Question technique future

Bonjour à tous,

Je suis en train de lire la sacro sainte bible, le Hull. Au sujet des futures, on trouve notamment ce tableau d'exemple (ci-joint).

Ma question est très simple et montre bien qu'il me manque une pièce du puzzle pour comprendre ce produit:

On remarque sur la première ligne que pour juin 2013:

- Prix ouverture: 1429.50
- Compensation: 1434.30
- Dernier veille : 1425.30
- Variation: -9

Mon raisonnement est le suivant : (Compensation du jour) - (cours de la veille) = (variation jour)

En l'espèce : 1434.30 - 1425.30 = 9 !

Mais dans ce Fichu tableau il est indiqué -9 !!!

Help, please...

Merci de te présenter dans présentation des membres pour avoir une réponse

Sorry, j'avais pas fais attention. C'est chose faite

Tout dépend, ça peut être la variation d'un portefeuille short, non ?

Non il s'agit de la cotation brute... C'est bien là tout mon problème de compréhension

Tu as le chapitre et la page ?

Super - ! Je vais me pencher plus préciséement dessus pour être sû dâvoir compris, mais je pense que c'est le cas. Merci pour ton retour

Rogue : Chapitre 2 p.37

Le tableau dans ma version US présente des chiffres positifs, mais n'a pas de "dernier cours de la veille"...

Bref, je penche plutôt pour une erreur de signe dans la version FR. Le mécanisme du déposit + marge ne fonctionne pas exactement comme ça, il se calcule sur une variation de risque.

Enme repenchant dessus, je pense effectivement qu'il y a une erreur. Mais je pense qu'elle se situe dans l'inversion de deux colonnes : la Compensation et la date de cloture de la veille.

Regardez, dans le paragraphe suivant il est dit :

"le dernier prix coté est de 1425.30..."