Bonjour à toute la communauté Andlil.
C'est avec grand plaisir que j'ouvre aujourd'hui mon journal de trading.
Je suis actuellement en démo depuis 2/3ans et projette un passage en réel très prochainement.
Je me permet un renvoi sur ma présentation pour un peu plus d'infos :
mr-aaaargh-presentation-t11354.html
Je suis déjà adepte du journaling dans mon démo trading. C'est pour moi une des clefs de l'apprentissage.
Jusqu'à présent tout était écrit à la main sur de simples cahiers et j'ai donc décidé de partager "online" mes débriefs et réflexions.
Je souhaite articuler ce journal sur 3 axes principaux :
Le premier axe sera de débriefer en sortie de chaque trade, avec une analyse rapide des points qui me semblent importants (subjectif évidemment).
- Les raisons de la prise de position.
- Le déroulement, la gestion du trade et l'analyse de la sortie.
- Les points positifs et négatifs.
Je souhaite cette étape légère mais incontournable pour d'une part m'éloigner quelques instants du marché et éviter un "rejump" compulsif (un de mes défauts, j'en parle plus loin), d'autre part garder une trace fraîche des éléments que je pourrai revoir en fin de session.
Le deuxième axe sera un débrief post session, qui reprendra l'ensemble des positions daily pour une analyse un peu plus "à froid".
Le troisième axe sera de me servir de cet espace pour noter mes impressions, sentiments, recherches personnelles, en rapport avec ma stratégie et objectifs.
Je détaille ci-après de manière un peu indigeste l'ensemble des éléments qui rentrent en compte dans ma stratégie
Tout d'abord ma journée trading se décompose en 4 parties ;
La pré-session / Le début de session pré-market / La session active / La post session.
La pré-session :
1/ Vérification niveaux : S/R, Trendlines, Chartisme, Fibos, plus haut plus bas remarquables des sessions précédentes, zones de supply / demand.
3/ Report des 50% de la veille.
4/ Point sur les Gap futures et cash encore valides.
5/ Point sur le Vix.
6/ Point sur Eurostocks / S&P / UsdJpy / Oil / Bund / Eur-Usd
7/ Point market profile : Report des POC vierges, des zones de single print, VAH, VAL de la veille, comparaison des value area...
Le début de session :
1/ A 8h00 : Report Open Futures + Gap éventuel
2 / De 8h05 à 9h00 : Observation de la 1ère heure prémarket et du comportement du Prix dans l'IB range
3/ A 9h00 : Report Open Cash + Gap éventuel
4/ 9h05 : Synthèse rapide / scénarios
La session active :
J'ai 2 strats possibles dans mes prises de positions :
1 strat ID (Intraday) et une strat Scalp.
STRAT. ID :
Money Management:
Ratio mini de 1:1 avec 2 types d'entrée :
- Soit 1 position seule, avec remontée du SL à zéro lorsque le prix atteint le ratio de 1:1 et sortie de la position entière au ratio 1:2.
- Soit 2 positions avec sortie d'1 position au ratio 1:0.5 ou 1:1 (suivant contexte) + remontée du SL du nombre de pips engrangés par la pos.1, ce qui me laisse un trade en Stop zéro, mais avec un peu de liberté. En revanche, sortie minimale de cette 2ème position restante au ratio 1:2 (je sors à 1:2 ou je laisse courir suivant contexte).
Gestion trade :
Analyse + scénario en Daily/m30/m5
Trig en m1/tick21
Gestion + sortie en m30/m5/m1/tick21
SETUP :
1 SETUP "anticipation"
Niveaux (SR-SupplyDemand) + PP (Weekly, daily, horaire) + bougies + confluences
+ zones volume profile (LVN, VAH, VAL).
+ volumes cohérents
+ divergences simples ou complexes Momentum.
= Entrée sur 1ère, 2ème ou 3ème Touch suivant contexte.
1 SETUP "fresh trend"
Seulement sur 1ère ou 2ème jambes.
