Pyramidage, à la VinceMan

Bonjour,

Préambule: pas de discussion sur les positions dans cette file s'il vous plait, uniquement des échanges sur la technique et son amélioration. On discutera des positions dans une autre file.
Vous pouvez suivre mes pyramides ici : vinceman-s-pyramidal-trading-diary-t2404.html

Comme promis, je vais tacher d'éclaircir ma méthode d'intervention actuelle, sachant que c'est une méthode avant tout de gestion de trades. L'entrée, l'intervalle de pyramidage le hedging de protection sont des données à fixer par sous jacent dés le départ pour la gestion du trade et en fonction de l'objectif voulu.

Tout d'abord je rends a César ce qui appartient à Benoist, le pyramidage de positions bien qu'étant une méthode que je connaissais ne m'a jamais interpellé jusqu'a ce que Benoist me dise au dessus d'un yaki créa (version édulcorée) :

Y en a, et pas forcément des petits, qui gagnent comme ça, arrête de te manger des pertes aussi importantes et essaies...

Donc le principe de pyramidage de position de base est le suivant, pour la hausse par exemple :
- entrée sur un sous jacent,
- en cas de pertes SL,
- en cas de gain recherche d'un point pour acheter a nouveau,
- si le dernier lot entré est gagant alors on attend le prochain point d'entrée.
- si le dernier lot est perdant alors il dispose d'un SL a mi course d'avec l'avant dernier lot. L'avant dernier lot et les lots précédents aurront en SL ce même point.
La gestion de la position se fait donc sur les deux derniers lots entrés, l'avant dernier lot payant le SL du dernier, les lots précédents représantants les gains accumulés.

Quand Benoist m'a dit ça j'ai tout de suite compris la puissance de cette construction mais je voulais trouver un moyen de ne pas avoir de pertes avant tout parce que je me suis aperçu que des pertes successives influaient négativement sur mon trading.
Etant depuis longtemps adepte du hedging j'ai tout de suite pensé a concilier les deux, hedging pour neutraliser la perte latente et pyramidage au dessus ou en dessous du hedge pour aller chercher le zéro loss.

Le principe de base :
1 - choix d'un sous jacent,
2 - détermination d'un intervalle de pyramidage, j'utilise souvent l'ATR 22 en daily pour ça,
3 - détermination d'un cours d'entrée, suivant une méthode ou une autre, peut importe, personnellement c'est ut 30, canaux et figures, pas d'indicateurs
4 - détermination d'un cours de hedge pour neutraliser la perte et initier la recherche du zéro loss
5 - Entrée en position, soit au marché soit en ordre limite, de suite on place l'ordre de hedging et l'ordre du 3eme lot éloigné du cours d'entrée initial de l'intervalle de hedging + intervalle de pyramidage

De la 2 possibilités :
i - le cours dépasse entrée en position initiale augmenté(diminué) de l'intervalle de pyramidage on prends un deuxième lot, le sl de toute la pyramide est fonction du cours d'entrée du dernier lot diminué(augmenté) d'intervalle de pyramidage/2
ii - le cours dépasse entrée initiale augmenté(diminué) de 2 intervalles de pyramidages, entrée en position du 3eme lot, sl de tout le reste à cours du 3ème lot diminué(augmenté) de intervalle de pyramidage / 2
iii - on continue jusqu'à épuisement ou jusqu'au TP fixé en 3

a - les cours touche le cours de hedge, on a donc a ce moment la un perte latente, on va chercher à annuler cette perte et les frais de financements par le pyramidage d'un lot seulement,
b - les cours remontent(redescendent) et vont chercher entrée initiale +(-) intervalle de pyramidage, on prend un 3ème lot. TP du 1er et 3eme lot sont identiques à entrée +(-) 2 fois l'intervalle de pyramidage +(-) frais overnight, stop du 2eme lot au tp des deux autres ajusté du spread. SL des lots 1 et 3 a entrée initiale augmenté(diminué) d'intervalle de pyramidage/2.
b.i - Les cours touchent le TP des lots 1 et 3 et donc le SL du lot 2, on est a zéro si on a bien compté.
b.ii - Les cours vont chercher le sl intermédiaire des lots 1 et 3, cette construction étant gratuite, la MV latente devient intervalle de pyramidage + intervalle de pyramidage /2, on met un ordre limite de re hedging à cours d'entrée augmenté(diminué) de intervalle de pyramidage. Soit on a une nouvelle construction de hedging avec un nouvel intervalle de pyramidage et on reprend en a -, soit les cours reviennent sur le cours du 2eme lot et on peut clore la position ou rapproché l'ordre limite de hedging.



Alors si vous êtes attentif jusque là je vous donne des tuyaux :
- La patience, on est en position plusieurs jours, c'est du swing,
- L'hyper capitalisation, hors de question de trader quoique ce soit a 1 € le point/pips avec moins de 1000 € sur le
compte,
- Le spread ne veut rien dire, les frais overnight bouffent beaucoup plus le portefeuille que le spread.

