J'écris ce sujet parce que, d'après mes recherches, ça ne semble toujours pas clair sur quelle base sont fondées les cotations cfd à risque limité du CAC quand leurs sous jacents ne côtent plus.
Donc :
"Je vous confirme que nous utilisons le contrat future le plus liquide comme support (en ce moment le contrat de Janvier). Aussi, nous n’utilisons pas le CAC 40 au comptant comme support car il s’agit d’une moyenne pondéré qui n’est pas tradable)." dixit IG.
* 08h00-09h00 et 17h30-22:00 : futures
* 09h00-17h30 : apparemment, le cash, quoi que rien de très clair d'après leur message. Si quelqu'un a des précisions.
* 00:00-08:00 et 22:00-23;15 : et c'est LA que c'est intéressant => "Pour la nuit, le sous-jacent est le S&P, la tendance que nous avons pu constater dans la journée ainsi l’offre et la demande de nos clients." dixit IG.
Pour le DAX ça semble être même topo, à vous de vérifier, selon IG : "Pour l’Allemagne la même logique est utilisée, le contrat future est suivi de 08 à 22h et les cotations de nuits portent sur les mêmes éléments que sur le France 40."
Voilà, je pense que c'est important de s'intéresser à l'instrument, surtout si on a l'occasion de le trader, ou de l'avoir en poche, en dehors des plages des futures.
Merci de compléter.