Méthode/Routine de Trading d'un Papaours74

Est-ce que les marchés sur lesquels j’opère sont compatibles avec mes capacités (financières, techniques, psycho…)?

Quand on débute et qu’on doit apprendre le trading et la gestion des émotions qui en découlent, aller sur le nq, le YM, le DAX ou le Russell c’est un bon plan à votre avis ? Je n’ai pas la réponse à cette question pour vous mais je sais par contre que tous les gros sont positionnés sur ces marchés. Alors rappelez-vous pourquoi le trading est complexe ?

Je l’ai répété plusieurs fois dans les files du jour. Je pense qu’il y a des indices plus simples où les mêmes biais psychologiques s’appliquent et où on peut apprendre le trading avec beaucoup moins de risque.

……….

Ce ne sont que trois exemples et il y a beaucoup d’autres bonnes questions sur lesquelles il faut trouver sa propre réponse. Celles-ci auront toujours un focus sur nous-même, sur notre manière de réfléchir et de raisonner par rapport à NOTRE conduite. Une bonne question en trading ne sera jamais d’attendre des autres un avis, une confirmation ou une stratégie sur ses propres opérations et comportements. Malheureusement, trop de personnes remplissent le forum, vont dans les salons ou les expos avec des attentes de ce genre. Après plusieurs mois ou années, ils n’ont rien compris, rien assimilé et, en plus d’avoir gaspillé un temps énorme, perdent inexorablement sur les marchés.

Enfin pour conclure car ca devient un peu long , comme le dit Mickael Douglas dans le second volet de ‘wall street’: « Les taureaux font fortune, les ours font fortune mais les cochons se font saigner !! »

Si on élargie le concept, on arrive à la conclusion réelle que quelque soit le type de marché, la stratégie technique et graphique, tout fonctionne et rien ne fonctionne !! Ce n’est pas la technique qui fait les résultats d’un trader mais sa manière d’appréhender les marchés, de comprendre l’instant présent en s’interrogeant sur ce qu’il fait et sa capacité à appliquer sa stratégie avec une autodiscipline de fer.

Le chemin est long, de temps en temps déprimant, souvent compliqué mais reste toujours magnifique !!

Voilà ce sont MA méthode et MA routine, celles d’un Papaours74, autodidacte, qui a essayé beaucoup de choses avant de commencer à comprendre en quoi consistait vraiment le TRADING!! J’ai essayé d’être le plus honnête possible pour tenter de la retranscrire au mieux. J’ai sans aucun doute oublié des choses, dites-moi, et j’y répondrai volontiers avec la même transparence.

Merci beaucoup de partager tout cela Papaours74 !

Je suis persuadé que l'explication de ton ressenti, ta psychologie, ta routine et ta méthode peuvent en aider beaucoup.

pourquoi n'ouvres-tu pas un journal ? à moins que tu l'ai fais mais je l'ai manqué

Merci Papaours pour ta méthode et ton introspection.
Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis sur cette idée de comprendre les choses et de se mettre face a ces responsabilités lorsque l'on rentre en position.

Papaours, je pense que ces quelques questions pourrait interesser de nombreux traders, moi y compris :

- Comment gère-tu ton sl ?
- Comment sécurises-tu ton trade gagnant ?

@OverDoze
Si cela peut aider certains, si ca peut leur éviter de perdre de l'argent, tant mieux! Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de lieux d'échange comme ce forum. J'ai gaspillé trop de temps avec un comportement, certes différent, mais s'approchant quand même un peu de celui que je décris à la fin. Si des personnes trouvent dans mes lignes, une adaptation à eux-mêmes, ce sera géniale!!

Concernant le journal de trading. Non tu n'as rien manqué. Je n'en ai jamais fait sur le forum. Je le fais dans mon tableau excel en fait! Après honnêtement, bien que ce soit sans doute très enrichissant pour soi et pour les autres de la partager, je n'ai pas très envie de le faire pour deux motifs.
Le premier est que si on se lance là-dedans, il faut le faire bien. Pour moi, le faire bien signifie qu'il soit complet avec les explications pour TOUS les trades que je prends, tous les facteurs, setups, contextes etc. Si tu fais deux trades par jour ok mais il arrive parfois d'en faire dix. Là ça te prend beaucoup de temps que je ne souhaite pas y consacrer. Après encore une fois, si on le fait, il faut le faire bien, si c'est pour raconter que la moitié des choses, des cracs ou de la m..de, voilà quoi. C'est juste une perte de temps!
Le deuxième est que, même si je ne connais personne ici (ou que je les connais sans le savoir), tu ne peux pas faire un journal complet sans montrer tes tailles de position et donc indirectement montrer tes résultats financiers. Je ne cherche pas la reconnaissance sur ce forum et j'essaye de ne pas montrer au maximum des choses qui pourraient être d'un certain point vue considéré comme inapproprié. En France, on n'a pas (malheureusement peut-être) la mentalité Anglo-saxone...

