Qu’est-ce qu’une option asiatique : définition et exemple
Qu’est ce qu’une option asiatique ?
Une option asiatique fonctionne comme une option classique. En effet le trader a le droit d’acheter ou de vendre à une prix que l’on nomme Strike. Mais la spécificité de l’option asiatique vient du fait que l’investisseur a également le droit d’acheter ou de vendre à un prix alternatif, égal à la moyenne arithmétique du cours du sous-jacent sur la totalité de la durée du contrat.
Exemple d’un call asiatique sur CAC40
Données:
- Date d’émission: 10/01/2010
- Cours du sous-jacent à l’émission: 3900
- Maturité: 10/01/2011
- Strike: 4100 points
- Nominal: 100€
Lorsque l’option arrive à maturité, on doit calculer la moyenne arithmétique du CAC40 sur 1 an.
- Imaginons que cette moyenne soit égale à 4150 points, le trader reçoit (4150-4100)*100 soit 5000 €.
- Imaginons que cette moyenne soit égale à 4050 points, le trader ne reçoit rien.
Lexique Bourse : A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
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