Lire le rapport détaillé d’un backtest ProRealTime

Le rapport détaillé d’un backtest ProRealTime est une fenêtre indépendante qui, dans la Complète version 13, porte six onglets : « Tableau de bord », « Statistiques des positions clôturées », « Graphique avancé », « Liste des ordres », « Liste des positions clôturées » et « Performance calendaire ». Les « Statistiques des positions clôturées » concentrent les chiffres, rangés en cinq blocs : gains et pertes, répartition des trades, risques, instrument, temps. Les noms qui suivent sont ceux de l’écran de la version 13 ; les définitions sont celles du manuel ProBacktest de ProRealTime, version 6.1.0 du 1er décembre 2025, pages 55 à 58.

Qu’est-ce que le rapport détaillé d’un backtest ProRealTime ?

C’est l’une des trois formes sous lesquelles ProRealTime présente le résultat d’un système de trading, avec la courbe de gains & pertes et l’histogramme des positions. Un backtest est l’essai d’un système sur les cours passés ; le rapport en donne les statistiques pour l’instrument testé, sur la période d’exécution choisie, ainsi que le détail de chaque ordre et de chaque position. La page « Nos offres », relevée le 12 novembre 2026, range le backtesting parmi les fonctions de la Complète et de la Premium, pas de la Web.

Dans la version 13, la fenêtre s’ouvre à la fin du test lancé par le bouton « Backtester mon système de trading ». Elle se rouvre ensuite depuis le graphique : un clic droit sur le panneau de la courbe des gains et pertes propose l’entrée « Rapport détaillé ». Un bouton « Configurer » accompagne les onglets, et le pied de la fenêtre rappelle que ces statistiques sont relatives au passé et que les performances passées ne présagent pas de l’avenir.

Un mot compte dans le nom de l’onglet des statistiques : « clôturées ». D’après le manuel, seules les positions clôturées entrent dans ces statistiques. Le « Tableau de bord » et le « Graphique avancé » ne font qu’une ligne dans le manuel ; leur contenu est ici celui de l’écran.

Que mesurent le « Gain » et le « %Gain » du rapport détaillé ProRealTime ?

Le « Gain » est le capital final moins le capital initial ; le « %Gain » est ce même profit, multiplié par 100 et divisé par le capital initial. Avec des chiffres ronds, un capital parti de 10 000 et arrivé à 10 500 donne un gain de 500 et un %Gain de 5 %. D’après le manuel, les frais de courtage réglés avant le test sont déjà déduits de ce calcul ; dans la version 13, ce réglage s’appelle « Estimation des frais de courtage ».

Le manuel y joint une réserve : ce chiffre est propre à la période d’exécution du système. Changez la période, le gain change.

Comment lire le nombre de trades et le pourcentage de trades gagnants du rapport ProRealTime ?

Le « Nb de trades » compte les positions ouvertes pendant le test, et le « % Trades gagnants » est la part de ces positions qui ont gagné. Un trade est ici une position, de son ouverture à sa clôture. Dans la version 13, ces deux lignes forment le bloc « Répartition des trades », avec les trades gagnants, neutres et perdants et la quantité moyenne ; le bloc « Gains et pertes » décrit la taille des gains et des pertes.

Le « Gain moyen » porte sur toutes les positions, gagnantes et perdantes ensemble. L’écart type mesure la dispersion : plus il est élevé, plus les résultats des positions s’éloignent de leur moyenne.

Le pourcentage de trades gagnants ne se lit jamais seul. Il compte les positions gagnantes, il ne les pèse pas : c’est le rôle de la moyenne des trades gagnants et de celle des trades perdants.

Le bloc « Gains et pertes » de la version 13 va plus loin que le manuel : il affiche aussi le « Ratio de Sharpe », le « Ratio de Sortino », le MAE et le MFE (et leurs moyennes), le « Rendement annualisé », l’AHPR, le GHPR, le « Risk/Reward ratio », le « Z-Score », ainsi que les plus longues séries de gains et de pertes consécutifs. Le manuel 6.1.0 ne définit aucune de ces lignes ; la fiche ne leur prête donc aucune formule.