@Poseidon
C'est important je pense de comprendre (ou du moins d'essayer de comprendre) ce qu'on fait. C'est du bon sens!! Mais en fait, le constat est que peu de gens le font. Et quand on lit certains trucs... wow!
Après les responsabilités, dans le trading tu les prends tout de suite. Y'a pas de décalage donc il faut être confortable avec cette idée! Si tu l'es, c'est génial!

@OverDoze,
Effectivement!
Concernant le SL, si tu me laisses un peu plus de temps pour faire un post cet après midi, ce sera super!
Concernant la sécurisation des trades gagnants. C'est très facile, j'encaisse!

Plus sérieusement. A partir du moment, où je ne cherche pas à faire de "grands" trades pour prendre des dizaines de points. Je n'ai pas besoin de sécuriser, j'ai juste à sortir! En plus si tu "sécurises" avec un stop à +1 par exemple mais que le marché n'est qu'à +4. Tu as de fortes chances qu'il revienne taper ton stop et là tu auras que +1pt. Il vaut mieux sortir à +4pts, non?
A mon avis, tu sécurises un trade quand le marché t'a déjà concédé plusieurs points de gain. Et moi à ce moment là je suis déjà sorti avec mes 5 ou 10pts...

@OverDoze
J’avais dit que je le faisais l’autre jour mais j’ai eu un peu de retard. J’ai dû le refaire plusieurs fois :roll: . Je l’ai même fait lire à des proches pour voir si elles comprenaient. Et… Pas si évident de rendre lisible, en quelques lignes, un concept simple que je me suis développé et appliqué au fil des années. Mais c’est un excellent exercice. En plus, vous voyez, je mets aussi à contribution d’autres personnes pour essayer de vous expliquer mon truc. C’est dire !

Plus sérieusement, un marché a un momentum, une volatilité, une amplitude, un contexte, un niveau, une histoire… qui font que chaque trade est différent de tous les autres. Un marché qui est en train de descendre tranquillement ne s’appréhendera pas comme un marché qui plonge de 100pts en trois minutes. Même chose pour un marché qui a déjà rebondi sur des supports auparavant, etc… Les setups ne seront pas les mêmes et la gestion de la position (dont les SL) non plus. Encore une évidence. Pourtant l'impression est que tout le monde ne s'en rend pas compte...

Avec cette manière de voir les choses, je ne peux donc pas avoir de règles "générales" pour mes Stop-Loss et pour sortir en cas de perte.

Par contre, en aucun cas, je considère un SL comme une limite de points ou d’argent que je peux perdre sur une opération ! C’est une énorme erreur de penser que c’est le montant de la perte qui va guider la sortie. Je ne le fais pas et je ne le ferai jamais! Ensuite en aucun cas, je considère un SL uniquement sur un niveau graphique!
Pourquoi ? Parce que ces deux méthodes « tuent » le trade alors que la conviction que j’ai eue pour rentrer n’est pas invalidée par le marché !!!

Cela signifie que c’est le comportement du marché lui-même qui va me driver pour décider de stopper et prendre une perte. Un bon SL pour moi n’est pas un niveau en tant que tel mais le mouvement que le marché exécute ainsi que le moment où il me fait comprendre que je ne suis pas dans le BON SENS!!

Comme je vous ai décrit dans les paragraphes sur mes stratégies d’entrée, je rentre l’immense majorité du temps sur des supports avec l’objectif de bénéficier de « rebonds » rapides. Par conséquent, les facteurs qui vont le plus souvent déclencher mes sorties sont:
- un break significatif contre moi !! -On va revenir sur le mot significatif après car c’est là qu’est le danger !-,
- une pression visible dans les ticks (souvent annonciatrice d’un break),
- une durée trop longue sans le rebond visé.

A aucun moment, j’envisage précisément mon niveau de perte avant le coup. J’ai une idée bien sûr de ce que je vais faire mais elle va se préciser par l’évolution des cours et l’analyse du marché en direct. L’expérience et le feeling, obligatoires ici, ne se transmettent pas. C’est la répétition d’opérations qui les forge. Et encore une fois, le plus important, c’est la compréhension de l’instant et de ce qu’on est en train de faire qui compte.

Hâte de lire la suite sur le "break significatif" et la "pression visible dans les ticks" c'est vraiment une donnée qui me fait défaut et que j'ai du mal à repérer.

Merci pour le partage c'est top

@Ariath
Je vais avoir un peu de mal à t’expliquer ce que j’entends par « pression visibles dans les ticks » car c’est un feeling. Je trade avec des graphiques 100ticks en Heikin Ashi. La pression dont je parle, je la vois avec l’accélération du nombre de ticks et surtout les mouvements de la mèche de la Bougie en cours. En fait, c’est un sentiment que le marché est en train de se compresser et de pousser sur les stops qui, à un moment, vont se déclencher et provoquer le fameux breakout. Ça se sent avec l’expérience. C’est un peu chaud à décrire !!