Entrée sur pullback uniquement de Fibo, Vwap/standart déviation.
STRAT. SCALP :
Money Management :
Ratio de 1:0.5 idéalement mais qui se concrétise "sur le terrain" de la façon suivante:
Stop de protection à -15. Sortie entre +2 et +10 suivant le contexte et coupure rapide vers les -7/-10 en général (je laisse une petite opportunité pour retour/sortie flat au BE).
Gestion trade :
Analyse + scénar en m5 puis m1/tick21
Trig en m1/tick21
Gestion + sortie en m1/tick21
SETUP :
1 SETUP "RANGE"
Zone Market profile / volume profile / Vwap+SD
Niveaux / Bornes du range
Dans le sens de la tendance sous-jacente (sauf si bornes range ultra propres ou en confluence avec niveaux remarquables).
1 SETUP "Microtrend"
Même caractéristiques que pour l'ID, mais en plus rapide, du fait d'une incertitude de l'amplitude possible des prix.
Le débrief position immédiat :
Voici les questions que j'essaie de me poser en sortie de trade.
1/Sortie par le Stop Loss
1a/A sa position initiale.
- Quelle est l'erreur dans le scénario ?
- OK sur scénario mais SL trop serré = le calcul Risk/reward devait-il être différent ?
1b/Suite à une remontée du SL au breakeven (Stop zéro)
- Justifié par le PA ou trop tôt scary ?
2/ Sortie en StopWin
- Justifiée ou remonté du StopWin trop "scary" ou "Greedy".
3/Sortie anticipée manuelle.
- Les éléments du Price Action justifiaient-ils cette sortie ?
- La suite du mouvement après la coupure manuelle me donne-t-elle raison ?
- Au final, décision justifiée ou trop "scary" ?
4/ Sortie prématurée en Win mais avant le take profit.
- Les indices d'essoufflement / retournement étaient-ils justifés ?
- Ou trop scary ?
5/ Sortie prévu au Take Profit initialement prévu.
- Le TP était-il placé de manière optimale ?
6/ A propos du BE (Buy Entry)
- Etait-il optimal / confirmé / risqué ?
7/ - Le trade est gagnant mais l'analyse était-elle bonne ? Ou celui-ci est gagnant avec une mauvaise analyse ?
- Le trade est perdant mais l'analyse était bonne et le marché a des éléments que je ne connais pas ou que je ne comprends pas ?
- Le trade est-il perdant simplement parce que l'analyse est mauvaise ou incomplète.
8/ Le plan de trading et les règles en session ont-elles été respectées ?
9/ Quels sont les points qui n'ont pas été respectés ? Pourquoi ?
10/ Quels sont les points positifs du trade et de mon comportement général vis à vis de celui-ci ?
Certaines réponses ne peuvent se faire immédiatement après la sortie du trade et demande un laps de temps afin de laisser le Price Action donner des réponses. Elles seront revues en fin de session.
La Post session :
Je reprends l'ensemble des positions daily pour un débrief global par position qui reprends principalement les mêmes critères que ceux du débrief immédiat post-position, mais avec avec un peu plus de recul. Recul du marché qui à évolué depuis et qui m'indique si les sorties étaient justifiées ou pas et recul psychologique pour une analyse "à froid".
Voilà pour ma façon d'appréhender les marchés.
A présent quelques réflexions personnelles
Concernants les erreurs :
Les erreurs que je faisais et que je ne fais plus (mais sur lesquelles je reste vigilant car on ne sait jamais, c'est un travail de tous les instants) :
Faire une journée TILT après des jours, voire des semaines de "Grind" intensif. Où j'oubliais toutes les règles de base et me flinguais de 3 à 15 jours de gain en 1 journée (quand c'était pas en 2 heures).
Se disperser sur pleins de paires, vouloir suivre X marchés à la fois et sur X timeframes. Depuis 1 an, c'est Dax, dax, dax, avec juste un regard sur Eurostocks et SP500 en session.
