Retour d’expériences et méthodologie d’un passionné

extrêmement intéressant.

merci de ton expérience Ayame
super sujet bien expliqué

merci beaucoup pour ce post très intéressant Ayame

Bonjour Ayame merci pour ta grande générosité et le partage de ta méthode, elle souligne bien l'importance du prix d'ouverture.

Je suis en train de la tester, j'ai modifié quelques paramètres :

- J'ai réduit le rectangle de la zone neutre à 30pts (c.à.d. à -15pts et +15pts du prix d'ouverture)
- Je place mon SL à -20 pts

Je m'explique, c' est un petit changement mais il inclus une grande différence, en effet le SL est placé derrière le prix d'ouverture, ce qui offre un ligne de défense supplémentaire à un possible rebond du cours du prix.
De plus le point d'entrée selon la méthode doit se faire en dehors de la zone neutre et attendre la formation d'un Qplat donc impossible d'entrer à 15pts tout juste ( ou 20pts en fonction de la zone neutre définie), dans une zone placée à 15pts avec un SL de 20pts cela laisse un Delta de 5pts pour permettre un pts d'entrée en garantissant le SL derrière la ligne du prix d'ouverture.

Il faut prévoir du rab car à l'ouverture la volatilité est telle qu'il est difficile d'avoir le point d'entrée parfait.

Je n'ai pas l'habitude d'intervenir donc j'espère que mon explication n'est pas trop confuse

Très intéressante ta méthode.
C'est carré, simple et je pense efficace.
Les 20 points sont le fruit d'essais en démo je suppose.
Et 10 pts sur le Dow c'est rien.
Pas sûr que ça fonctionne sur le CAC .
Perso je trade le soir donc ça ne marcherait pas, a moins de prendre le cours de 18h par exemple.
Je continue mes tests sur le nq avec une autre méthode, mais c'est pas dit que je testerai pas

Sur le graphique du DAX aujourd'hui on constate que le prix d'ouverture est ligne de défense intéressante, d'où l'intérêt de placer son SL derrière.

Bonjour Ayame,

Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ta méthode qui me semble en effet après lecture et relecture attentive pertinente.
Penses tu que je pourrais l'utiliser sur le cac 40 ? Si oui avec quelle amplitude pour le rectangle? 10 points ?
Les graphiques que tu présentes dans ton explication sont en tick ?
Merci d'avance pour ton retour ...


Olivier

Bonjour,

Saristote bonne idée de prendre un SL derrière le prix d'ouverture comme tu dis cela permet d'avoir une ligne de défense supplémentaire

YAYO, je ne travaille pas le CAC car il est beaucoup moins généreux en points que le DAX et encore moins que le Dow. Si cependant tu souhaites vraiment travailler sur le CAC je te conseil de regarder en arrière voir les amplitudes qu'il peut proposer en terme de points lorsqu'il décolle

Bonjour Ayame,

Merci pour l'explication de ta méthode tout simplement remarquable tant dans sa simplicité à l'exécution que tout ton explication détaillée.

J'ai automatisé la création de la zone neutre dans prorealtime c'est bien plus simple pour mois

Voici les explications pour info si tu le souhaites : PRT NEUTRAL ZONE

Bonjour Ayame et merci pour ce journal et l'exposé de ta méthode.
Une petite question : en général, on évoque un RR de 1.5 mini.
Il serait peut être intéressant de tester un TP à 15 et un SP à 10 points.
Qu'en penses-tu ?
Merci
Pierre-Yves

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Cette méthode de l'utilise pour situé mon prix mais je l'ai grandement amélioré depuis, j'utilise aussi le prix de clôture de la veille pour maximiser mes chances de réussite. De plus je n'ai plus un stop en retour de zone mais dès lors que la Bougie suivante ne va pas dans mon sens. Le stop est serré mais bien plus facile à remonter lorsque l'on a une perte

Je te fais ça dans l'après midi

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Je vais essayé de t'expliquer si dessous comment je travaille.
Tout d'abord je précise que j'aime travailler les open car souvent plus généreux en points. Après 11h sur le Dax généralement je ne trade plus et après 17h30 18h pareil sur le Dow. Il m'arrive parfois de faire la dernière heure cependant sur le Dow car elle est souvent aussi assez animée.
Comme tu le sais je n'utilise aucuns indicateurs, pour moi ils sont soit en retard soit ils ne montrent pas mieux que ce que nous avons sous les yeux à savoir le prix.

