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Re: Aide Algo Stanisme

par falex » 09 Aoû 2018 14:09

Tiens exemple de code utilisé pour deux pentes de regression linéaire , l'une sur une MM l'autre sur les cours de cloture.

Code: Tout sélectionner
lrsClose = LinearRegressionSlope[mm](close)
avr = average[mm](close)
lrsAvr = LinearRegressionSlope[mm](avr)

return lrsClose as "Pente RegLin CLose ", lrsAvr as "Pente RegLin Average", 0 as "0"


Dans le code ci-dessus : mm est une variable défini globalement qui permet de changer dans l'interface sans avoir à retoucher le code quand on veut modifier sa valeur.

Re: Aide Algo Stanisme

par Scalper » 09 Aoû 2018 14:41

Ok merci falex tu me fais gagner un temps fou :merci:
flanders> ok je prends note merci
Quand je cilque dessus mon algo gagne facile 500% :lol: c'est quoi ?
en réel c'est calculé en tick par tick ?
Fichiers joints

Re: Aide Algo Stanisme

par Trendline » 09 Aoû 2018 15:05

Ce mode évite de considérer une sortie/entrée de position en fin de l'UT sélectionnée (par exemple 1 heure).
C'est très important de le cocher car cela se rapproche plus de la réalité lors des backtests.

Re: Aide Algo Stanisme

par Scalper » 09 Aoû 2018 15:10

ça me conseil de relancer sans le mode tick par tick
Fichiers joints

Re: Aide Algo Stanisme

par Trendline » 09 Aoû 2018 15:16

pas grave, ce ne sont que quelques chandeliers, l'important c'est que cette option cochée tu es plus près du comportement futur de ton algo en condition réelle.

Re: Aide Algo Stanisme

par takapoto » 09 Aoû 2018 15:16

Si tu n'utilise pas le tick par tick, les stops seront touchés prioritairement aux TP.
Le backtest donnera donc - a priori - des résultats moins bons qu'en réalité.
Dans la mesure du possible, essaie de privilégier le tick par tick.

Re: Aide Algo Stanisme

par Scalper » 09 Aoû 2018 15:35

Merci beaucoup, en effet il y a une énorme différence j'ai un stop très serré donc ça me change toutes mes stats

Re: Aide Algo Stanisme

par falex » 09 Aoû 2018 15:44

Pense à bien mettre les paramètres d'excetution car si ton algo est gagnant de l'ordre 10% et que tu ne mentionnes pas les frais de transaction -> Dans la réalité il sera perdant.

Re: Aide Algo Stanisme

par Trendline » 09 Aoû 2018 15:53

en effet, attention au spread de la nuit ;-)

Re: Aide Algo Stanisme

par BearIsDead » 09 Aoû 2018 15:56

Salut. Perso j'ai codé mon propre stop suiveur, comme Trendline t'a proposé.

Sinon pour déterminer quand on passe d'un marché de tendance à un marché de range, et bien c'est comme en discrétionnaire : il n'y a pas de solution miracle :p

Enfin, si tu lis l'anglais et que tu comptes investir ton temps dans l'algo, je ne peux que te conseiller ce bouquin, un peu cher mais c'est concret et pas trop complexe:
https://www.goodreads.com/book/show/22675886-building-winning-algorithmic-trading-systems?from_search=true
Ca permet d'apprendre les "bonnes pratiques" de base, et les erreurs à éviter.

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