Optimisation ProBacktest sur ProRealTime : régler les variables

Optimiser les variables d’une stratégie ProBacktest, c’est remplacer un nombre du code par un nom, donner à ce nom une valeur minimale, une valeur maximale et un pas, puis laisser ProRealTime tester les combinaisons. Le résultat arrive dans un « Rapport d’optimisation » qui donne cinq statistiques par combinaison, d’après le manuel ProBacktest (version 6.1.0 du 1er décembre 2025). La version Premium teste jusqu’à 100 000 combinaisons de variables, d’après la page ProRealTime Premium relevée le 12 novembre 2026.

Qu’est-ce que l’optimisation des variables dans ProBacktest ?

C’est une série de backtests lancée d’un seul geste. Un backtest est le test d’une stratégie sur les cours passés ; une variable, un nom mis dans le code à la place d’un nombre. Le manuel définit la fonction ainsi : pour un instrument et un horizon de temps donnés, elle teste différentes combinaisons de variables pour déterminer celles qui donnent les meilleures performances.

Un luthier ne cherche pas le son d’une corde en tournant la cheville au hasard : il essaie des tensions voisines, l’une après l’autre, et il écoute. ProBacktest fait la même chose avec vos réglages, sans se lasser. Il n’a pas d’oreille : il classe, à vous de juger. Avec deux variables, il ne teste pas l’une puis l’autre : il teste les couples de valeurs.

Comment déclarer une variable à optimiser dans ProBacktest, d’après le manuel ?

En deux temps : on écrit un nom dans le code à la place du nombre, puis on déclare ce nom dans la section « Optimisation des variables » avec le bouton « Ajouter ». Voici l’exemple du manuel, où les périodes de deux moyennes mobiles s’appellent n et m.

AVGm = ExponentialAverage[m](Close)
AVGn = ExponentialAverage[n](Close)
IF AVGm CROSSES OVER AVGn THEN
    BUY 100 SHARES AT MARKET
ENDIF
IF AVGm CROSSES UNDER AVGn THEN
    SELL 100 SHARES AT MARKET
ENDIF

Exemple repris tel quel du manuel ProBacktest, page 29. Code non exécuté dans la plateforme ; ce n’est pas une stratégie à suivre.

Les deux premières lignes calculent deux moyennes mobiles exponentielles du cours de clôture : l’une sur m bougies, l’autre sur n bougies. Quand la première passe au-dessus de la seconde, le système achète 100 titres au prix du marché. Quand elle repasse dessous, SELL revend ces 100 titres.

La fenêtre ouverte par « Ajouter » donne ensuite à n et à m leurs valeurs, en quatre champs.

Ces noms de champs sont ceux du manuel. Dans la version 13, la section existe sous ce nom : « Optimisation des variables », suivi d’un compteur entre parenthèses, figure dans la seconde barre de l’« Éditeur de code ProBuilder », que le bouton « Modifier » ouvre sur le système sélectionné. Le bouton « Ajouter » et ses quatre champs n’ont pas été ouverts lors du relevé à l’écran du 12 novembre 2026.

Le panneau latéral du même éditeur réunit les autres réglages du test : instrument et unité de temps, capital initial, estimation des frais de courtage, période de la simulation, mode tick par tick, et le bouton « Backtester mon système de trading ». Ce bouton figure aussi au bas de l’onglet « ProBacktest & Trading automatique » de la fenêtre « Indicateurs & Systèmes de trading ». Sur le compte observé, la liste « Mes systèmes de trading » contient un système nommé « Exemple Optimisation ».

Combien de combinaisons de variables ProBacktest teste-t-il par optimisation ?

Jusqu’à 100 000 dans la version Premium, qui teste aussi jusqu’à 10 stratégies en même temps : ce sont les deux chiffres de la page ProRealTime Premium, relevés le 12 novembre 2026. Le manuel d’aide en ligne précise que ProBacktest teste toutes les combinaisons demandées.

