Parabolic SAR et réintegration moyenne mobile

Bonjour Andlil !

Mon swing trading price action sur le forex fonctionne franchement bien, cependant à cette période-ci de l'année - et ce jusqu'a mi janvier - l'analyse des graphiques me prend trop de temps ( d'ailleurs pour ca que je n'ai plus posté mes analyses forex depuis quelques temps sur mon journal )

Du coup en cherchant une méthode complémentaire de trading, plus automatique et rapide, en utilisant des indicateurs cette fois ci, j'ai pensé à la possibilité d'utiliser les Moyennes Mobiles et leur réintégration. Après une très rapide analyse, l'eur/usd me parait etre un bon candidat en H1 et avec sa moyenne mobile 200 : le prix la réintegre (plus ou moins) tres souvent et tres clairement. Le cac40 aussi, en UT5' et une Moyenne Mobile de 100, cependant mon capital ne me permet pas de trader assez confortablement l'indice.

On prend position a la cassure des resistances parabolic SAR et on a un TP clair, un SL clair et tres proche juste en dessous du point de retournement et un % de réussite qui apparait comme fort satisfaisant pour peu de drawdown.

Quelqu'un a deja utiliser cette technique avec d'autres paires/marchés et d'autres valeurs de UT et moyenne mobile ? De bons resultats ? Lorsque j'aurai plus de temps je regarderai pour du UT plus court, mais pour le moment je ne vois pas de belles opportunités sur le forex avec des UT < 1H. Des idées sur le parametrage des sup res parabolique peut-etre ? afin de les adapter aux UT plus courtes et peut etre a un genre de "scalping" ? Quelqu'un les utilise ?

Bonjour Gobelet et merci pour le partage!

Je suis sûr que ça mérite d'être appronfondi, je regarderai sur mes graphiques ce que ça peut donner à l'occasion.

Je t'avoue que le sar j'avais laissé tombé depuis un moment, on arrive facilement après la bataille si les autres éléments du setup sont mal calibrés. Mais je suis partant pour sa réhabilitation

Merci leroidessables pour ton intervention.
Voici plus de détails :

J'ai analysé les cours de quelques paires du forex du 06 octobre au 05 décembre ( 2 mois, c'est pas beaucoup mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant avec mon temps libre, si quelqu'un veut faire plus, c'est cool. et si quelqu'un veut faire d'autres marchés que le forex c'est bien, moi je travail que sur le forex car micro lot et je n'aime pas les indices continuellement haussier )

Les paramètres : UTH1 + mm200 simple + SAR.
Pour la prise de position : attente d'un full body break d'une resitance SAR sur cloture de bougie pour réintegration de la mm200 , si et seulement si le prix est distant d'au moins 20 pips de la mm. SL au plus bas precedant, TP sur la mmm200. Les resultats sont bons en pips et en % de trades positifs, mais la fréquence est assez basse :

GBP/USD : 9 positifs (+620 pips ), 2 perdants (-60 pips) , 1 flat (car sl remonté a zero apres une premiere belle remontée.

EUR/USD : 9 positifs (+ 580 pips ) - 2 perdants (-50 pips), 3 flats

EUR/AUD : 8 positifs ( + 720 pips ) - 3 perdants (- 180 pips), 2 flats

Conclusion sur 2 mois :

-3 paires
-39 trades - 66% de trades gagnants - 17% de trades perdants
-Durée de trade : de 2h à 3 jours
-Profit + grand :150 pips/trade - Loss + grand : 60 pips/trade
-Profit moyen : 80 pips/trade - Loss moyen : 30 pips/trade

-Profit total : 1630 pips = +/- 25% d'un capital de départ en 2 mois avec des risk/trade de 1 à 2% du K.

Noter que la psychologie n'entre quasi pas en jeu, car UT longues + les entrées sont précisément définies + les SL TP fixés a l'avance

J'ai eu des débuts orageux avec les stratégies sur indicateurs et je ne fais confiance qu'en mon price action... du coup j'ai du mal à faire confiance a ces resultats. J'attendrai l'avis d'autres personnes du forum et j'appliquerai la strategie en démo pour voir quelque temps.

Si quelqu'un parvient a coder et backtester ca sur une periode de temps plus longue, ca peut etre intéressant.