Le break significatif, lui, il est plus simple. Enfin je l’espère . En plus, j’ai trouvé un exemple graphique parfait sur le CAC. (Je ne vais pas refaire mon discours sur le CAC mais…quelle bonne école). Le graphique est en chandelier japonais. Ce n’est pas la configuration que j’utilise mais c’est la plus visuelle. Rappel : Quand on « bouffe du graphique », il faut se remettre en condition, se replacer dans le temps, ne pas perdre à l’esprit que l’on ne connaît pas le futur et donc pas les bougies à droite du point que l’on regarde.

Imaginons une entrée à l’achat antérieure au rectangle bleu et entre les lignes grise et marron.
Tout le monde sera d’accord que le breakout se produit sur la Bougie violette. Cette Bougie violette pour moi n’est, dans l’action et l’instant présent, en aucun cas significative car elle pourrait très bien se retourner et avoir une forme similaire à la Bougie bleue!
C’est la première Bougie noire qui va m’intéresser le plus. Elle tente de remonter, n’y parvient pas et reprend la descente. Cette Bougie me confirme donc que les vendeurs sont en train de prendre la main et restreint la possibilité d’avoir une configuration comme sur le deuxième graphique plus bas. (Schéma qui pour le coup est une configuration haussière très forte).
Comme la deuxième Bougie noire continue la baisse. Elle va être mon point de sortie. Moment que j’ai matérialisé par la ligne jaune.
Un pull back ou un rebond peuvent très bien arriver, tant pis !! Je ne vais pas me mettre dans un état psychologique d’espoir en attendant qu’éventuellement ils se produisent.
D’autant plus qu’à ce moment-là, la ligne grise jouerait le rôle de résistance et serait donc contre moi.

En résumé, tant que la Bougie qui casse n’est pas confirmée par deux (ou trois si il n’y a pas d’amplitude) bougies « noires », je ne retiens pas le break comme significatif . Je ne sors donc pas et je laisse vivre mon trade !

Pourquoi ai-je écris que cela peut être dangereux ?

On va faire des maths… youppi !! wwwooww !! Les matheux m’excuseront pour l’explication grossière mais il faut comprendre les grandes lignes. :roll:
Sur quoi se construisent mathématiquement nos gains de trading à long terme. En fait sur deux ratios :

A- Gain moyen / Perte moyenne

B- Nombre de trades « VERTS » / Nombre de trades « ROUGES »

Si les deux sont supérieurs à 1, aucun souci, ce sont des résultats exceptionnels qui en découlent. Ce sont les champions du trading. Mais ils sont très rares !!
Si les deux sont inférieurs à 1, il faut changer beaucoup de choses. Ce sont des champions aussi, mais à leur manière. Malheureusement, un peu moins rare !!
Sinon il faut pour gagner (sans considérer les commissions et les frais) que le résultat de la formule :

Ratio A x Ratio B soit supérieur à 1

Mon objectif et espérance de gain dans un trade comme celui du break au-dessus aurait été grosso modo de 5pts comme je l’ai expliqué jusqu’à maintenant ! Or en attendant un break contre moi ET sa « confirmation » pour sortir, je vais perdre beaucoup plus de points que les cinqs de gain recherchés. C’est une constante et je l’assume entièrement car le résultat de mon ratio B est largement >1.

Il est donc dangereux d’accepter une perte largement supérieure au gain espéré si on n’a pas la capacité de générer un nombre de trades positifs largement supérieurs aux trades négatifs !

Pour vous donner un ordre d'idée, sur les Futures en 2020, mon ratio A était de 1 / 4,28 et mon ratio B était de 18,42 / 1.
Autrement dit ma perte moyenne était plus de 4 fois supérieure à mon gain moyen et pour un trade en perte je faisais plus de 18 trades en gain. Le résultat de la formule est donc largement supérieur à 1. C'est ce qui m’a généré des gains intéressants sur l’année . Je vais m’arrêter là car l’objectif n'est pas de parler de mes résultats.

Je vous invite à regarder, dans les courbes de résultats et/ou videos du lien suivant: https://www.andlil.com/trading/, la dimension des trades rouges par rapport à celle des trades verts. De la même manière il faut le mettre en rapport avec le nombre de trades par couleurs en haut des graphiques.
Si vous êtes un peu curieux et malins, vous trouverez des infos similaires pour d’autres membres du forum . Vous allez comprendre ainsi que c’est courant et que c’est ou a été le mode de fonctionnement d’autres traders à priori plus que rentable !

On va boucler la boucle car au point où j'en suis...

