Divergence de RSI

Quand on se ballade sur les sites liés au trading, sur les forums, quand on lit des livres, bref, quand on se renseigne sur la "théorie", on identifie quelques point incontournables du trading.

Et l'un d'entre eux est la divergence de rsi. Si le rsi monte alors que la courbe descend, c'est un signal à l'achat. Et vice versa pour la vente.
Et ça serait l'un des plus forts et plus sécurisés signaux des courbes.

Du coup, je prends mon baton de pelerin, et je regarde les courbes avec ces lunettes là. Puis les courbes passées, le jour d'avant, celui encore avant. La semaine d'avant. Le mois d'avant. Le DAX, le CAC.
Et là, mince alors : pas de divergence...

Du coup, je me pose un peu, et j'en déduis qu'il n'y a que 3 possibilités pour expliquer cet absence de phénomène. Et j'ai besoin de vous pour me dire laquelle est la bonne :

- Peut-être que je ne sais pas regarder. Une histoire de lunettes, d'opticiens... Ou alors de paramètrage? ça marche plutôt sur des ut courtes, ou des ut longues... Ou un rsi très réactif (genre RSI9) ou un rsi très lent (genre rsi 20).
- Peut-être, également, que c'est un phénomène très rare? Ou en tout cas rare en ce moment? Qu'il n'arrive qu'une fois tous les X du mois?
- Peut-être enfin, que ça n'est qu'une légende pour faire rêver les bambins? Que les divergences n'existent que dans des films au cinéma, des dystopie destinées aux adolescents?

Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez? Utilisez vous les divergences? Arrivez-vous à en détecter?

Merci par avance pour toutes vos réponses!

Salut Aypr, je crois que c'est tes yeux

Tu en trouves au moins deux par jours en UT1. Mais attention de bien comprendre le POURQUOI de la divergence. Je te mets une journée prise au hasard, en UT5 RSI 14

Pour répondre à ta question, le rsi indique une tendance, avec une bonne lecture tu peux éventuellement détecter une inversion de tendance, sur le Dax par exemple avec une unité de temps de 15 minutes et un rsi 14 tu pourras constater que lorsqu’il dépasse la ligne bleu à la hausse (point 1) à un moment ou à un autre il va repasser en dessous de cette ligne bleu (point 2 ).
C’est quand ton indicateur vient toucher cette ligne bleu à la baisse que tu as ton signal (point 3).
Cela te donne une possibilité de prendre position à la vente, tu peux compléter ta prise de décision si par exemple sur ton graphique tu vois que le cours vient toucher un niveau R1 ou R2 et que cela a été précédé par une suite de bougies vertes (point 4).
Cela n’est qu’une probabilité, mais tu as plus de chance de réussite si tu suis cette lecture.
Tu peux évidemment faire l’inverse, à un moment ou à un autre ton indicateur va passer en dessous de sa ligne rouge( point 5 ) puis revenir au-dessus, c’est quand il va toucher la ligne rouge à la hausse ( point 6 ) que tu peux éventuellement prendre une position à l’achat , tu peux également compléter ta prise de décision si tu as sur ton graphique un niveau pertinent comme par exemple un support S1 ou S2 au moment où ton indicateur rsi croise à la hausse ta ligne rouge , et qu’il y a eu une séries de bougies rouges juste avant (point 7 ).
Ensuite c’est à toi d’analyser le comportement du Dax pour adapter au mieux ta lecture, tu peux modifier le réglage de ton rsi, le placer sur 9 par exemple et bouger tes lignes, la bleu et la rouge afin d’avoir une lecture la plus juste possible par rapport à ton timing.
Evidemment c’est n’est pas la méthode miracle qui te ferra gagner à tous les coups car il y a des faux signaux, mais c’est un outil supplémentaire qui devrait compléter ta boite à outil pour un bon trading.
Voilà j’espère que mon explication aura été suffisamment claire et qu’elle te donnera des idées pour ton trading.

Et l'un d'entre eux est la divergence de RSI. Si le RSI monte alors que la courbe descend, c'est un signal à l'achat. Et vice versa pour la vente.

En aucun cas cela donne un signal, c'est simplement une indication à ne jamais utiliser seule.
Et effet, des vraies divergences, il y en a peu.

Pour reprendre le graphe de Gobelet, la deuxième n'en est pas une, soit on relie les sommets avec les sommets, soit on relie les points bas avec les points bas. Dans ce cas, on voit que l'indicateur colle parfaitement au prix.

La première est pas mal mais pas extra, divergence baissière dans la zone de surachat, quoique sur le deuxième sommet, le RSI donnait un signal de vente en sortie de surachat (zone des 70), finalement il aura fallu attendre longtemps (par rapport à l'échelle de la divergence) pour avoir un signal de retournement.

La troisième, pas mal aussi, était plutôt une indication de poursuite de la hausse, l'indicateur baisse alors que le cour continue de monter. Malheureusement, le prix à casser sa ligne de tendance donc la divergence n'a pas eu l'effet escompté.

En effet, les divergences de rsi sont relativement courantes.

L'utiliser en tant que signal est par contre plus délicat: les tests montrent que l'on peut en tirer un embryon de système relativement gagnant à condition de tenir compte de l'environnement (la tendance + l'impulsion).
Dans ce cas de figure on peut obtenir sur le passé des courbes de gain intéressantes, sans préjuger de l'avenir, bien sur.

les tests montrent que l'on peut en tirer un embryon de système relativement gagnant à condition de tenir compte de l'environnement (la tendance + l'impulsion).