Les erreurs que je fais encore :
La ré-entrée compulsive dans une nouvelle position suite à un stoppage. C'est pour cela que je me force à débriefer systématiquement pour m'éloigner temporairement des graphiques.
Je bouge (rarement, mais ça m'arrive) encore mes stops. Ceux-ci sont quand même déplacés dans mon money management (un moindre mal), mais j'en bouge quand même, alors que ma règle me l'interdit. C'est donc une de mes priorités actuelles : prendre des pertes propres, c'est à dire prendre la perte définie au départ. Mais il y a eu un progrés sensible ces derniers mois.
Il m'arrive (rarement aussi et dans ma fourchette autorisée) de moyenner à la baisse. Sur 1 position supplémentaire.Ca fonctionne le plus souvent, mais je déteste ça. Ce comportement est étroitement lié à la notion de REJUMP énoncé plus haut.
Un peu dans le désordre, voici quelques éléments qui m'ont fait franchir un cap dans mon démo trading.
Le jour où j'ai intégré le fait de penser en probabilités (merci Marc Douglas-RIP). Comprendre que pour pouvoir analyser son trading, il fallait déjà avoir une base stable à analyser. C'est à dire ne pas changer de configuration 2x par mois et conserver une stratégie assez longtemps pour pouvoir en tirer des conclusions fiables. Ne plus penser sur 1 trade, mais sur une série de trades (qui conservent les mêmes paramètres).
Non seulement cette approche me permet de voir si une méthode ou un style est fiable et convient à ma personnalité, mais le grand plus, c'est que ça à enlevé le facteur peur. En effet, il n'y a plus à avoir peur du déroulement d'un trade si au final, c'est une série de trade que l'on doit analyser.
De fait, cette approche me permet aussi de prendre confiance dans mon système.
Moins de peur, plus de confiance... ca sonne quand même pas mal
En revanche, dans la période apprentissage, on est forcément obligé de tester foultitudes de stratégies et d'indicateurs, déjà pour découvrir ce qui nous correspond le mieux. Comme beaucoup certainement, la découverte de nouvelles approches et nouvelles stratégies m’entrouvraient de nouvelles perspectives géniales. C'est cette méthode qui me convient, cet indicateur, ce mentor que je vais suivre etc etc. Jusqu'à finalement faire ma propre soupe avec les ingrédients (nombreux) mis à ma disposition.
Attention, je n'ai nullement la prétention aujourd'hui de dire que j'ai MON système personnalisé, fruit de mon dur labeur et heures de recherches, tests divers... mais au moins, je commence à savoir ce qui me convient et surtout ce qui ne me convient pas.
Je reste cependant ouvert à tous ce que je lis ou écoute. Mais si de nouveaux éléments m'intéressent, je les teste systématiquement sur un deuxième compte démo et ne les intègre à ma configuration qu'après un backtest positif.
Un point clef (toujours pour moi bien sûr) est de bien préparer le cadre de travail et soigner au maximummum les points d'entrées.
Tout est tellement plus simple quand le point d'entré est de qualité. Après, toujours plus facile à dire qu'à faire, mais je m'astreint à soigner le plus possible mes points d'entrés.
Pour finir :
Maintenant que le cadre est posé, on va voir si toutes ces belles paroles (écrits) ont un sens en réel. La théorie et le mode démo c'est bien beau, mais je suis bien conscient du fossé qui sépare la démo du réel.
N'hésitez pas si certains points vous paraissent faux ou si votre expérience vous à démontré la non justesse de certains de mes propos.
Merci aux plus courageux d'avoir lu cette introduction.
Normalement, j'ouvre mon premier compte réel cette fin de mois afin d'être prêt début Février.
Au plaisir de vous lire, ici ou sur d'autres fils de discussion.
Amicalement.
Ps : Petite capture écran de mes perf récentes démo. Pour les spécialiste des stats.
C'est avec grand plaisir que j'ouvre aujourd'hui mon journal de trading.