Que signifient « Drawdown max » et « Runup max » dans le rapport ProRealTime ?

Le « Drawdown max » est la plus forte baisse de la courbe de gains & pertes depuis un sommet ; le « Runup max », sa plus forte hausse depuis un creux. Le manuel les appelle « Max Drawdown » et « Max Run-up » ; la version 13 les donne aussi en pourcentage, et le bloc « Temps » en indique la date. Le drawdown en un point est l’écart entre ce point et le point le plus haut qui le précède sur la courbe. Le drawdown maximal est le maximum de cet écart sur toute la période. Le run-up est le miroir : l’écart entre un point et le point le plus bas qui le précède.

Suivez la septième barre. La courbe est à -20, et son plus haut précédent était à 15 : l’écart est de 35, c’est le drawdown maximal. À la dixième barre, la courbe est à 20 et son plus bas précédent était à -20 : l’écart est de 40, c’est le run-up maximal. Cette courbe finit à 5 : un petit gain final peut cacher un trajet agité.

Que mesure l’exposition au risque dans le rapport détaillé ProRealTime ?

L’exposition au risque est le rapport entre la perte maximale possible sur la position et le capital courant. Le « % Exposition max au risque » en est le maximum sur la durée du test, en pourcentage ; le « % Exposition moy au risque », la moyenne. Le manuel donne trois formules, selon l’instrument. Dans la version 13, ces deux lignes forment le bloc « Risques », avec l’« Exposition max » et l’« Exposition moyenne » exprimées en montant.

Que disent les « Frais de courtage » et le « % Temps dans le marché » du rapport ProRealTime ?

Les « Frais de courtage », dernière ligne du bloc « Gains et pertes », additionnent les frais générés par chaque ordre depuis le début du système, tels que vous les avez réglés avant le test. Le « % Temps dans le marché », dans le bloc « Temps », est le rapport entre les périodes où des positions étaient ouvertes et la durée totale du test. Le premier dit ce que le système a coûté, le second combien de temps il est resté en position. Le même bloc donne la durée moyenne des trades, le temps moyen entre deux trades et la « Stagnation max » ; le tableau de bord montre le temps dans le marché sous forme de jauge.

Pourquoi le gain du rapport détaillé diffère-t-il parfois de la courbe de gains ProRealTime ?

Parce que la courbe des gains & pertes tient compte des positions encore ouvertes, et pas les statistiques du rapport. Le manuel le note page 47. Dans la version 13, la position encore ouverte à la fin du test figure dans la « Liste des positions clôturées », mais son type porte la mention « (simulé) », par exemple « Court (simulé) » : sa sortie n’a pas eu lieu, elle est supposée. Pour que tout soit clôturé à la fin d’un backtest, le manuel indique de fixer une date de fin précise, au lieu de choisir « dernière date (temps réel) ».

Par quoi commencer la lecture du rapport détaillé d’un backtest ProRealTime ?

Par trois lignes, dans cet ordre : le « Gain », le « Drawdown max », le « Nb de trades ». La première dit ce que le test a rapporté, frais déduits. La deuxième dit ce qu’il a fallu endurer en chemin. La troisième dit sur combien de positions reposent toutes les moyennes et tous les pourcentages du rapport. C’est un ordre de lecture, pas une règle du manuel.

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Un rapport de backtest décrit le passé : des résultats passés, réels ou simulés, ne préjugent pas des résultats futurs. Les futures et le Forex sont des instruments à effet de levier, qui peuvent faire perdre plus que le dépôt.

Questions fréquentes sur le rapport détaillé d’un backtest ProRealTime

Les onglets, les blocs et les noms des statistiques ont été relevés à l’écran dans ProRealTime Complète, version 13, le 12 novembre 2026, sur un backtest de démonstration.