.

Tout es lié ... et quand je vais avoir réussi à débloquer le point "Tenir mes TP vs Couper avant le SL" j'aurais fait un grand bon en avant, je pense.

Conclusion assez brute ta stratégie est perdante ou en tout cas son application l'est... si on regarde juste les trades hors série on s’aperçoit que tu perds 3.5x plus que ce tu acceptes de gagner sur 1 trade.
Chose que tu sais déjà ama.

Ceux qui analyse le problème d'un point de vue humain : Si vous êtes perdants c'est qu'il y a un problème en vous même à creuser (donc chercher) et à régler (si possible) pour y arriver. Dis autrement, les pertes ne sont que les reflets de vous même et que si vous vous ne vous affrontez pas ... il ne se passera rien et que vous continuerez ainsi.

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Bonjour ,
J'ai beaucoup de mal avec ceci et je vais être caricaturale ;
Hier j'ai quitté le point A (mon domicile) pour me rendre à pied au point B (la boulangerie ) .. Bien entendu , j'ai pris soin de bien marcher sur le trottoir afin d'éviter une possible collision avec une voiture , mais aussi avec un quelconque autre piéton ou obstacle , réglant même ma vitesse de marche pour éviter également une crise cardiaque ( )...pourtant je ne suis jamais arrivée au point B . J'ai perdu mon objectif !!!!!
Pourquoi ?
----J'ai pris sur la tête un pot de fleurs qui est tombé du 2 eme étage ..
Est-ce le reflet de moi-même ? Est-ce ma faaute ?

Je pense que tu te fais du mal à te poser autant de questions. Aller jusqu'à chercher les causes dans ton enfance pour expliquer tes trades c'est peut-être inutile !
je t'envoie un lien en MP qui expliquera mieux que moi mon point de vue ,car je ne sais pas si nous avons l'autorisation de le poster sur le forum ; c'est dommage car cela aurait pu être trés utile à certains .

Bon courage et réussite pour la suite .. je reste une fidèle lectrice

ça doit faire mal ?

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Le pot de fleur est une cause externe qui va arriver dans 0,0000001% des cas (je vais faire gaffe ce soir).
Je n'ai pas dit, et c'est là où il y a confusion, que 100% de mes pertes et de mes gains était dpu à mon enfance.
Simplement je constate qu'une partie de mon problème vient du fait des prises de décision que je dois faire, et j'ai le sentiment que ce n'est que le reflet ou l'expression de quelque chose de plus profond.

Par exemple, quand je fais des séries où je vais m'enteter dans un signal perdants ou à l'inverse quand je vais avoir peur d'enchainre des trades qui se serait révéler gagnant, je suis confronté à cette satané prise de décision et à j'ai comme des sortes d'échos interne sur comment je me suis construit.

La psychanalyse, ce n'est rien d'autre que l'étude de comment tu as monté, brique après brique, le mur. Le mur étant le programme de ton cerveau, et des trouver où sont les failles (brique à l'envers, mal monté, pas de la bonne forme, etc etc). Soit tu acceptes l'idée soit tu es capable de changer, le principe étant que pour faire une bonne "réparation" il faut remonter à la source du problème.

Je vais regarder ton MP et ton liens

Spoiler:

mais d'abor A TABBBBBLLLLeeeee je meurs de faim)

Si on analyse juste et de manière brute les trades gagnants ou perdants, nous voyons que tu as 55.75% de trades gagnants contre 44.25% perdants. Si ton R/R était de 1/1 cela serait flat voir à peine rentable. Or comme nous l'avons vu sur les trades isolés il est de 3.5/1 ce qui veut dire qu'il faut changer de stratégie ou d'application de celle ci. Mais je connais très peu voir pas de stratégie qui offre du R/R à 1/3 voilà pourquoi en tant qu trader particuliers il vaut mieux aller vers des stratégies offrant 80% de réussite car même avec un R/R 3.5/1 on gagne encore de l'argent.

@lucie , met le quand même on ne sait jamais si ça passe.

