Période testée et plages horaires d’un backtest ProRealTime

La période testée par un backtest ProRealTime se définit par une date de début et une date de fin, et elle est en général limitée à l’historique affiché sur le graphique : il faut donc charger cet historique avant de lancer le test. Les plages horaires se règlent ailleurs, dans la section « Fuseaux et plages horaires » de la fenêtre « Réglages », et seules les données comprises dans la plage sont prises en compte. Ces règles sont celles du manuel ProBacktest de ProRealTime, version 6.1.0 du 1er décembre 2025. Le backtest est disponible dans la Complète et la Premium ; l’historique y est de 200 000 unités dans la Complète et va jusqu’à 1 million dans la Premium, d’après le comparatif officiel relevé le 12 novembre 2026.

Comment définir la période testée par un backtest ProRealTime ?

Par deux champs, une date de début et une date de fin. Un backtest est l’essai d’un système de trading sur les cours passés d’une valeur ; ProBacktest est le module de ProRealTime qui s’en charge. Le manuel range la « Période de simulation » parmi les paramètres de l’onglet « ProBacktest », avec l’instrument et le capital initial. Dans la Complète version 13, le menu « Graphiques » porte une entrée « ProBacktests ».

La date de fin a une conséquence que le manuel écrit en une ligne : si elle est définie, les positions encore ouvertes à cette date sont fermées. L’autre choix s’appelle « dernière date (temps réel) ». Une position peut alors rester ouverte quand vous lisez le rapport, et elle ne figure pas dans la liste des positions clôturées. Pour que tout soit soldé à la fin du test, le manuel recommande une date de fin précise.

Pourquoi faut-il charger l’historique avant de lancer un backtest ProRealTime ?

Parce que la quantité de données utilisée par un backtest est en général limitée à l’historique affiché sur le graphique. Demander dix ans à un graphique qui n’en montre que deux, c’est tester deux ans.

Cette quantité se choisit, dit le manuel, dans le menu déroulant situé en haut à gauche de chaque graphique. Dans la version 13, c’est le sélecteur de quantité d’historique de la barre du haut du graphique : son panneau « Quantité d’historique » va de 6 unités à 1 M d’unités, une unité étant une bougie. Le comparatif des offres fixe le plafond : 200 000 unités dans la Complète, jusqu’à 1 million dans la Premium, en mode historique.

Le temps de calcul est proportionnel à la longueur de l’historique : si le test tarde, le manuel conseille de réduire sa période.

Que se passe-t-il sur les premières barres d’un backtest ProRealTime ?

Le système a besoin de barres antérieures à la date de début, et ProRealTime les lui fournit. Une moyenne mobile de 250 barres ne dit rien avant d’en avoir vu 250. D’après le manuel, si la date de début est très proche de la première date du graphique, le serveur fournit de l’historique supplémentaire pour que le système affiche des résultats dès la première barre.

Une instruction règle ce préchargement dans le code : DEFPARAM PRELOADBARS. Une instruction est un ordre écrit que le programme exécute ; celle-ci fixe le nombre maximum de barres chargées avant le démarrage du système. Elle vaut 1 000 par défaut et se règle de 1 à 10 000.

DEFPARAM PRELOADBARS = 300
a = (Close + Open) / 2
IF Close CROSSES OVER Average[250](a) THEN
    BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF

Exemple repris du manuel ProBacktest, page 19. Il illustre l’instruction ; ce n’est pas une stratégie à suivre.

La première ligne demande 300 barres au plus. La moyenne de 250 barres a donc de quoi se calculer dès le départ ; avec 200, elle ne l’aurait pas. Ce nombre est un maximum : si l’instrument offre moins de barres, le préchargement se contente de ce qui existe.

Comment régler les plages horaires d’un backtest ProRealTime ?

Dans la section « Fuseaux et plages horaires » de la fenêtre « Réglages », marché par marché. Dans la version 13, ce nom figure dans le menu « Réglages », à la rubrique « Plateforme ». Si vous réduisez la plage horaire d’un marché, seules les données comprises dans cette plage sont affichées sur les graphiques, et donc prises en compte par ProBacktest.

Une plage réduite tient dans une seule journée de cotation. Sur un marché coté 24 heures sur 24, l’exemple du manuel est une plage de 10 h à 14 h ; une plage qui irait de 21 h à 9 h le lendemain ne se définit pas. Autre règle à connaître : un ordre qui devait partir à la clôture de la dernière barre de la plage est placé à l’ouverture de la première barre de la plage du lendemain.

Le manuel ajoute une note sur le week-end : quand un marché en fournit les données, comme le Forex, elles sont toujours prises en compte par les backtests, même si une case les masque sur les graphiques.

Dans quel fuseau horaire un backtest ProRealTime lit-il les heures ?

Dans le fuseau horaire de l’utilisateur, c’est-à-dire celui que vous avez choisi pour le marché de l’instrument, dans la même section « Fuseaux et plages horaires ». Par défaut, c’est le fuseau de votre ordinateur. Le code est toujours exécuté dans ce fuseau, et toutes les instructions qui lisent l’heure dans la journée le suivent ; celles qui lisent la date ne changent pas.

L’exemple du manuel porte sur Vodafone, cotée à Londres, avec un graphique réglé à l’heure de Paris. En bougies de 15 minutes, celle de 11 h 45 à Londres clôture à 12 h là-bas, soit 13 h à Paris : l’instruction Time renvoie 130000. Une règle écrite « à 9 h » ne veut rien dire tant qu’on n’a pas dit où.

Comment limiter les heures de trading dans le code d’un backtest ProRealTime ?

Avec deux instructions, DEFPARAM FLATBEFORE et DEFPARAM FLATAFTER, suivies d’une heure écrite en six chiffres : heures, minutes, secondes. Elles annulent tout ordre en attente, ferment toute position ouverte et empêchent d’en ajouter, avant l’heure donnée pour la première, après l’heure donnée pour la seconde.

DEFPARAM FLATBEFORE = 093000
DEFPARAM FLATAFTER = 160000

D’après le manuel ProBacktest, page 20 : le système reste à l’écart avant 9 h 30 et après 16 h, dans le fuseau horaire de la stratégie.

Le manuel pose deux conditions. L’heure de FLATBEFORE doit être postérieure à l’ouverture du marché, ou au début de la plage personnalisée ; celle de FLATAFTER, antérieure à la fermeture, ou à la fin de la plage. Sinon, ces lignes restent sans effet. Et si l’heure tombe au milieu d’une bougie, FLATAFTER s’applique à la clôture de cette bougie, FLATBEFORE à la clôture de la suivante.

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Un backtest porte sur le passé : des résultats passés, réels ou simulés, ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading d’instruments à effet de levier peut exposer à des pertes supérieures aux dépôts.

Questions fréquentes sur la période et les plages horaires d’un backtest ProRealTime

Les noms « ProBacktests », « Quantité d’historique » et « Fuseaux et plages horaires » ont été relevés à l’écran dans ProRealTime Complète, version 13, le 12 novembre 2026. Les exemples de code n’ont pas été exécutés dans la plateforme.