LEXIQUE

TP : Take profit, cours cible de la construction de position
SL : Stop Loss, cours pour arrêter la/les pertes sur un ou plusieurs éléments de la construction

SLG : Stop Loss Global, en cas de pyramide réussie, à partir de deux lots, c'est le cours qui fera sortir de toute la pyramide sur un échec de rentrer sur un lot.
SLL: Stop Loss des Longs, en cas de hedge et de 3eme lot c'est le SL des lots longs.
SLS: Stop Loss des Shorts, en cas de hedge et de 3eme lot c'est le SL des lots shorts.

ZLG : Zero Loss Global, en cas de hedge ce sont les deux cours pour lesquels la construction en 3 lots ne génerera aucune perte tout en payant les frais overnight.

Réservé

Réservé

Et l'avatar qui va avec ! J'aime ce genre de détails...

Merci Vince, je crois que je vais étudier cela sur le CAC pour voir ce que ça aurait pu donner. On sait jamais, peut-être que pyramider des options/synthétique peut devenir l'arme absolue ?

@Rogue > Je ne sais pas si c'est l'arme absolu, je vois les deux approches comme étant similaires et complémentaires en même temps, j'aime beaucoup le principe du "roulement" des call/put synthétiques, c'est quelque chose que le pyramidage n'a pas, à contrario j'aime beaucoup l'entrée quasi empirique que l'on peut faire avec le pyramidage et la gestion qui en découle pour enregistrer des gains qui peuvent être vraiment élevés même si 80% du temps est utilisé à aller chercher des ZLG.

Si ce n'est pas l'arme absolue, serait-ce l'arme fatale ?

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Quel est ton choix ?

Mouarf Firefox c'est quand même oldschool, alors on va dire l'arme fatale ^^
Masi bon, tachons de revenir à la méthode si tant est qu'elle intéresse du monde à part nous 3

Je trade régulièrement le Forex et eur/usd en particulier en pyramidant

Mes 2 cents :

Sur les indices chez ig, plutôt que d'utiliser les contrat cfd à risque limité "classique" ne faudrait-il pas le faire avec les contrats cfd à risque limité "Forward" qui ont l'énorme avantage de ne pas avoir de frais OVN car inclut dans le spread (exempel 3 ou 4 point sur FRA40), par contre il y a le roulement des positions à chaque échéance.

Bonjour,

Je vais méditer sur tout cela ce weekend.

Tu parlais de surcapitalisation, 1 euro/point -> capital minimum de 1000 euros.

Sur des micro-lots sur le Forex, cela donnerait quelle capitalisation minimale?

a++

@Falex> Oui chez ig il vaudrait mieux utiliser les cfd à risque limité sur futures, le problème majeur chez ig est que lorsque l'on pose un ordre limite la couverture est de suite consommée, en fait pour faire ig il faudrait peut être 1500 € pour pyramider à 1€ le point.

@Salador> Pour des micros lots donc a 10 cents le point une centaine d'euro suffit pour être confortable pour 1 sous jacent, on garde la même proportion, mais je déconseille de commencer avec si peu quand même, il faut bien avoir a l'idée que l'on passe 90 % du temps en MV latente.

Salut,

Pour faire très simple, et voir si j'ai compris :

Un sous jacent cote 20 euros. Je pense qu'il va monter.
Je mets un stoploss à 19.

2 solutions :
1- le stop loss est déclenché : au revoir.
2- le sous jacent monte à 21

Dans ce cas, je reprend 1 lot, remonte le stop loss à 20.

On reprend du début : soit stop loss déclenché, soit on monte à 22, et on recommence jusqu'à ce que le stop loss soit déclenché.

C'est bien cela??

@Salador> pour la partie pyramidage c'est ça, par contre je ne mets pas de stop loss, je le remplace par l'entréee en position inverse. Si cela se produit je reprends un pyramidage mais que d'un lot pour aller chercher le zero loss.

Et cette recherche absolue du zero loss n'implique t'elle pas un continuel zero win??

N'est-il pas plus simple et efficace de couper rapidement ses pertes, et laisser courir ses profits?

Chacun voit midi a sa porte, moi mon kiff est plus important sur le zero loss que sur la prise de pertes, dussé-je y passer des jours.

Zero win ? hum lundi 87 pips sur eur/usd, et 195 points sur le bund... j'appelle pas ça du zero win...

Ma méthode est taillée pour moi, pour mon état d'esprit, pour palier à mes faiblesses, et c'est cela le plus important, et c'est pour cela que la méthode tartempion qui a rapporté 10 millions a tartemdure ne marchera pas avec un quidam

Chacun voit midi a sa porte, moi mon kiff est plus important sur le zero loss que sur la prise de pertes, dussé-je y passer des jours.

Zero win ? hum lundi 87 pips sur eur/usd, et 195 points sur le bund... j'appelle pas ça du zero win...

Ma méthode est taillée pour moi, pour mon état d'esprit, pour palier à mes faiblesses, et c'est cela le plus important, et c'est pour cela que la méthode tartempion qui a rapporté 10 millions a tartemdure ne marchera pas avec un quidam

Précision excellente et nécessaire.

Et le plus important de ce que tu mets en rouge Rogue c'est :

...
pour palier à mes faiblesses
...