1er chose:
A faire peu avant l'ouverture c'est de savoir ou nous nous situons par rapport à la veille. Est ce que mon prix est largement au dessus de la clôture de la veille, largement en dessous, ou plutôt à l'équilibre. C'est important car cela peut te donner une première indication sur ce que j'appelle la psychologie actuelle des intervenants. Si nous avons un prix largement au dessus du prix de clôture de la veille c'est qu'actuellement les intervenants sur le marché son plutôt haussier et inversement dans l'autre sens. On garde ça en tête et on attend l'open.

2ieme chose:
Je regarde le calendrier éco je mets des alarmes pour me rappeler qu'à telle heure il y a ça d'important ect et dès que mon alarme sonne (généralement 5min avant la stat, je sors du marché dès que je peux et j'attend que l'info sorte)

3ieme chose:
Pour configurer mon graphique je trade en 25, 50 ou 100 tick (200 parfois mais très rare), en fonction de la volatilité du moment. Je détermine la volatilité du moment sur 3 critères:

-1: la journée de la veille, a t'elle était volatile, peu ou pas du tout (mon ressenti donc)
-2: je regarde le nombre de points qu'il y a eu entre le plus haut et le plus bas de la journée de la veille (100 points d'écarts, 200, 500 ect). Cela me donne une idée supplémentaire pour savoir si la journée à pas mal bougé ou non
-3: que s'est il passé le matin en Europe car cela peut jouer sur l'environnement de l'après midi
En fonction de cela j'estime mon graphique. Plus la volatilité que j'estime sera faible plus j'aurais tendance à baisser en tick et plus c'est volatile plus j'aurais tendance à trader en 100 tick. Quand je trade le Dax le matin je regarde ce qui s'est passé en Asie c'est pas très important mais s'il y a eu des grosses baisses ou grosses hausses je le prend en compte dans mon analyse


Ensuite pour déterminer le sens de mes trades je vais utiliser 2 éléments:

- le prix à la clôture de la veille
- le prix d'ouverture
Je prend en compte en prix de clôture 17h30 pour les marchés Européens et 22h pour les US.

Prenons en exemple les US, avant l'ouverture je trace mes 2 traits (pour information et pour tout à l'heure, le trait rose étant le prix d'ouverture, le trait jaune le prix de clôture de la veille).


L'open se fait (on trace notre trait) et on observe ce qui se passe.

Plusieurs solutions:

- Le prix part au dessus du prix d'ouverture qui lui même est au dessus du prix de clôture alors on a à cet instant une psychologie de marché haussière établie je ne prendrais que des ordres à l'achat et j'aurais tendance à charger en lots dans cette configuration
- Le prix part en dessous du prix d'ouverture mais au dessus du prix de clôture. Je prendrais des trades à la vente mais à faible lots car on reste tout de même sur un gap haussier
- Le prix par en dessous du prix d'ouverture qui lui même est en dessous de la clôture de la veille. On est sur la même configuration que la n°1 mais dans l'autre sens. J'aurais tendance à charger en lots à la vente.
- Le prix part au dessus du prix d'ouverture mais en dessous de la clôture de la veille. Comme le n°2 mais à l'achat avec peu de lot et en faisant attention
- Le prix d'ouverture et prix de clôture sont quasi au même endroit je n'ai pas une tendance claire sur ce que veulent les intervenants je ne prendrais que des petits lots en fonction d'ou est mon prix par rapport à l'ouverture seulement

Quand tu as lu ceci tu sais exactement quel sera le sens de ton trade. Tu l'auras compris je ne trade absolument pas les rebonds ou autre. Je préfère essayé d'accompagner une tendance à un instant T que d'essayé de savoir ou le prix va s'arrêter pour se retourner c'est beaucoup plus simple à mon humble avis.