Comment ai-je fait pour avoir ce 18,42? Tout simplement car je suis entré (ou j'ai essayé de rentrer) uniquement sur des setups avec de fortes probabilités de réussite!! Des supports majeurs principalement. Je vais pas vous refaire les paragraphes précédents, vous retournez les voir...
Maintenant mes niveaux d'entrées ne sont pas les seuls responsables. Il y a aussi le fait que je ne cherche à gagner que quelques points par trade!!

Pour un même setup, plus vous augmentez votre objectif de points, plus la probabilité de réussite va diminuer!!

Cette diminution des probabilités va même être exponentielle car la quantité d'achat qu'il faut au marché pour rebondir de 100pts et immensément plus importante que pour rebondir de 3 - 5 ou 10 pts... A tort ou à raison, c'est pour moi du bon sens!!

Oula mais il ya plein de nouveaux messages que j ai pas lu sur ta file ! Je regarderai ça ce we.
Merci papaours et bon we !

Très clair ton explication sur les breaks je pense que ca peut aider plus d'une personne.

J'ai une autre question si tu as le temps, comment valides tu ton entrée ?
(hormis les 3 points exposés dans les pages précédentes, tu rentres à l'achat via HeikenAshi dés que l'Heikin Ashi devient verte sur support par exemple ? tu attends une forme particulière genre "cuplat" ? tu rentres a la clôture ou pendant le momentum ?)

Ducoup ca fait plein de questions désolé

- Zeddicus
Oui oui, on avance!!
- Ariath
Pas de soucis. J'ai pas beaucoup de temps ce début de semaine. Mais j'essaierai de répondre rapidement.

@Ariath,
Je vais te répondre sur les Futures, c’est plus simple et plus « carré ». Sur le cash, j’ai des règles disons moins drastiques compte tenu de l’exposition beaucoup plus faible. En plus je tente souvent avec les cfd à risque limité des coups sur des setups moins forts et que je sens sur le moment.

Donc pour les Futures, en fait il n’y a pas de généralité pour valider mon entrée. Encore une fois, c’est toujours en fonction du marché. Je prends principalement mes positions sur des replis dans des marchés ayant une tendance court/moyen terme (quelques jours/semaines) haussière. Je n’opère jamais contre cette tendance. D’autres le font, moi je ne sais pas faire. Dans un marché comme ceux-là, tout dépend de la configuration du repli et du retracement. De nouveau, il ne faut pas perdre de vue que je ne vise que qques points. Si je cherchais de grands trades, peut-être que je ferais la même chose (ou pas) mais comme ce ne n’est pas mon objectif et que je ne le fais pas…
Si le repli est du style d’un « marché qui plonge », je vais attendre que le rsi se reprenne après être passé sous les 25-30, qu’il y ait une ou deux bougies de type « étoile » avec une mèche en dessous, une mèche au-dessus et corps relativement petit. Ces bougies démontrent une hésitation, un rapport de force en cours (entre les bears et les bulls) qui est annonciateur d’un possible renversement. Parfois, il arrive qu’il y ait encore quelques bougies qui vont plus bas. A ce moment j’attends, je n’anticipe pas. Le marché peut continuer à descendre. Par contre, d’expérience, il y a rarement un retournement sans ce type d’ « étoile ». C’est ce qui va attirer mon attention et me mettre en alerte pour préparer mon entrée. Ensuite, je vais rentrer lorsque le marché valide la remontée. Dans les faits, souvent, il y a un « Q plat » mais ce n’est pas le « Q plat » en lui-même qui me fait rentrer.
Si le repli est du style « pépère » qui descend tranquillement, ça va vraiment être le momentum et le mouvement en cours. Dans ce genre de configuration, je trouve que les oscillateurs ne fonctionnent pas beaucoup (et même fonctionnent à l’inverse en confirmant la continuité de la baisse).

Une chose importante est que sur un support où il y a un historique de retournement, je vise le support lui-même. En fait, c’est un niveau sur lequel, il y a des gens déjà en position et qui vont se bagarrer pour tenir et faire remonter le marché. Il y a donc des positions physiques. C’est la même chose que pour les points bas des ranges en fait.
Sur les niveaux symboliques du type ‘000, ’00 ou PP…, il n’y a pas toujours d’historique et de positions déjà dans le marché. Ce qui signifie que ce sont souvent et uniquement des niveaux psychologiques et « abstraits ». Je ne vais donc pas nécessairement viser le niveau lui-même, cela va dépendre de l’amplitude de la baisse et de la pente (d’ailleurs on va y revenir sur la pente). Si la pente est importante, je vais viser 10-15-20 pts plus bas pour rentrer. Si la pente est moyenne, je vais viser juste en dessous du niveau.
J’espère avoir clarifier ce point, sinon dis le moi.

Très clair pour moi. Merci encore pour tes explications