Je suis actuellement en démo depuis 2/3ans et projette un passage en réel très prochainement.
Je me permet un renvoi sur ma présentation pour un peu plus d'infos :
mr-aaaargh-presentation-t11354.html
Je suis déjà adepte du journaling dans mon démo trading. C'est pour moi une des clefs de l'apprentissage.
Jusqu'à présent tout était écrit à la main sur de simples cahiers et j'ai donc décidé de partager "online" mes débriefs et réflexions.
Je souhaite articuler ce journal sur 3 axes principaux :
Le premier axe sera de débriefer en sortie de chaque trade, avec une analyse rapide des points qui me semblent importants (subjectif évidemment).
- Les raisons de la prise de position.
- Le déroulement, la gestion du trade et l'analyse de la sortie.
- Les points positifs et négatifs.
Je souhaite cette étape légère mais incontournable pour d'une part m'éloigner quelques instants du marché et éviter un "rejump" compulsif (un de mes défauts, j'en parle plus loin), d'autre part garder une trace fraîche des éléments que je pourrai revoir en fin de session.
Le deuxième axe sera un débrief post session, qui reprendra l'ensemble des positions daily pour une analyse un peu plus "à froid".
Le troisième axe sera de me servir de cet espace pour noter mes impressions, sentiments, recherches personnelles, en rapport avec ma stratégie et objectifs.
Je détaille ci-après de manière un peu indigeste l'ensemble des éléments qui rentrent en compte dans ma stratégie
Tout d'abord ma journée trading se décompose en 4 parties ;
La pré-session / Le début de session pré-market / La session active / La post session.
La pré-session :
1/ Vérification niveaux : S/R, Trendlines, Chartisme, Fibos, plus haut plus bas remarquables des sessions précédentes, zones de supply / demand.
3/ Report des 50% de la veille.
4/ Point sur les Gap futures et cash encore valides.
5/ Point sur le Vix.
6/ Point sur Eurostocks / S&P / UsdJpy / Oil / Bund / Eur-Usd
7/ Point market profile : Report des POC vierges, des zones de single print, VAH, VAL de la veille, comparaison des value area...
Le début de session :
1/ A 8h00 : Report Open Futures + Gap éventuel
2 / De 8h05 à 9h00 : Observation de la 1ère heure prémarket et du comportement du Prix dans l'IB range
3/ A 9h00 : Report Open Cash + Gap éventuel
4/ 9h05 : Synthèse rapide / scénarios
La session active :
J'ai 2 strats possibles dans mes prises de positions :
1 strat ID (Intraday) et une strat Scalp.
STRAT. ID :
Money Management:
Ratio mini de 1:1 avec 2 types d'entrée :
- Soit 1 position seule, avec remontée du SL à zéro lorsque le prix atteint le ratio de 1:1 et sortie de la position entière au ratio 1:2.
- Soit 2 positions avec sortie d'1 position au ratio 1:0.5 ou 1:1 (suivant contexte) + remontée du SL du nombre de pips engrangés par la pos.1, ce qui me laisse un trade en Stop zéro, mais avec un peu de liberté. En revanche, sortie minimale de cette 2ème position restante au ratio 1:2 (je sors à 1:2 ou je laisse courir suivant contexte).
Gestion trade :
Analyse + scénario en Daily/m30/m5
Trig en m1/tick21
Gestion + sortie en m30/m5/m1/tick21
SETUP :
1 SETUP "anticipation"
Niveaux (SR-SupplyDemand) + PP (Weekly, daily, horaire) + bougies + confluences
+ zones volume profile (LVN, VAH, VAL).
+ volumes cohérents
+ divergences simples ou complexes Momentum.
= Entrée sur 1ère, 2ème ou 3ème Touch suivant contexte.
1 SETUP "fresh trend"
Seulement sur 1ère ou 2ème jambes.
Entrée sur pullback uniquement de Fibo, Vwap/standart déviation.
