ProOrder - Probacktest : même code - comportement différent

Hello Falex,

je ne suis pas très familier avec les abréviations de traders, ça veut dire quoi TP et SL?

sinon tu as aussi des problèmes de stabilité dans prt aujourd'hui? J'ai l'impression que quelque chose cloche parce que j'ai des indicateurs qui me donnent des données limitées dans le temps au lieu de me faire un graphique complet. J'ai beau changer les ut ou les indices, il y a toujours un gros paquet de données qui manquent sur le graphique.

A+
Laurent

TP = TakeProfit
SL = Stop Lost

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Aucune idée pour aujourd'hui j'ai pas été longtemps sur prt aujourd'hui... Mais c'est vrai que ça a déconné une bonne partie de la journée

Klintistwood,

J'ai également eu plein de soucis avec prt aujourd'hui, à un point que j'ai cru avoir un problème de débit sur mon installation

il y a qqch qui cloche avec prt car les mêmes scripts hier fonctionnaient nickel et maintenant j'ai des trous. J'ai résolu les trous en appelant indirectement les indicateurs.

Exemple:
dans mon script qui fonctionnait j'utilisais variable = bollingerup - bollingerdown
ceci ne fonctionne plus aujourd'hui et renvoie une valeur farfelue
Si je fais ceci, ça fonctionne à nouveau:
up=bollingerup
dw=bollingerdown
variable=up-dw

je sais, ça parait débile mais ça marche. Il y a vraiment de quoi jouer avec les nerfs quand la plateforme décide de changer sa façon de fonctionner.

Falex,

chez moi les stop et target profit s'affichent des deux côtés, je n'ai pas rencontré le problème que tu décris.

Mat vient de publier une réponse intéressante sur le sujet (suivi-de-mon-algorithme-de-trading-dax- ... ml#p416869) :

Le souci c'est que lorsque sur une même bougie le TP et le SL sont touchés, Proorder considère que le TP est touché en premier, ce qui a de fortes chances d'être faux lorsque le SL est à 4 et le TP à 8, sur une unité assez longue pour ces valeurs là, à savoir 5 mn. Donc le problème n'est pas le slippage, mais bien la présence d'un SL serré sur une UT comme celle-là. C'est l'inconvénient de Proorder. Je trouve qu'ils devraient au moins signaler ces positions comme douteuses: par ex: 40% de positions incertaines; au moins on serait informé de la dose d'incertitude, on ne rêverait pas à optimiser un truc qui en fait n'a rien à voir avec des performances réelles.

Tous les logiciels de backtest que j'ai testé sont cheaté, ils permettent de faire miroiter des résultats extraordinaires au nouveau. Un backtest ce fait en tick par tick ensuite il faut le tester en forward testing.

La version 10.3 bêta calcule les résultats ticks par ticks ça va changer la vie

il y a quelque temps (le début de ce post), j'avais remarqué une différence entre mes backtests et proorder pour le même code :
- les backtests mettaient les TP et SL sur le pru
- proOrder mettait les TP et SL sur chaque position indépendamment

visiblement, la V10 a résolu cette différence et les backtests mettent également les TP et SL sur chaque position indépendamment.

Ma question est : comment programmer un SL/TP sur la position globale (aussi bien dans les backtest qu'avec proorder) ?

j'ai essayé un code du genre :

if countofposition<=-1 then // on a plus d'une position short
exitshort AT positionprice-10 limit
endif

Mais c'est quand même loin d'être aussi précis qu'un TP global comme on pourrait l'encoder manuellement via ig sur la position agrégée.....

quelqu'un aurait-il une idée ?

Merci d'avance.

sinon tu fais une boucle de tes "positionprice" dans un for avec un i pour index et tu calcul le pru à la main.

Aucune idée si ça marche, j'avais un peu abandonné cette idée car le calcul "interne" ne me satisfaisait pas , sans compter le fait que ta boucle va ralentir le programme ...

mon problème n'est pas vraiment la valeur du pru, la commande "positionprice" permet d'avoir cette valeur.

mon problème est plutôt de mettre le TP sur chacune des positions ouvertes.

si je mets juste l'instruction : "set target pProfit 10"

il met TP=10 sur chaque position individuellement mais (à ma connaissance), il n'y a pas d'instruction pour dire de mettre le TP à une valeur de cours bien précise (exemple : "set target AT 10600" ).

par exemple :
position 1 open à 10500
position 2 open à 10550
but : sortir les 2 positions à pru+10 soit à 10535

si je met "set target pprofit 10" , j'ai :
position 1 sortie à 10510
position 2 sortie à 10560

je ne sais pas si c'est plus clair :musique:

Ah oui ok compris.

Oui c'est une limitation de prt, on a pas accès aux positions individuellement.

SI il pouvait faire quelque chose dans ce sens ce serait bien.

Dans MT4, tu peux avoir accès à l'ensemble des position par un tableau géré par le programme. Là y'a rien ...
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J'ai été confronté à ce pb et j'avais pesté à l'époque

ok, bon et bien, il ne me reste plus qu'à faire comme toi ...pester

en tout cas, merci pour ton retour d'expérience

Je t'en prie.

Faut bien partager notre expérience. (et c'est là que je me rend compte du nombre d'heure que j'ai pu passer sur prt )

si j ai bien compris

il faut coder ton stop en indicateur que tu met dans le graph .

Apres dans backtest tu le vises et c est bon ...

je sait pas si c est clair ...

Ce n'est pas ça le pb.

Clodreb, voudrait pouvoir modifier le Stop "ig" individuelle de chaque ordre. L'idée et de pouvoir sortir agir sur chaque position indépendamment.
Or prt ne sait faire que de l'agrégé.

par exemple :
position 1 open à 10500
position 2 open à 10550
but : sortir les 2 positions à pru+10 soit à 10535

Dans ton exemple , a chaque nouvelle position ton indicateur calcule : (( derniere entree - entree -1 ) /2 ) +10

Dans le backtest : si cross over l indicateur tu sort tout ....

il faudra peut etre un deuxieme dans le cas position 1 >
position 2

je vois ça comme ça ...

Si c est pas ça je vois pas alors .....

Falex, c'est justement un TP global sur l'ensemble de la position que je veux faire : quand on met TP=10 , proorder met TP=10 mais pour chaque position individuellement et non sur le pru.
je pense que ladefense a peut-être une bonne idée avec son "indicateur de pru" et un cross over pour tout sortir ...je vais testé quand j'aurais un peu de temps
Merci à tous les 2

Ah pardon, alors j'avais mal compris meaculpa

- falex

Aaaaaaaaaaaaaaalooooooooors qui c est qui avait raison ? hihi ....

moi aussi j en ai passe des heures a coder des betises sur prt ..... meme si j estime que c etait plus du bricolage .

- clodreb tien nous au courant ...et met un bout de code ça serviara aux autres .