Futur robot à l'imparfait

de filtrer par algo ces périodes là, il me semble que tu penches de mon côté là ... Et c'est embétant parce que moi je penche du vôtre : plus que 2 algos en fonctionnement Sasu + 2 autres en test réel

Le problème de filtrer c'est que tu "spécialises" alors tes algos à un type de marché, tant que cela continue, c'est parfait et tu peux être en net profit mais dès que le marché change on ne sait quand... c'est la dégringolade....

Pour ma part je fais un backtest sur 2 ans, pourquoi 2 ans parce que 2017 est un marché moins volatile que 2016, si la volativité revient je sais que les robots tiendront le choc au moins un temps. Je sais aussi que mes robots ne marcheront pas tous les mois, je l'accepte tant que le DD n'est pas trop fort.

Je te conseille de passer en démo en parallèle même si tes algos tournent mal afin de valider au moins ta prise de position et de clôture et puis tu as aussi du slippage qu'il est impossible de vérifier de manière fiable en backtest, enfin il faut savoir que ta connexion peut tomber et il faut impérativement gérer ce cas sinon bonjour les dégâts.

Bon courage

Le slippage m'a plombé des algos "scalping" sur des ut courtes.

Merci pour vos commentaires
Nous sommes d'accord, dans la mesure du possible je vais chercher à échapper à cette notion de sélection d'algo.
C'est le choix actuel mais non inscrit dans le marbre.
D'abord je trouve la solution pour un algo Forex 'universel' (mode optimiste ) et ensuite je pourrais éventuellement challenger ceci par un algorithme de choix d'algorithmes*.

Ce soir, j'apporte une modification/extension de la gestion des pertes avec un module décisionnel un peu plus sophistiqué.
Tests pour appréhender l'impact sur ce seul changement.
Puis si j'ai le temps je créerai une version avec une modification sur la gestion des entrées.

Pour ma part je n'envisage pas pour l'instant d'algo qui pourrait être en perte sur l'ensemble d'un mois, éventuellement à l'échelle d'une semaine entre deux semaines positives.

* idéalement ce serait d'ailleurs le même algo mais avec un jeu de paramètres (variables) diffférents. Exemple simple: si volatilité faible alors TP6, sinon TP 12.
On en revient donc au mono algo auto-adaptatif.
Une analogie automobile où je peux sélectionner le mode eco, confort, sport et ultra sport en appuyant sur un bouton selon l'humeur et le contexte, Mode pépère ou Mode requin

Mieux, +51,0% sur les 6 premiers mois de 2016.
résultats à peu près réguliers
88% de positions gagnantes
MaxDD 7,1%
A optimiser

Comme attendu, j'ai constaté une amélioration significative des performances en introduisant une gestion des pertes plus réfléchie que précédemment.
L'algo ne comprenait jusqu'alors qu'une décision basique de type, si A alors couper position.
On sait tous que couper une position en perte est une décision difficile d'un point de vue psychologique, mais surtout complexe si l'on recherche une coupure optimale.
Il n'y a pas de réponses universelles à ce sujet, elles n'ont que des réalités statistiques volatiles.

On perçoit bien intuitivement que maintenir une position en perte alors que le signal est en train d'évoluer brutalement dans le sens opposé peut se traduire rapidement par une perte importante et qu'en revanche une position en perte de quelques points dans un contexte de l'instant peu volatile peut être maintenue. Mais entre ces deux cas opposés, où et comment trancher ?
Les réponses, puisqu'elles sont innombrables, sont à mon sens à chercher dans le contexte de l'instant ET dans le contexte global.
Je trouve, comme souvent, qu'il y a là une opposition entre court et long terme. Ce qui est bien maintenant l'est peut être moins sur le long terme.
Bref, au delà de ce verbiage généraliste, ce que j'ai fait concrètement est de couper ('scalper') mes pertes avec beaucoup plus d'exigence et rapidité. Un truc que je ne pourrais pas faire manuellement et psychologiquement.
Dans le contexte précis de cet algo c'est l'option la plus favorable.
Les backtests m'ont permis d'établir des zones (pas des points !) de décision et je 'nuance' mes coupures avec des pertes partielles, en gros en fonction de la probabilité de retour en zone de gain.

Cela a pour effet de tempérer l'évolution intrinsèquement nerveuse de l'equity de cet algo.
Malgré tout cela détériore peu le taux de trades gagnants.
C'est ainsi qu'en réduisant les pertes, grâce à une intervention rapide, tout en maintenant les gains, la rentabilité de l'algo a été améliorée.