L'entrée en position:
On sera sur du trade à la Bougie et seulement à la Bougie.
Exemple: volatilité normal je suis en 50 tick, on a un prix en dessous du prix d'ouverture qui lui même est en dessous de la clôture de la veille je vais prendre toutes les premières bougies rouge après un retournement (ou une bleue). Si ma Bougie suivante est bleue je sors de suite je ne cherche pas à comprendre je prend ma perte qui généralement est petite et j'attend une nouvelle Bougie rouge. Prochaine Bougie rouge je vend et j'accompagne mon mouvement c'est à dire que je ne vais pas clôturer à un nombres de points précis. Tant que les bougies sont rouges je garde et dès que je le peux je sécurise mon stop à +0 ( c'est ce qu'on appelle tous, laisser courir ses gains et couper vite ses pertes).A la première bleu suivant mon mouvement je sors. Ainsi de suite jusqu'a obtenir 20 30 40 points en fonction de la journée. Si j'accuse plusieurs trades qui n'ont rien donné, j'aurais tendance à ne plus me focus sur les gains mais à essayer de revenir au moins flat.

Très important: Je suis à +20 ou +30 points je stop je ne continue pas. Ma journée est faite je ferme la station je passe à autre chose. Le + 20 ou +30 est obtenu en gardant mon trade le plus longtemps tant que les bougies sont de la même couleur.
C'est très important de terminer vert car cela conditionnera (même inconsciemment) ta journée du lendemain. Je suis bien capitalisé donc 20 ou 30 points sont suffisant pour moi mais au de la de ça la journée rouge est ton ennemi n°1 pour 2 raisons:

-1: le lendemain tu ne trade pas pour gagner de l'argent mais pour récupérer une perte, donc on est dans un environnement de travaille peu agréable.
-2: ton mois sera toujours meilleures avec des journées de petits gains qu'avec des journées rouges

Pour mettre en exemple mes propos j'ai pris en compte les 3 premières journées de l'année sur le Dow. Se sont (pour moi) des journées très simple à lire car elles ont était assez directionnelle. Il y aura des journées plus difficile à lire mais c'est aussi ça le trading

Si tu as des questions n'hésites pas

Ayame

Rappel: trait rose prix d'ouverture, trait jaune clôture de la veille

Journée de lundi:

Ouverture au dessus de la clôture de la veille avec un GAP assez important. En prêt market je me dis c'est la première journée de l'année ça peut allé full Nord et bien NON (ne pas avoir de biais ^^)

On part en dessous du prix d'ouverture et on comble le gap rapidement. J'ai pris peu de lot au début mais dès lors que l'on est passé en dessous on pouvait charger. On prend sur rouge on sort à la première bleu et on sécurise à 0 dès qu'on peut. Très simple mais diablement efficace sur ce type de journée.
J'ai terminé ma journée rapidement mais c'est sur ce genre de journée que l'on pourrait faire son mois sans problème si on continue de trader. Malheureusement on ne le sait pas à l'avance

Journée de mardi

Ouverture en dessous du prix de clôture mais les prix sont tous de même assez proche donc attention. On a pas une psychologie de marché nette établie. Que des achats bien entendu et dès lors que l'on se retrouve au dessus du prix de la veille on peut potentiellement augmenter un peu en lot

Journée d'aujourd'hui:

Paradoxalement j'ai fait 50 points sur les premières baissent à 15h30. Y'avais bien plus à faire après à la hausse mais peut importe pas de frustration la journée et faite.
Demain sera un nouveau jour ou je commencerais ma journée en ayant en tête que la veille j'ai gagné de l'argent.

Bonsoir Ayame,
Très précis tu es graphes.
J’applique depuis quelques semaines en démo avec de bons résultats. Je pense me lancer bientôt en réel. Je vous mettrais les graphiques ( mi janvier)
As tu essayé ta méthode en renko ?
Bonne soirée

Hello @Ayame,

J'ai parcouru la file rapidement. Je vais regarder si je ne peux pas faire quelque chose en automatique avec ça. Cependant, sur tes derniers graph, on peut voir que tu prends position avant la cloture de la Bougie. Pourtant ce n'est pas ce que tu décris plus haut.

Comment fais-tu finalement? Tu attend la fin de la Bougie pour connaitre le sens de cette dernière où tu rentres avant qu'elle ne se termine en fonction de ton feeling?

Bonjour Tanou,

Je prend bien position lorsque la Bougie est clôturée bien entendu. C'est moi qui ai placé les flèches manuellement j'aurais dû les mettre sur les bougies juste d'à côté

Bonne journée.

Ayame

simple
logique

trop sûrement

tu as dû faire une bonne thérapie ou alors avoir une belle confiance en toi ( à juste titre) pour ne pas avoir besoin de te rassurer avec des indicateurs/oscillateurs.