Herocall > Ben si je t'en montre une technique qui fais 3 contre 1 ... il suffit de prendre 100% de mes trades à l'envers

Falex, as-tu calculé quel est ta moyenne de point par trade sur le long terme ? Cela te donnera une idée du chemin à faire pour basculer du bon coté de la force.

@falex . Bon ap ...
Nous divergeons sur un point ; je crois autant à la psychanalyse qu'à l' AT; c'est dire !! je suis trop cartésienne pour cela je crois ... mais bon ! cela n'engage que moi bien sûr !
J'ai beaucoup de mal quand je lis des stratégies de traders adossées à des envolées psychanalytiques .. mais bon ! c'est interessant à lire quand même .. quand c'est bien écrit !
Je ne crois pas en Dieu cela ne m'empêche pas d'écouter un bel " Ave Maria".. quand c'est bien chanté !!
bonne journée .

@Herocall ; mon "lien" est sur la psychanalyse donc HS ici ..

est-ce à dire que j'écirs bien

Je te rejoins sur un point : il ne faut surtout pas tomber dans "l'extremistant" (ceux qui ont lu "Le cygne noir" comprendrons mon allusion). Donc non l'analyse en fera pas de vous un bon trader si vous n'êtes pas un très bon Scalpeur ou analyste ... ça c'est sur.

Swapping, ma prochaine étape c'est de faire le même graphe en allant chercher les trades depuis 2013. le résultat sera négatif pour le tableau en Euros, puisque j'ai -28K€ de résultat mais je vais voir ce que ça donne sur les séries ...

Sujet très intéressant Falex. J'aime beaucoup ton analyse statistique des séries.
Ayant moi même fait un très mauvais début d'année sur cfd à risque limité (profit factor de 0.2 au 1er juin) j'avais laissé le compte cfd à risque limité en jachère le temps d'avoir une nouvelle idée mais sans chercher. Laisser le cerveau mouliner dans son coin en faisant autre chose. Là je viens tout juste de reprendre. Si je me souviens bien quand tu t'arrêtes et que tu reprends après quelques temps, tu es bon à la reprise puis les performances se détériorent. Est-ce que ce ne serait pas le signe d'une fatigue mentale ? Est-ce que quand tu trades tu ne trades pas trop ou du moins tu ne fais pas des pauses genre trader deux semaine, s'arrêter une et rebelote (les chiffres sont fantaisistes, c'est pour illustrer) ? C'est une idée en l'air.

Une deuxième idée est plus liée à la technique de trading. Est-ce que par hasard quand tu es dans une série négative ce n'est pas tout simplement que le marché est dans un mode qui ne fonctionne pas avec ton setup ? Dis autrement, connais tu les conditions optimum pour ta méthode et inversement, et surtout sais tu les détecter ? (je m'excuse par avance si ça déjà été discuté, j'ai pris la file en cours de route)
Dans mon cas, j'ai laborieusement découvert (et beaucoup perdu pendant le processus) que la volatilité cours terme était capitale et que les horaires d'entrée et de sortie de position étaient loin d'être neutre. Mais ça c'est pour mon setup.

Au plaisir de continuer à lire ton analyse

Merci pour ta retour et ton retour sur floor des cfd à risque limité Il me semblait bien que tu n'étais pas là depuis un moment.

J'ai presque fini mon analyse avec l'ensemble des trade depuis 2012 jusqu'à aujourdh'ui (FX eclut). Je mettrais en ligne quand ce sera bon.
En tout cas je suis surpris de ce que je vois car en fait je fait des sacré séries de trades positifs depuis 3 ans (mon top c'est 67 trades d'affilés en gain) et finalement pas tant que ça de série négative, par contre, j'ai toujours ce problème de TP vs SL et/ou de tenu de mes TP sur certains de mes setups ... J'updaterai demain.

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Oui j'ai observé des moments de fatigue, dès moments où je suis trop le nez dans le graphes ... je pense que c'est mon hygiène de vie globale qui est à retravailler.