J'ai donc à présent introduit de nouvelles variables/paramètres dans l'algo que je vais pouvoir faire évoluer en conjonction avec les autres variables déjà existantes dans le modèle.

Mais là, je vais réécrire proprement l'algo à partir d'une page blanche, parce qu'avec tous mes essais où je modifie, colle, efface ou inactive des bouts ou des pans de code, cela commence à devenir le f/utoir : une excellente méthode pour avoir des bugs incompréhensibles.
Et maintenant que mon premier objectif de passer en vert est atteint, j'ai besoin de faire une (petite) pause.

J'ai bossé comme un damné pendant 16 soirs, en plus des journées de travail, et l'épuisement physique et intellectuel me guette. Je commence à tourner au ralenti et cela ne sert plus à rien. Besoin d'une longue nuit de 8h pour recharger les batteries.
Donc cesoir je vais m'endormir devant Koh Lantah

Content de voir que tu t'approche de ton but.

Moi j'avance à petits pas vers un nouveau robot plus adapté à ma psychologie.

Dommage que les développeurs de robots passionnés sur ce forum soient obligés de gaspiller chacun autant d'énergie dans son coin, mais il est difficile de collaborer dans ce domaine ... (chacun code avec ses outils, chacun a des idées bien arrêtées sur ce que doit être un backtest valide, un système robuste etc...).

Bonjour,

Merci Swing
Addicted... C'est un défi personnel.

Hier soir après le repos du repas et quelques calories dans l'estomac j'ai tout de même regardé les signaux et les prises de position, j'ai essayé de capter ce qui fonctionnait bien et ce qui m/rdait. Des trucs m'échappaient.
Tu sais il y a un avantage à la (relative) lenteur du déroulé d'un test.
Mon outil de backtest affiche le déroulé des bougies et les prises de position, leur fermeture, c'est le film du comportement du robot dans son environnement. Cela me permet d'appréhender la cinématique du robot dans cet environnement mouvant.
Pour moi, c'est comme ajouter une troisième dimension au traditionnel graphe en chandelier japonais.
De surcroît je peux me passer le film à diverses vitesses de simulation et à tout niveau de zoom.
C'est une expérience sans doute banale pour les codeurs de robot de trading, pour moi qui ne le cotoye que depuis une quinzaine c'est riche d'enseignements. Je trouve que pratiquer les backtests c'est absolument génial (et indispensable) pour approfondir le trading, y compris discrétionnaire.

Bref, j'ai transposé cela ce matin et je l'ai lancé sur l'année 2016 complète, puis journée de shopping en famille, c'est rare.

Voici les résultats graphiques, en amélioration.
Je précise que l'ensemble de l'année se fait avec des entrées de taille constante. Une amélioration souvent présente dans les algos, selon ce que j'ai vu ici, est d'augmenter la taille des positions en proportion de la croissance du K, par exemple tous les 3 mois.
Comme cette version a dégagé 121% sur l'année, on pourrait, compte tenu de l'allure de la progression, augmenter mécaniquement de 25% par trimestre.
Dans ce cas, par calcul, il aurait sorti environ 170% sur l'année.

J’ai ainsi franchi mon deuxième objectif, après celui de passer en vert, à savoir doubler le capital chaque année.

On notera néanmoins quelques faiblesses; il y a des semaines de recul. Sur l’année 2016 elles sont parfois même consécutives, mais sans indenter trop profondément l'equity. Je n’arrive pas à ‘lisser’ la droite et à simultanément produire des performances. Mais ceux qui connaissent le forex savent qu’il y a des mouvements violents sur ce marché. On voit donc que l’algo ne parvient pas à passer ces épreuves sans encombre.
Comme très souvent il y a donc une dualité régularité/performance, résoudre l'un et l'autre simultanément rélève pour moi du paradoxe. Cela me fait penser, un peu abusivement, ce n'est qu'une analogie, au principe d'incertitude d'Heisenberg.
Doubler le K en une journée est faisable (en levier hyper élevé) mais avec plus de 90% de chance d’échouer, ce ne serait plus du robot de trading mais de casino…
Ce que je cherche donc à obtenir c’est la perf max limite, sous contrainte d’une volatilité acceptable et maîtrisée. C’est complexe. En quelque sorte un pas de plus et l’equity part en vrac.
Une analogie pourrait être celle du curling.
Voici donc la courbe 2016 EURUSD (weekly)

Euraed 28102017v1.jpg (59.32 Kio) Vu 491 fois

NB: c'est le premier DrawDown qui est stressant, ici 25%... avant d'entamer l'ascension.

