Je dois prédire l'achat ou non des options de vente et d'achat SP500, mais je ne comprends pas certaines parties du code qui m'a été fourni. En outre pouvez-vous m'expliquer ce que chaque option des données fait (exemple:option clothing price, option settle price , optiontype ,optionstrike, optionhighprice ,optionlowprice ,optionvol , optionopenint) et leur utilité? Nous essayons d'utiliser Arima pour la prédiction mais avez-vous d'autres solutions à me proposer? Merci d'avance et voici le code que je ne comprends pas:
mutate(optiontype = as.double(optiontype == "put")) %>%
mutate(buy_gain = (optionstrike - settle_sp_price)*(optiontype*2 - 1)) %>%
mutate(bet_price = optionstrike - optionclosingprice*(optiontype*2 - 1))
prices <- options %>%
select(todaydate, today_sp_price) %>%
unique() %>%
mutate(lag_one = lag(today_sp_price), lag_three = lag(today_sp_price, 3),
lag_five = lag(today_sp_price, 5) ) %>%
select(-(today_sp_price)) `
Qu'est ce que le bet_ price ? Je peux également vous fournir le nom des colonnes du data si vous le voulez. Merci d'avance
mutate(optiontype = as.double(optiontype == "put")) %>%
mutate(buy_gain = (optionstrike - settle_sp_price)*(optiontype*2 - 1)) %>%
mutate(bet_price = optionstrike - optionclosingprice*(optiontype*2 - 1))
prices <- options %>%
select(todaydate, today_sp_price) %>%
unique() %>%
mutate(lag_one = lag(today_sp_price), lag_three = lag(today_sp_price, 3),
lag_five = lag(today_sp_price, 5) ) %>%
select(-(today_sp_price)) `
Qu'est ce que le bet_ price ? Je peux également vous fournir le nom des colonnes du data si vous le voulez. Merci d'avance
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