STRAT. SCALP :
Money Management :
Ratio de 1:0.5 idéalement mais qui se concrétise "sur le terrain" de la façon suivante:
Stop de protection à -15. Sortie entre +2 et +10 suivant le contexte et coupure rapide vers les -7/-10 en général (je laisse une petite opportunité pour retour/sortie flat au BE).
Gestion trade :
Analyse + scénar en m5 puis m1/tick21
Trig en m1/tick21
Gestion + sortie en m1/tick21
SETUP :
1 SETUP "RANGE"
Zone Market profile / volume profile / Vwap+SD
Niveaux / Bornes du range
Dans le sens de la tendance sous-jacente (sauf si bornes range ultra propres ou en confluence avec niveaux remarquables).
1 SETUP "Microtrend"
Même caractéristiques que pour l'ID, mais en plus rapide, du fait d'une incertitude de l'amplitude possible des prix.
Le débrief position immédiat :
Voici les questions que j'essaie de me poser en sortie de trade.
1/Sortie par le Stop Loss
1a/A sa position initiale.
- Quelle est l'erreur dans le scénario ?
- OK sur scénario mais SL trop serré = le calcul Risk/reward devait-il être différent ?
1b/Suite à une remontée du SL au breakeven (Stop zéro)
- Justifié par le PA ou trop tôt scary ?
2/ Sortie en StopWin
- Justifiée ou remonté du StopWin trop "scary" ou "Greedy".
3/Sortie anticipée manuelle.
- Les éléments du Price Action justifiaient-ils cette sortie ?
- La suite du mouvement après la coupure manuelle me donne-t-elle raison ?
- Au final, décision justifiée ou trop "scary" ?
4/ Sortie prématurée en Win mais avant le take profit.
- Les indices d'essoufflement / retournement étaient-ils justifés ?
- Ou trop scary ?
5/ Sortie prévu au Take Profit initialement prévu.
- Le TP était-il placé de manière optimale ?
6/ A propos du BE (Buy Entry)
- Etait-il optimal / confirmé / risqué ?
7/ - Le trade est gagnant mais l'analyse était-elle bonne ? Ou celui-ci est gagnant avec une mauvaise analyse ?
- Le trade est perdant mais l'analyse était bonne et le marché a des éléments que je ne connais pas ou que je ne comprends pas ?
- Le trade est-il perdant simplement parce que l'analyse est mauvaise ou incomplète.
8/ Le plan de trading et les règles en session ont-elles été respectées ?
9/ Quels sont les points qui n'ont pas été respectés ? Pourquoi ?
10/ Quels sont les points positifs du trade et de mon comportement général vis à vis de celui-ci ?
Certaines réponses ne peuvent se faire immédiatement après la sortie du trade et demande un laps de temps afin de laisser le Price Action donner des réponses. Elles seront revues en fin de session.
La Post session :
Je reprends l'ensemble des positions daily pour un débrief global par position qui reprends principalement les mêmes critères que ceux du débrief immédiat post-position, mais avec avec un peu plus de recul. Recul du marché qui à évolué depuis et qui m'indique si les sorties étaient justifiées ou pas et recul psychologique pour une analyse "à froid".
Voilà pour ma façon d'appréhender les marchés.
A présent quelques réflexions personnelles
Concernants les erreurs :
Les erreurs que je faisais et que je ne fais plus (mais sur lesquelles je reste vigilant car on ne sait jamais, c'est un travail de tous les instants) :
Faire une journée TILT après des jours, voire des semaines de "Grind" intensif. Où j'oubliais toutes les règles de base et me flinguais de 3 à 15 jours de gain en 1 journée (quand c'était pas en 2 heures).
Se disperser sur pleins de paires, vouloir suivre X marchés à la fois et sur X timeframes. Depuis 1 an, c'est Dax, dax, dax, avec juste un regard sur Eurostocks et SP500 en session.