Explication graphique de prise de position :

Merci pour ces explications détaillées en effet c'est très intéressant. Personnellement je ne trade jamais le Forex, mais je regarderai un peu le résultat de ce setup quand mon adsl sera raccordé, sur le tel les backtest manuels peuvent prendre beaucoup de temps lol

Mon humble avis : 2 mois de backtest n'est pas assez il te faut minimum 1 an pour voir l'efficacité sur une année pleine.

est-ce que tu travailles avec un stop suiveur (et est-ce que tes résultats tiennent compte d'un suiveur ?)

Salut - le scalpeur fou Sur la période prise en compte, si mon SL est à -25 pips par exemple (c'est plus ou moins la moyenne du risque pris sur chaque trade) , je le monte flat lorsque la PV passe a +25 pips. Ensuite je laisse courir le trade sans stop suiveur car une fois la chute engagée, la probabilité que le prix aille toucher la mm est énorme (de l'ordre de 8/10 si j'ai bien calculé). Je sauve quand meme 50 pips de PV en montant mon SL si on est a +100 pips en profit, toujours en laissant courir jusqu'au TP car les probabilités sont de mon cotés.

Mon humble avis : 2 mois de backtest n'est pas assez il te faut minimum 1 an pour voir l'efficacité sur une année pleine.

Salut Falex ! C'est certain, backtest sur un an , et aussi tester plusieurs paramètres pour les indicateurs, chaque paire à son rythme et mettre une moyenne mobile a 180 plutot que 200 par exemple pourrait ammener des meilleurs resultats et plus de TP touchés. Faut tester encore et encore, je le ferai d'ici un mois surement.

Cette stratégie serait de toute facon en trading complémentaire a mes trades sur le price action, sur lesquels je me sens beaucoup plus confortable, donc je ne suis pas pressé de l'appliquer a mon compte réel

petite précision, la technique n'a pas du tout l'air de fonctionner sur les indices par contre. Juste un peu sur des UT courtes comme le 5 minutes mais pour des tres petits profits. Le forex y répond bien mieux.
Autre petite précision, je pense qu'il y a de toute facon un travail de filtration a faire au niveau du signe d'entrée sur le marché. Ne prendre que les full body break bien fort, pas les petites bougies hésitantes ne dépassant que de 2 pips la resistance SAR.

Le backtest visuel pour l'eur/usd sur un an (06/12/13 - 06/12/14 ) :

Le résultat est intéressant mais sans grandes surprises. Les chiffres sont très bons mais le resultat final en % de capital est décevant, du a la fréquence tres basse des signaux ! (1 trade par semaine seulement !) du coup, ce n'est pas très excitant. 66% de trades gagnants, des petites pertes mitigées et des gros profit, on double le capital au bout d'un an, en ne jouant que sur une seule paire en H1. Ca peut etre une bonne stratégie si elle est alliée a d'autres méthode de trading ou appliquée à beaucoup de paires.
Il faut cependant noter un beau profit factor de 3.9
- a raison, un stopsuiveur sur les SAR augmente la performance et la prise de bénef, mais seulement a partir de 35 pips de benefice.

Si l'on considère 10 pips = 1% du capital, pour des risques de 1 à 3 % max /trade :

06 décembre 2013 - 06 décembre 2014 EUR/USD UTH1

63 trades total
19 trades perdants : - 400 pips ( 40% capital ) max loss : 28 pips (2.8% capital) loss moyen : 23 pips (2% capital)
38 trades gagnants : + 1945 pips (194 % capital) max win : 115 pips (11% capital) win moyen : 51 pips (5.1% capital)
6 trades flats

66% de trades positifs ou flat

Profit Factor : 3.9
max loss en serie : 5 loss de suite(mai et juin 2014) : - 83 pips (8.3% capital)

Total P/L après un an et 63 trades : +1545 pips (154% du capital)

Fréquence :
63 trades / an
5.25 trade / mois
1.31 trade / semaine

Ca me rappel Teg et ses tegzone avec pour principe de jouer le retour à l'open ...

Effectivement ça marche sur le Forex qui range plus que les indices ... C'est l'effet pendule .

C'est du bon boulot, par contre c'est difficile peu de signaux car ça engendre plus de trades impulsifs ou gambling. C'est vrai qu'il faut trouver à s'occuper autrement. Mais en effet, ça à l'air très bon d'après ce que tu en dis.

Merci pour ton partage !

Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce qu'était un full body break. Tu pourrais m'expliquer ?
Merci !

(on sent que tu as trouvé un filon et qu'il n'y a pas moyen d'aller se coucher avant d'avoir toutes les réponses ! ou alors tu habites pas en métropole ...)

Merci pour ton partage !

Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce qu'était un full body break. Tu pourrais m'expliquer ?
Merci !

