Ce n'est pas rentable pour moi sur options de trader le maïs/corn (taux de perf (% entre gains max et pertes max) pour le vertical credit
put option
spread 350/320 de 7.7% avec un gain max de 107 euros pour une perte max de 1390 pour le contrat de
mars expirant dans 113 jours et c'est à peine mieux dans une stratégie credit
call options), mais je surveille attentivement néanmoins de part la relation avec l'avoine (effet de substitution).
Il se pourrait que l'on ait fait un plus bas récemment (à 342.5 le 18 septembre 2018), mais je reste à l'écart pour la raison exposée plus haut et pour me concentrer sur l'avoine.
Je poste la courbe hebdomadaire en % de performances comparées depuis le 30 oct 2016 avec
prt (avoine/oats: bougies noires et grises; maïs/corn: bougies rouges et vertes)
Qu'en retirer? que lorsque les prix divergent fortement (comme en ce moment 38% d'écart de performance sur la période de 2 ans considérée), il y a un rééquilibrage...à méditer pour l'avoine et il va falloir être malin et prendre une bonne marge de sécurité dessus...
La courbe Mansfield RS (non affichée) est décroissante en ce moment, idéalement il vaudrait donc mieux s'engager sur l'avoine quand elle est positive.
Finalement des indices importants à considérer en relation avec une surperformance possible du maïs par rapport à l'avoine dans les mois qui viennent...
Pour être un peu plus complet je mets aussi la courbe journalière du maïs
sorti sur stop à 18h03 
encore pose à l'heure actuelle 