Le compte grimpe vite : on multiplie le nombre de valeurs de chaque variable. Dans la capture du manuel, n va de 20 à 50 et m de 100 à 200, par pas de 1 : 31 valeurs fois 101, soit 3 131 combinaisons. La fenêtre fait le compte pour vous ; on y lit « Nb de combinaisons : 3131/100000 ».

Que contient le rapport d’optimisation de ProBacktest ?

Une ligne par combinaison testée et, dans l’exemple du manuel, cinq statistiques par ligne : le gain, le gain en pourcentage, le nombre de transactions, la part de positions gagnantes et le gain moyen par position.

La capture du manuel montre aussi des colonnes « Drawdown max » et « Runup max », une colonne « Mode tick » et une colonne par variable. Les frais de courtage entrent dans le calcul du gain ; dans la version 13, ils se règlent dans la rubrique « Estimation des frais de courtage » du panneau latéral de l’éditeur : frais par ordre, en pourcentage de la transaction avec un minimum et un maximum, et spread. Lisez la colonne « Transactions » avant la colonne « Gain ». Un gain bâti sur une poignée de positions tient plus de l’anecdote que de la statistique.

Pourquoi le rapport d’optimisation et le backtest ProBacktest diffèrent-ils parfois ?

Parce que les optimisations ne sont pas exécutées en mode tick par tick, d’après le manuel. Ce mode rejoue le détail des cours à l’intérieur d’une bougie, pour savoir lequel de deux ordres a été touché le premier, le stop ou l’objectif. Le rapport signale seulement, dans sa colonne « Mode tick », le nombre de cas détectés. Dans la version 13, ce mode se règle par l’interrupteur « ProBacktest en mode tick par tick » du panneau latéral de l’éditeur ; d’après le manuel, les optimisations restent hors de ce mode.

Un clic sur une ligne du rapport lance le backtest associé, qui résout chaque conflit entre les instructions STOP et TARGET. Les chiffres affichés peuvent alors différer de ceux du rapport, et le manuel le dit en toutes lettres. Tenez donc la ligne du rapport pour une présélection, et le backtest ouvert depuis cette ligne pour la mesure. Dans la version 13, un backtest produit un « Rapport détaillé » à six onglets, dont « Statistiques des positions clôturées », où figurent notamment le drawdown max, le runup max et le nombre de trades. Son pied de page rappelle que les performances passées ne présagent pas de l’avenir.

Comment reconnaître une stratégie ProBacktest sur-optimisée ?

À ceci : ses rendements sur une période qui n’a pas servi au réglage sont largement inférieurs à ceux de la période d’optimisation. C’est le critère du manuel, qui nomme ce risque la sur-optimisation.

Le rapport d’optimisation ne peut pas vous le dire. Parmi des milliers de combinaisons, il s’en trouve toujours une qui a brillé sur l’historique testé ; elle est première par construction. Une courbe de gains sans un creux mérite donc plus de soupçon que d’admiration.

Le manuel donne un second avertissement, plus discret : les valeurs optimales des variables peuvent changer, pour un même instrument, selon l’unité de temps ou l’historique utilisé. Si le meilleur réglage change dès que vous déplacez les dates, vous avez trouvé un hasard, non une règle.

Le remède décrit par le manuel est la méthode Walk Forward : le réglage se fait sur une période, et le meilleur jeu de variables est ensuite testé sur une période consécutive, non utilisée. Dans la version 13, la période testée se choisit dans la rubrique « Période de la simulation » du panneau latéral de l’éditeur. L’optimisation et ce contrôle s’apprennent mieux sans argent réel en jeu.

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Des résultats passés, réels ou simulés, ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading automatique exécute une stratégie sans la rendre gagnante et n’écarte pas le risque de perte. Le trading d’instruments à effet de levier peut exposer à des pertes supérieures aux dépôts.

Questions fréquentes sur l’optimisation des variables de ProBacktest