Votre avis sur mon backtest

Non aucune optimisation, tout cela vient d'un sentiment réel.

Oui il y a un faible nombre de positions mais c'est normal , je mise sur des evenement à forte proba , donc rare.

Dommage que prt ne propose pas plus d'ihistorique c'est dommage.

Un historique de 5-7 ans en 5 minutes aurait été pas mal . La 1 an et demi c'est vrai que c'est bof

pour la nouvelle annee on a dit : plus de citation de citation de citation de citation de citation....

Ah j'avais pas vu .

Ah j'avais pas vu .

tu pouvait pas savoir on l a dit dans une autre file ...

Ok a y réfléchir je vais peut etre rester en paper quelques semaines ou pas .. vu mon impatience ...

Merci pour vos avis

Tu peux pas mettre en route ton EA sur un compte démo ? là tu seras fixé sans frais.

C'est ce que je fait sobear

Pour l'instant 4 trade ,et un +4% en une semaine et demi en levier 17

De tous mes EA et backtest que j'ai joué en réel : J'ai tout mis à la poubelle ...

Certains m'ont fait de très belle surprise au début (et pendant 9 mois) et puis souvent à un moment donnée, c'est la cata, ça se retourne et ... Banqueroute.

Maintenant j'utilise les bakctest dans une autre optique : quand je systèmatise des trades discrétionnaire, j'essaye de les backtester pour voir ce que ça donnerai si je prenais 100% des signaux, chose que je n'ai fait pas en réel car soit je filtre soit je n'ai pas le temps.

C'est plus dans cette optique là que j'utilise cet outil.

Justement c'est avec cette approche la que j'ai fait mon backtest dans le sens où je l'ai testé en demo et en réel pendant quelques mois et après un break de 6 mois voir ce que cette stratégie donnerait en systématique . Et je suis tombé sur ces résultats. Les positions sont un peu modifier vu qu'on doit acheter a l'ouverture de la barre suivante mais la rigueur qui me manquait est pallié par l'obligation de mettre des SL pour gérer son MM.

Je pense que l'expérience me le dira , si je le met a la poubelle ou pas .

Aujourd'hui je n'ai pas eu de signal . Je vais ré-revoir le code pour voir si il n'y a pas de faute et le mettre en place demain dans la journée.

Je vous tiendrai au courant des performances, quelle soit bonne ou mauvaise.

Comme beaucoup, j'aurai le même discours, les backtests peuvent fonctionner ... ou pas...
Une chose est sure, plus l'ut est grande, moins le résultat se rapproche de la réalité, du au problème que l'on connait déjà.
Cela dit, dans le cadre de recherche et de tests, j'ai essayé plusieurs choses (sur ut plus grande mais à priori y'a pas de raisons que cela ne soit pas valable en ut plus petite), et je te les conseillent :
Dans ton cas, ut 5mins, paramètre en secondes, et fais les backtests avec des secondes genre 1,2,...4..6...avant/après, histoire de voir si les résultats se tiennent...ou pas...ça donne déjà une idée du potentiel/véracité...ou pas...de ton backtest.
5 mins = 60*5=300s / test sur 299s 295s 301/305..etc...

Tiens nous au jus

Je verrais le backtest /ea comme un passage pour tester des dizaine d'idée avant de trouver celle qui nous parle et que l'on est capable de tenir.

6mois que je n'ai pas codé un EA ni un backtest et c'est grâce à mes 3ans recherche de mon "graal"
Je ne regrette pas d'être passé par ce style d'apprentissage après faut constamment prendre du recul

Ok merci pour vos remarques.

Petites interrogations ?

Les données historiques disponibles en backtest en démo et en réel sont les même ?

En essayant mon code sur prorealtime en reél je n'ai que très peu de position prise..

Surtout qu'avec ce meme code ProOrder démo m'a lancé des ordres sur les deux semaines où je l'ai testé..

Qqn a déja eu le meme probleme ?

EDIT : en prenant deux meme Bougie , le probacktest réel ne m'execute pas l'ordre à tort . donc je ne comprend pas ...

EDIT 2 : En fait mes conditions se vérifiaient une Bougie avant ce qu'elles devraient. j'ai donc décaler le code et je retrouve les même resultats

Il y a quelque chose que je ne comprends pas.

Comment fais tu pour avoir un historique de 1 an et demi en UT5 ?

Es tu vraiment sûr de ce que tu dis parce que moi, je ne peux avoir d'historique sur an et demi sauf en ut>1H. Pourquoi as tu un historique plus long que moi ?

Les autres ont ils un historique aussi long ou suis-je le seul.

Je suis chez ig depuis 5 ans et je découvre cette possibilité.

Merci pour les réponses.

Perso je confirme avoir l'historique de backtest sur un an et demi en UT5 .

Suffit de charger 15000 bougies en haut dans la fenêtre

Suffit de charger 15000 bougies en haut dans la fenêtre

bah bien sur .... tu peut même augmenter un peu les 15000 bougies , et aller jusqua 17 000 ....

Ce matin trade executé par ProBacktest et pas par ProOrder . Pour exactement le meme code et le meme sous jacent !! trade gagnant bien sur pff...

Qqn a déja eu le meme probleme ?

Alors j'ai l'impression que c'est une histoire de fuseaux horaires. Et de changement par rapport au code dans prt.

Désormais la condition (UT5) : Currenthour= 17 CurrentMinute=0 désigne la Bougie de 16h55 et non plus la Bougie de 17h00. Cette subitilité n'était pas préciser dans la démo.

Du coup j'ai modifier cela en utilisant : if Openhour= 17 OpenMinute=0 .

Mon ordinateur est en GMT + 1 , j'ai mis le graphique en GMT + 1 (Indices Other pour le CAC) , et mon code utilise la bonne heure donc maintenant ca devrait aller.

Oui j'arrive à avoir 1 an et 5 mois sur UT5. Je croyais avoir le vec 10000 unités mais j'ai pu charger jusqu"à 100 000.