Je vais donc poursuivre l'optimisation de l'algo, je sais que probablement je n’ai pas encore exploité tout le potentiel des idées sous-jacentes. A suivre, j’ai encore des idées d’amélioration non codées.



@ticktack
Aujourd'hui je suis allé dans une papeterie. Je désirais y trouver de beaux instruments d'écriture et cahiers.
J'ai choisi des couleurs Graf von er Castell, collection PITT, artist pen. D’ailleurs je vous les conseille, notamment à Billie.
Noir et deux nuances de sépia
Les teintes sépia évoquent les temps des frères Lumière. Ces objets contemporains, sans nul doute fabriqués avec les meilleures technologies disponibles en atelier, représentent pour moi un lien temporel. L'écriture, notamment manuscrite, est selon ma compréhension une force immanente à la conscience humaine.
Je vais commencer à écrire ce que j'ai compris du trading. Ce sera un leg à mes enfants… en plus d’un capital.
Aujourd'hui à leur âge ils ne sont pas en mesure de comprendre ce que je fais, même celui qui est en deuxième année de prépa. Il pourrait sans doute comprendre la mécanique logique des algos mais pas les fondements. Un peu comme un filtre de Kalman, voire même un essaim particulaire, on peut récupérer un code sur le net et même comprendre ce code...
De surcroît ils n’ont certainement pas la maturité de gérer quelque chose qui rapportera probablement beaucoup plus que ce qu’ils gagneront par leur travail personnel
Alors je vais écrire pour plus tard…
Malheureusement Ticktack ceci est un acte solitaire et personnel.
Je ne publierai rien, si ce n’est quelques résultats afin d’encourager ceux qu’ils le souhaitent à mener les efforts requis. Je confirme néanmoins ce qui est dit ici et là sur le forum, il me semble hautement préférable d’avoir une bonne pratique du trading discrétionnaire, et plus précisément une bonne lecture des signaux, avant de se lancer dans l’aventure d’une programmation.
Mais je participerai volontiers sur ta file

Je me demande également s'il sera pertinent de communiquer d'autres résultats futurs, s'ils devaient s'avérer en progrès. La discrétion a également de multiples vertus.
Pour l'instant j'opte pour la poursuite du témoignage, en atteste ce message.

Résultats du week-end, je suis toujours confronté au paradoxe immuable 'volatilité et performance'.
J'ai backtesté une version qui sortait 220% en ligne quasi droite en 16 mois avant de s'effondrer à 54% au terme de 22 mois (de janvier 2016 à maintenant), poubelle, c'est le phénomène de suroptimisation décrit par Billie.
Je poursuis ma recherche de solution moyenne maximummale pour répondre 'au moins pire/ au mieux' à ce paradoxe.

L'un de mes biais actuels, c'est que lorsque l'algo ne sort 'que' 40% sur l'année, je suis déçu. J'ai donc tendance à pousser au delà du point d'équilibre.
NB: je ne pousse pas les perfs avec du levier dangereux, je garde cette solution sous le coude pour vitaminer le produit final.

Mes robots tournent à 50% de perf, c'est peu mais ils gagnent en moyenne plus qu'ils ne perdent et ils sont "théoriquement" gagnant en backtest sur les 2 dernières années. J'ai accepté qu'ils pouvaient perdre certains mois et cela m'évite d'optimiser à tort ou trop tôt dès que cela ne marche pas. Si cela dépasse 2 mois de perte consécutifs alors le système est considéré perdant et sera arrêté ou transformé.

Avant je cherchais de grosses perfs, mais alors j'étais obligé de suroptimiser certaines conditions de marché et cela ne tenait pas la durée, gros gains rapides => grosses pertes rapides aussi.

L'algo universel ou le lapin blanc
celui de Lewis Caroll ou des Monthy Python

[youtube]https://youtu.be/PyO4ItfSG68[/youtube]


les amis, je n'ai pas encore désarmé

Je ne sais pas si cela peut aider mais j'ai remarqué que les meilleures idées chez moi venaient quand je fesais autre chose, probablement que mon cerveau continuait à travailler en "tâche de fond" sur ces problèmes sans que je m'en rende compte. Mes backtests se sont alors nettement améliorés grâce à cela, parfois c'est juste un petit déclique qui a de grandes conséquences. Mais s'acharner pour réussir à tout prix en tout cas chez moi cela n'a jamais rien donné.