(on sent que tu as trouvé un filon et qu'il n'y a pas moyen d'aller se coucher avant d'avoir toutes les réponses ! ou alors tu habites pas en métropole ...)

Un full body break: cassure de la ligne SAR par le corps de la bougie (constatée après clôture de celle-ci). Par opposition, le SAR peut facilement être cassé par une mèche, mais ça ne compte pas.

J'ai édité les résultats, dans lesquels j'avais oublier de rajouter octobre et novembre que j'avais deja calculé plus haut ... (ca c'est quand on fait ces backtests a 3h du matin ) du coup c'est tout de meme bien meilleur en terme de profit (grace au grand mouvement d'octobre et novembre : on passe a +150% de capital sur un an.

C'est du bon boulot, par contre c'est difficile peu de signaux car ça engendre plus de trades impulsifs ou gambling.

Merci leroisdessables. en effet 5 trades par mois c'est peu, donc faut voir si on ne peut pas appliquer la méthode a plusieurespaires en meme temps, ou bien juste l'utiliser comme méthode complémentaire et surveiller de temps en temps les SAR.

Ca me rappel Teg et ses tegzone avec pour principe de jouer le retour à l'open ...

J'y ai pensé cette nuit en faisant le backtest, j'adore ce concept de l'élasticité du prix sur le forex. Je suis persuadé qu'il y a des dizaines de tres bonnes méthodes a trouvé la dessus (enveloppe, % de difference du prix avec une de ces moyennes mobiles,...)

Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce qu'était un full body break. Tu pourrais m'expliquer ?
Merci !

Comme l'a dit leroidessables, faut attendre la cloture de la bougie (une belle bougie qui casse la resistance), ca évite 90% des faux signaux !

Comme l'a dit leroidessables, faut attendre la cloture de la bougie et une belle bougie qui casse la resistance, ca évite 90% des faux signaux !

Maintenant c'est moi qui ait besoin de comprendre... Il faut 2 bougies?

Non, non je parlais de la meme Bougie, je me suis mal exprimé

et bien non. moi j'avais noté de tous temps, que le forex était un marché avec des tendances bien marquées.
Le forex est un marché de tendance et pas de range. Mais comme je n'analyse plus les graphes du forex depuis 2 à 3 ans, peut-être que les choses ont changé.
D'ailleurs quel est l'intérêt d'utiliser le SAR si ce n'est pas un marché en tendance.
Le SAR marche bien sur un marché en tendance, sinon il ne fait que lancer de faux signaux.
à mon humble avis.
A+
JF

Je ne suis pas d'accord. Bien que ça dépend de l'horizon de temps, on a des ranges, parfois large, et des tendances fortes sur le Forex.

Effectivement, le SAR s'utilise en forte tendance, en période de range ou d'oscillation on rentre toujours trop tard.

Enfait, que le Forex soit en range ou en trend, l'important je pense que c'est le concept de balance inhérent au Forex (de la recherche du prix juste), qu'on retrouve beaucoup plus difficilement sur les indices. J'ai l'impression que sur les devises, peu importe le mouvement, il sera contre-balancé par les intérets du camp adverse, la lutte bear/Bull se situe sur une timeframe beaucoup plus longue. Si tu fais un scalp, tu peux le laisser en MV plus confortablement pendant deux heures pour le couper flat que sur le dax30, où tu es mort une fois sur trois.

Ici , l'interet d'utiliser le sar c'est qu'il me donne un point d'entrée claire sur un setup clair : je joue la réintégration vers un prix "normal" après un gros mouvements un peu exagéré d'un coté ( ce que Falex et Teg appellent l'elasticité, notion que je vois moins sur les indices.) La cassure du sar me montre l'affaiblissement du momentum, je vais donc prendre moins de risque en entrant sur le marché a ce moment là .

As-tu eu des résultats pour l'instant en faisant ainsi ?

Salut lrds ! je t'avoue que j'ai tester seulement 4 petits jours, puis j'ai laissé tomber parce que ce n'est pas mon type de trading, psychologiquement j'arrive pas a suivre des indicateurs aveuglément. Avec le price action et l'analyse chartiste je n'ai pas l'impression de jetter mon argent, avec les indicateurs oui. Par contre la technique est prometteuse pour les tradeurs sur indicateurs, en 4 jours de test sur du UT5 je tournais a 70% de trades positifs avec des beaux benefices. A suivre, si quelqu'un passe par ici et se sent inspirer pour tester la strategie pendant quelques temps et mettre les resultats ici....