Algo renifleur

Bonjour à tous
J'ai lu sur la file dax qu'il y avait des algos renifleurs qui detectaient les stops.
Est ce que cette pratique est courante ?
Y a-t-il plusieurs types d'algos de ce genre ?
Cela peut-il être le fait du broker ?
Sont ils à actifs aussi en demo ?
Comment les détecter ?
Et comment les contrer ?
Merci de vos lumières

prend un Broker sérieux et régulé et tu n aura pas à te soucier de ces algo

Comme te le dit Darth, aucun souci à avoir avec un broker reconnu par l'amf. Avec tous les autres, ça risque de n'être que des problèmes. On reçoit des témoignages et des appels à l'aide tous les jours

On peut imaginer que les très grosses mains du marché (banques US qui se comptent sur les doigts d'une main notamment) ont accès aux données agrégées de l'ensemble des positions sur les marchés réglementés. Et donc que, réellement, elles font le marché.

Comment faire monter un marché ? Il suffit de faire péter un niveau de cluster de stops vendeurs. L'impulsion initiale suffit, ensuite le rachat de short fait le reste. Pour ça il faut la force de frappe suffisante.

A l'échelle du trader particulier, si chez un broker sérieux, aucune parano à avoir.

avec les ordres iceberg c est quand même difficile d avoir une agrégation des positions en cours , de toute façon si on pense que le marché est contre nous mieux vaut éviter de trader , un fois que l on comprend les règles et psychologie du marché notamment que le marché en a rien a faire des petits comme nous alors y a plus qu a

Merci, jen prends bonne note

comme tout le monde

on est du zoo plancton, on n'existe même pas

Polp plop

Il existe des algos qui placent des ordres voire exécutent des petits trades afin de détecter la réaction du marché (et notamment la réaction des algos concurrents...algos vs algos...) mais de toute façon, il n'y a pas besoin de cela pour savoir où sont les stops.
Tout le monde place ses stops plus ou moins au même endroit, en-dessus/dessous d'un range, sur le plus haut/bas de la veille, etc. on sait où sont les zones de réaction potentielles.

Les positions sur options aussi permettent de savoir les zones qui peuvent bouger pas mal: un stratégiste expliquait que le très long et étroit range de 41 jours et de moins de 1.5% sur les marchés US cet été s'expliquait notamment par la présence de grosses positions options autour des 2150 et 2175/85 (sur SP 500) qui "bloquaient" le prix dans ce range là. Et qu'il suffisait que le SP 500 décale de 1 à 2% pour que la volatilité reparte à la hausse, et c'est ce qui s'est passé depuis le vendredi 9.

Quand on est stoppé, il est facile de penser que le marché veut juste nous stopper nous, alors que comme dit au-dessus, un trader seul n'est rien...mais la masse des intervenants a souvent les mêmes habitudes/contraintes et donc il est possible de pouvoir anticiper ou deviner (plus ou moins bien) où sont placés les intervenants ou quelle sera la réaction du marché.

D'après ce que vous expliquez, on a plus de chance de les trouver sur les futures

il y a beaucoup de fantasmes sur cela

Un chiffre 75% à 80% des transactions sur les indices américains sont faites automatiquement via des algos.
AU Japon, c'est l'inverse !

Sur cfds à risque limité tu as l'algo de ton broker rien de plus qui tente de reproduire au mieux (s'il est honnête) les cours des futures qui sont les seuls prix de référence.

On trouve les algos sur tous les marchés, FX, actions, matières premières, options...d'ailleurs la principale source de revenus pour la plus grosse boîte de HFT est depuis quelque temps le Forex. Ce qui est marrant aussi c'est quand une boite de HFT traîne en justice d'autres boîtes de HFT en accusant leurs algos.
Bon après, il faut aussi se dire que tous les algos ne sont pas forcément des algos renifleurs ou prédateurs.