Bonjour,

@Alex
Encore une citation, de W Churchill, dans la langue d'origine
Success Is Never Final and Failure Never Fatal. It’s Courage That Counts

Oui, les idées viennent en toutes circonstances et contextes. Analogies, similitudes, parallèles, métaphores, relations, équivalences, correspondances, juxtapositions, inductions, antithèses etc...
A chacun de savoir, peut être par l'expérience, quels sont les chemins personnels à emprunter. Pour l'instant je suis en mode intensif depuis 20 jours, c'est bref à l'échelle de l'enjeu.

Je ne travaille plus sur les performances à l'échelle d'une année, j'ai des algos qui peuvent sortir des perfs très élevées (ce terme signifie pour moi > 100%), mais avec cette première expérience j'ai à présent abordé l'étape ultérieure, l'évaluation sur 5 ans et 10 mois, durée qui correspond à des tests depuis janvier 2012.
Le but poursuivi est ce couple régularité/performance.

A hier soir, mes meilleurs résultats sont pour l'instant de 42% sur ces 6 années. Je travaille en backtest à taille d'entrée sur le marché constante, sans effet de revalorisation en fonction du capital créé. C'est plus simple et de lecture directe pour analyser les faiblesses.
C'est encourageant mais nettement insuffisant par rapport à ce que je perçois comme possible.
A force de persévérer j'ai pu écrire dans divers algos les modules fonctionnels dont j'avais besoin pour mettre en oeuvre l'idée de trading d'origine.
Avec cette boîte à outils, je vais pouvoir poursuivre en heuristiques ce que je souhaitais faire en intégrant de l'ia. Je vais donc tout réassembler pour un nouvel algo.
Je m'avance avec témérité en estimant m'approcher de la 'singularité', moment où les résultats vont progresser de façon importante. (Je ne suis pas dupe, c'est aussi le cas de tous les chercheurs qui se sont approchés d'un horizon qui les a toujours fuit)
Il en va ainsi pour de très nombreux apprentissages, avec des progrès par paliers où des obstacles s'effacent pour ouvrir de nouveaux champs de possibles.

Parmi les dinos du crétacé la diversité est grande, des majestueux diplodocus aux défensifs tricératops et féroces vélociraptors...
En ce néogène nouvelle version numérique, j 'essaye de faire revivre le mythe de Frankenstein
-+

"Je m'avance avec témérité en estimant m'approcher de la 'singularité'"

Là je crois que tu es en plein rêve ou plutôt en plein dans le piège de l'alchimiste ou de la pierre philosophale, personne ne peux prouver que ce n'est pas possible et personne ne peux prouver le contraire

Lorsque j'ai débuté le trading auto, mes premiers backtests étaient faux car je donnais à chaque fois un tick d'avance aux robots, autrement dit les robots avaient accès à une boule de crystal et gagnaient fatalement avec des perfs hallucinantes. Il m'a fallu passer en démo pour me rendre compte que quelque chose clochait et que je n'avais rien trouvé de miraculeux

Mais l'avantage des marchés c'est qu'ils nous obligent tôt ou tard à redescendre sur terre.

@Alex : et comment tu obtenais ça le faux réel-prédictif, avec un indicateur du genre zig zag ?

Ah les incrédules... en même temps je comprends tout à fait et je dois dire que c'est même salutaire.
Billie, c'est toi si je ne m'abuse qui postait une vidéo YouTube de Dark Vador sur le thème de la foi

On va la faire de façon algorithmique simple
Si j'échoue, je vous communiquerai la perf max obtenue
Si je réussis, je vous communiquerai la perf min obtenue
Entre ces deux idées non quantifiées, car chacun en a sa propre évaluation,ce sera perf max

Pour l'instant je suis en régime de com perf max

Si je ne communique plus c'est que je ne suis plus en condition de le faire

NB: les algos sont conçus pour tourner sur des comptes avec equity à 6 ou 7 chiffres, voire 8, ce qui apporte son lot de contraintes et opportunités. Et d'enjeux.

@trappiste Il ne s'agit pas de probuilder mais de dév via l'Api IG, pas grand chose à voir car il faut coder toute la gestion des backtests, d'où des bugs possibles. Quant aux indicateurs je vais te faire gagner du temps, cela ne vaut rien seuls.

Merci pour les précisions. Chacun sa chapelle même si on croit tous au miracle ... tant que ça débouche pas sur une guerre des religions

le paganisme est aussi une religion même si les chrétiens ont prétendu le contraire pour décrédibiliser les rites anciens.