Journal de Trappiste73

Gestion patrimoniale: ordres passés pour aller vers 35% de fonds euro.

Algos : gestion du risque ce weekend avec une diminution théorique du temps passé au marché et des DD au prix d'une légère baisse des pv attendues.

OK pour les gastornis

Le travail du weekend en images.

Avec diminution du risque théorique malgré une augmentation du levier.

Trapiste73, as-tu fait un poste qui explique les principes de ta gestion patrimoniale ?
Par exemple, pourquoi vas-tu vers un fonds euro ? je croyais que les obligations étaient devenue inintéressante ?

Sujet que je ne maitrise pas et pour lequel je voudrais progresser.

Principes de gestion patrimoniale tout simples :

choix courtier internet pour contrat assurance-vie ou capi, pour avoir accès à des centaines de fonds, pas de frais d'entrée ou de sortie, frais annuels contenus (0,6% à 1%) et les arbitrages gratuits ; structuration type classique (on trouve plein de modèles sur internet ou ChatGPT), profil offensif (jusqu'à maintenant mais direction probablement équilibré), uniquement des fonds 5 étoiles (sauf etf) choisis avec Quantalys. Une fois par mois, arbitrage(s) éventuel(s) de fonds qui perdent des étoiles vers des fonds de même nature ou etf plus performants.
Fonds euro classique pour la partie prudente (35% actuellement) parce que les rendements augmentent et surtout pour quelque chose que le monde entier nous envie, l'effet cliquet : les performances passées sont définitivement acquises chaque 1er janvier.

Super merci

Assurance-vie obligatoire comme support ?

Non pour avoir accès au fonds euro : c'est soit Assurance vie soit contrat de capitalisation. Chez les courtiers internet, ils présentent les mêmes caractéristiques. Le choix est fiscal : en gros, assurance-vie pour la succession, capi pour les donations anticipées de la nue-propriété.

C’est vexant, mon algo short sur le nasdac est sorti hier de son hibernation pour me taper deux opérations gagnantes et paf, un Sl. Il reste positif depuis son lancement mais faiblichon. Je l’ai relancé un petit peu modifié.
Peut-être aussi qu’il serait plus efficace sur un autre indice. À étudier .

J'ai fait du backtesting ce matin avec prt, sans vouloir être méchant comment tu arrives à tester quelques chose ?
Enter les non dit de la doc et certains problème de mémoire/tableau ... pas facile de programmer un truc qui tient la route (et pourtant j'en ai eu des heures de vol sur ce programme mais là je trouve que ça manque de quelques choses).
Et pas de débogueurs, grrrrr J'admire ton abgnetation.

Enfin je ne suis pas forcément venu me plaindre mais plutot soulever une question :

J'ai utilisé la commande set stop pprofit xxx et set target price xx et ça ne marchait pas comme il faut. Jusqu'au moment ou j'ai fini par comprendre que quand je n'ai plus de ticket dans la besace il faut annuler les set target et set profit en les passant à 0. C'est quoi cette logique ?
Y'a d'autre truc comme ça que tu as vu ? (jimagine que oui vu le nombre d'heure que tu passes sur prt).

C'est un langage très simplifié mais on peut appeler des indicateurs.
Tu peux voir ce qu'on peut en faire par ici : https://www.prorealcode.com/library/
Je ne suis pas partisan de tenir des raisonnements complexes puisqu'il ""suffit"" de répondre à la question : le marché va-t-il monter dans les prochaines minutes avec quelle proba pour un tp et sl donné.
Set target pprofit et Set Stop ploss marchent.
Les deux choses qui me manquent vraiment : la variable spread et le SET STOP LOSS x TRAILING y qui ne fonctionne pas en réel.

Tu utilises l'appel aux indicateurs "maison" ? chaque fois que j'ai utilisé ceci, les backtest ont mis des heures (et je vois qu'en v12 ça ne s'est pas amélioré depuis la v7). Par contre pour les fonctions prédéfini (comme atr, movingaverage, rsi, bollinger, ...) pas de problème de temps d'exécution.

Ah oui la variable spread ! Effectivement ça fait des années qu'on l'attend.

Les fonctions set target/stop fonctionnent, simplement j'ai remarqué que quand j'ai une position qui se fait "dégommer" par une instruction "FlatAfter" alors les variables ne sont pas remise à zéro il faut le faire manuellement.

Les backtest sont très longs oui.
Je n'utilise pas FlatAfter, j'empêche juste les positions à partir de la fermeture des marchés, voir un bout de temps avant le vendredi : l'over weekend bof .

Le prochain krack
En plus de la géopolitique, de l'endettement et de l'immobilier, je vois un autre facteur de risque : les etf cryptos. Ils sont responsables de la bulle en cours mais pourraient provoquer un krack quand les gens vont commencer à s'en retirer : il n'y aura pas de Contrepartie possible vu les montants investis dessus. Par ricochet, cela pourrait soulever le problème de liquidité inhérent à tout etf et contaminer la planète finance. A suivre.

attends d'après cet article ça ne fait que deux mois que c'est dispo.
pas sur que ça suffise à alimenter de beaucoup la bulle...

ou j'ai raté un épisode ?

https://www.bbc.com/afrique/articles/ckr885z7je9o

Regarde les flux sur l’etf Blacrock.
+780 millions de dollars en une seule journée la semaine dernière.
11,5 milliards en tout.

Spoiler:

Le prochain krack
En plus de la géopolitique, de l'endettement et de l'immobilier, je vois un autre facteur de risque : les etf cryptos. Ils sont responsables de la bulle en cours mais pourraient provoquer un krack quand les gens vont commencer à s'en retirer : il n'y aura pas de Contrepartie possible vu les montants investis dessus. Par ricochet, cela pourrait soulever le problème de liquidité inhérent à tout etf et contaminer la planète finance. A suivre.

ok Trappiste. merci bonne soirée

Bombardement algorithmique du jour, comme un pied de nez à hier ...

Capture.JPG (208.48 Kio) Vu 249 fois

Et passage d'un seuil de capital que j'attendais depuis longtemps.

Ps : d'ailleurs, la lecture du tableau montre un des critères que j'ai retenus : un TP fixe par algo pour réduire le champs d'étude. Le SL est en trailing - du moins quand il veut bien marcher.