Les erreurs que je fais encore :
La ré-entrée compulsive dans une nouvelle position suite à un stoppage. C'est pour cela que je me force à débriefer systématiquement pour m'éloigner temporairement des graphiques.
Je bouge (rarement, mais ça m'arrive) encore mes stops. Ceux-ci sont quand même déplacés dans mon money management (un moindre mal), mais j'en bouge quand même, alors que ma règle me l'interdit. C'est donc une de mes priorités actuelles : prendre des pertes propres, c'est à dire prendre la perte définie au départ. Mais il y a eu un progrés sensible ces derniers mois.
Il m'arrive (rarement aussi et dans ma fourchette autorisée) de moyenner à la baisse. Sur 1 position supplémentaire.Ca fonctionne le plus souvent, mais je déteste ça. Ce comportement est étroitement lié à la notion de REJUMP énoncé plus haut.
Un peu dans le désordre, voici quelques éléments qui m'ont fait franchir un cap dans mon démo trading.
Le jour où j'ai intégré le fait de penser en probabilités (merci Marc Douglas-RIP). Comprendre que pour pouvoir analyser son trading, il fallait déjà avoir une base stable à analyser. C'est à dire ne pas changer de configuration 2x par mois et conserver une stratégie assez longtemps pour pouvoir en tirer des conclusions fiables. Ne plus penser sur 1 trade, mais sur une série de trades (qui conservent les mêmes paramètres).
Non seulement cette approche me permet de voir si une méthode ou un style est fiable et convient à ma personnalité, mais le grand plus, c'est que ça à enlevé le facteur peur. En effet, il n'y a plus à avoir peur du déroulement d'un trade si au final, c'est une série de trade que l'on doit analyser.
De fait, cette approche me permet aussi de prendre confiance dans mon système.
Moins de peur, plus de confiance... ca sonne quand même pas mal
En revanche, dans la période apprentissage, on est forcément obligé de tester foultitudes de stratégies et d'indicateurs, déjà pour découvrir ce qui nous correspond le mieux. Comme beaucoup certainement, la découverte de nouvelles approches et nouvelles stratégies m’entrouvraient de nouvelles perspectives géniales. C'est cette méthode qui me convient, cet indicateur, ce mentor que je vais suivre etc etc. Jusqu'à finalement faire ma propre soupe avec les ingrédients (nombreux) mis à ma disposition.
Attention, je n'ai nullement la prétention aujourd'hui de dire que j'ai MON système personnalisé, fruit de mon dur labeur et heures de recherches, tests divers... mais au moins, je commence à savoir ce qui me convient et surtout ce qui ne me convient pas.
Je reste cependant ouvert à tous ce que je lis ou écoute. Mais si de nouveaux éléments m'intéressent, je les teste systématiquement sur un deuxième compte démo et ne les intègre à ma configuration qu'après un backtest positif.
Un point clef (toujours pour moi bien sûr) est de bien préparer le cadre de travail et soigner au maximummum les points d'entrées.
Tout est tellement plus simple quand le point d'entré est de qualité. Après, toujours plus facile à dire qu'à faire, mais je m'astreint à soigner le plus possible mes points d'entrés.
Pour finir :
Maintenant que le cadre est posé, on va voir si toutes ces belles paroles (écrits) ont un sens en réel. La théorie et le mode démo c'est bien beau, mais je suis bien conscient du fossé qui sépare la démo du réel.
N'hésitez pas si certains points vous paraissent faux ou si votre expérience vous à démontré la non justesse de certains de mes propos.
Merci aux plus courageux d'avoir lu cette introduction.
Normalement, j'ouvre mon premier compte réel cette fin de mois afin d'être prêt début Février.
Au plaisir de vous lire, ici ou sur d'autres fils de discussion.
Amicalement.
Ps : Petite capture écran de mes perf récentes démo. Pour les spécialiste des stats.
Spoiler:
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Et en plus, cette présentation de journal est réfléchie, claire, ordonnée et propre. Tout ce que j'aime! 
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