C'est mon point de vu.

Pour avoir suivi un petit peu les divergences sur indicateur (RSI, MACD, Stoch) quand elles sont en formation et pas seulement à gauche du graphique, ça devient un énième outil qui vient s'ajouter à une caisse à outil déjà pléthorique avec beaucoup d'outils redondant, avec des taux de réussite plus proche de 50% (= pile ou face) que 100% (= un avantage).

La tendance, ainsi que les signaux sont donnés avec la simple application de la loi de Dow, les divergences, qui donnent plus des indications que des signaux, sont plus pour les analystes qui dissertent sur le passé, comme je l'ai fait dans mon poste précédent.
- Oui mais la divergence entre indicateur et prix aurait du nous avertir, ou encore,
- Ah mais c'est bien sûr ! Il y avait une divergence que je n'avais pas vu.

Sans vouloir offenser les analystes.

Quand on a la divergence qui se forme sous nos yeux, une fois complétée certes ont la constate sur le passé, mais le passé très proche.

L’intérêt des divergence est que ce sont un peu comme des dérivées secondes. On est pour ainsi dire dans l'analyse de la cinétique du cours, ce qui peut être un bon complément dans le cadre d'une analyse plus générale.

Bonne explication

Merci pour toutes vos réponses, je vais regarder ce que ça donne en démo, et on verra si je l'utilise un jour en réel

bonjour à tous et à toutes!

il y a une vidéo de 1h00 sur le rsi et la divergence!
le fondamentale et les régles à respecter pour que
la divergence soit validée et prendre position...
signal de retournement et de continuation de tendance!

https://www.youtube.com/watch?v=fAESoqsablU&feature=youtu.be

Vidéo très intéressante, merci.

En conclusion, il utilise davantage les divergences de rsi pour confirmer / infirmer des tendances ou des retournements que comme outil de prise de position.

Mais bon, il est plutôt sur des démonstrations swing, je pense que l'utilisation en day trading par exemple, peut être légèrement différente.

il utilise davantage les divergences de rsi pour confirmer / infirmer des tendances ou des retournements que comme outil de prise de position.

c'est surtout un outil qui travaille sur les accélérations et décélérations !
de achats ou de ventes ...
cela anonnce la fin d'une hausse ou baisse,
ou une correction, Consolidation, un franchissement d'un niveau!

mais je pense qu'il faut parfaitement être dans le bon ut de temps,
pour voir ses accélérations et décélérations...
et cela donne le point le plus précis pour prendre position à la seconde près,
avant le grand rally...
c'est très interressant pour celui qui sait s'en servir...

par analogie: la vitesse d'une auto !
si elle est constante -> rsi=0
si accélère -> rsi =+1 + 2 + 3
si ralentie -> rsi=+3 +2 +1 0 -1 -2 -3

avec cela en coincidence d'un niveau à franchir,
et un calibrage sur rsi(7) ou autre...

on perçoit très bien l'allumage, le décollement,
la fusée est partie...

je l'ai constaté plusieurs fois sur les graphes...

je trouve en ce moment que le rsi décélère de beauoup
il arrive à un sommet, il va changer de tendance,
les cours vont etre en tout sens..
bientôt le range,
puis la nouvelle tendance...
il consolide...

pourquoi l'image n'est pas visible!
bizarre....

avec le format gif, maintenant

Pour avoir suivi un petit peu les divergences sur indicateur (RSI, MACD, Stoch) quand elles sont en formation et pas seulement à gauche du graphique, ça devient un énième outil qui vient s'ajouter à une caisse à outil déjà pléthorique avec beaucoup d'outils redondant, avec des taux de réussite plus proche de 50% (= pile ou face) que 100% (= un avantage).

La tendance, ainsi que les signaux sont donnés avec la simple application de la loi de Dow, les divergences, qui donnent plus des indications que des signaux, sont plus pour les analystes qui dissertent sur le passé, comme je l'ai fait dans mon poste précédent.
- Oui mais la divergence entre indicateur et prix aurait du nous avertir, ou encore,
- Ah mais c'est bien sûr ! Il y avait une divergence que je n'avais pas vu.

Sans vouloir offenser les analystes.

J'ai testé, retesté pendant des mois avec toutes les UT, en live (jamais en paper) et non je pense comme Mister Hyde que le RSI fait partie des outils qui analysent le passé et ne permettent en aucun cas d'entrer ou sortir...
En fait je me suis juré de ne plus l'utiliser :roll:

J'espère sincèrement que pour vous que ça vous réussira.
Ca n'a pas été mon cas. Du tout.

Bons trades.

J'ai testé, retesté pendant des mois avec toutes les UT, en live (jamais en paper) et non je pense comme Mister Hyde que le RSI fait partie des outils qui analysent le passé et ne permettent en aucun cas d'entrer ou sortir...

D'accord avec toi Leroger, comme malheureusement la plupart des indicateurs d'ailleurs ...

comme malheureusement la plupart des indicateurs d'ailleurs ...

Il faut le voir pour le croire (le débutant ne peut pas se convaincre de ça sans l'avoir constaté lui-même, les UT courtes aident à constater la quasi inutilité des indicateurs).
C'est à cette conclusion que je suis arrivé.
Le marché est presque totalement imprévisible et l'analyse du passé faite par les indicateurs ne fait pas le trade gagnant, c'est plus subtil, demande plus d'expérience, bien plus de paramètres du ''présent'', malheureusement...

Bonjour, je pose ça là..