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Ajouter un SL+1 à mon robot

par Link » 03 sept. 2020 14:58

Salut tout le monde, je test en ce moment un robot avec le rsi, la stratégie est plutôt simple quand le rsi est haut on vend, quand il est bas on achète. j'ai lancé des test avec Probacktest et sélectionné les meilleurs paramètres. Je vous joins ci dessous le meilleur résultat sur le Dax en 1 minute.

J'aimerais cependant ajouter un SL+1 à mon robot afin de réduire les pertes mais je ne sais pas comment faire. De nombreuses positions perdantes étaient gagnantes à un moment et j'aimerais sécuriser ces positions avec un SL+1 que je mettrai après 5 points par exemple (la encore je ferais plusieurs test pour savoir a quel moment le SL+1 doit s'activer).

Quelqu'un serait comment faire ? ce serait super d'ajouter le code du SL+1 et le poster dans cette file.

ci dessous le code de mon robot

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 094500
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 200000

// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = rsi[14](close)
c1 = (indicator1 < 16)

IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator2 = rsi[14](close)
c2 = (indicator2 > 79)

IF c2 AND not daysForbiddenEntry THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 110
SET TARGET pPROFIT 45
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Re: Ajouter un SL+1 à mon robot

par Link » 05 sept. 2020 14:59

Je vous partage les positions de mon robot hier sur le Dow (il tourne sur mon compte en démo). il y a 2 positions perdantes qui sont venus toucher mon SL à 130 points. Cependant après analyse ces 2 positions étaient gagnantes au début d'où l'intérêt d'ajouter un SL+1 à mon robot. J'ai lu le pdf de 97 pages sur prt concernant le codage de ProBacktest mais rien sur les changements de stop au cours d'une position. @Darkpoule à un robot SL+1 mais je ne comprends pas bien le codage et je ne vois pas comment intégrer ça à mon robot. Si il y a des codeurs parmi vous ce serait super sympas m'aider à finir ce robot. Bon week end à vous
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Re: Ajouter un SL+1 à mon robot

par Sgad » 06 sept. 2020 18:18

Salut l'ami,

Je suis peut-être dans l'erreur car pas pris le temps d'y réfléchir plus que ça ni expert, mais j'aurais fait quelque chose de ce genre-là :
Spoiler:
If /* Tes conditions d'achat que je ne connais pas */ Then
Buy 1 Contract AT Market
BreakEven = close
Endif

c1 = close > (BreakEven+1)
If c1 Then
SL1 = BreakEven+1
Endif

If Longonmarket Then
Sell AT SL1 Stop
Endif
Ca répondrait à tes attentes ?

edit : Ou alors, plus simplement, pourquoi ne pas utiliser un trailing stop dont le pas se fige à +1 ou BE ? :|

Re: Ajouter un SL+1 à mon robot

par Link » 07 sept. 2020 16:53

Salut Sgad un grand merci pour ton retour alors j'ai ajouté ton code au mien mais j'ai un message d'erreur tu serais d'où ça pourrait venir ? voici mon code avec le tien ajouté dedans.

Concernant le stop suiveur, je n'ai pas accès à ce stop avec mon compte ig donc je ne pense pas pouvoir l'inclure dans un code.

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE".
DEFPARAM FLATBEFORE = 094500
// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER"
DEFPARAM FLATAFTER = 210000

// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = rsi[14](close)
c1 = (indicator1 < 17)

IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN

Buy 1 Contract AT Market
BreakEven = close
Endif

c1 = close > (BreakEven+1)
If c1 Then
SL1 = BreakEven+1
Endif

If Longonmarket Then
Sell AT SL1 Stop
Endif

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator2 = rsi[14](close)
c2 = (indicator2 > 75)

IF c2 AND not daysForbiddenEntry THEN
sellshort 1 Contract AT Market
BreakEven = close
Endif

c1 = close > (BreakEven+1)
If c1 Then
SL1 = BreakEven+1
Endif

If Longonmarket Then
Sell AT SL1 Stop
Endif


// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 150
SET TARGET pPROFIT 65

Re: Ajouter un SL+1 à mon robot

par Link » 07 sept. 2020 17:30

pour revenir sur le stop suiveur, je ne pense pas pouvoir utiliser un robot qui possède ce stop avec mon compte en réel car je n'ai pas accès à ce stop j'ai uniquement le stop loss garanti. J'ai quand même essayé de remplacer stop loss par stop trailing dans le code et le résultat est un peu surprenant. les gains augmentent et les pertes aussi même si le résultat global est légèrement meilleur cependant je ne comprends pas bien comment les pertes peuvent augmenter en remplaçant un stop loss par un stop suiveur...

l'idée général serait plutot d'ajouter un stop loss +1 après x points gagnés. par exemple parmi les positions perdantes dont je parle plus haut le prix est monté de 20 points avant de venir taper mon stop loss à -130 points. si je pouvais ajouter un code qui change le stop loss en stop loss+1 après x points gagnés se serait l'idéal.

Re: Ajouter un SL+1 à mon robot

par Sgad » 07 sept. 2020 20:47

Salut Link,
Peux-tu me dire le niveau du code concerné par le message d'erreur ?

" je ne comprends pas bien comment les pertes peuvent augmenter en remplaçant un stop loss par un stop suiveur... "
=> Peut-être tout bêtement qu'un stop progressivement plus court avant de devenir BE augmente le nombre de petites pertes lorsque ça redescend avant qu'il ne soit à BE ? ;)
Ce conseil sera peut-être évident, mais rappelle-toi qu'après tes backtests, tu dois ré-étudier chaque trade pour comprendre ce qui s'est passé. On ne peut se permettre d'économiser ce temps de vérification. :top:

Autre solution éventuelle :
Pourquoi ne pas rendre directement la programmation de ton stoploss conditionnelle ? :?:

Re: Ajouter un SL+1 à mon robot

par Alex44 » 08 sept. 2020 10:04

"cependant je ne comprends pas bien comment les pertes peuvent augmenter en remplaçant un stop loss par un stop suiveur..." je te l'ai pourtant expliqué mais tu n'as rien voulu savoir.... ;)

Re: Ajouter un SL+1 à mon robot

par Link » 08 sept. 2020 11:38

Salut Sgad merci de tes retours. oui sans doute c'est l'explication la plus probable j'ai analysé quelques trade mais pas tous il y en avait environ 600 dans mon backtest lol. mais je sais que c'est un travail nécessaire. j'aimerais d'abord finaliser mon petit robot avant de prendre tout ce temps.

Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par la programmation d'un stop loss conditionnel ? Tu veux dire le stop loss s'active a +1 ou BE si le prix augmente de X points par exemple ? je ne sais pas si c'est possible de le coder et ça me semble assez risqué. De plus avec mon compte ig en réel j'ai l'obligation de mettre un stoploss garanti donc le stop doit être paramétré dès l'entrée en position.

En parallèle j'ai envoyé un mail à prt pour savoir s'ils peuvent m'aider à solutionner le codage de stop loss + 1 a mon robot.

Re: Ajouter un SL+1 à mon robot

par Link » 08 sept. 2020 11:48

Salut Alex tu fais référence au fait que si un stop loss +1 s'active le reflux risque de couper ma position avant qu'elle ait atteint le TP ? Je vais bien compris ton explication que je trouve très pertinentes d'ailleurs j'aimerais juste le tester ce stop loss +1 et analyser les trade pour voir si effectivement le reflux coupe mes positions trop souvent.

Le fait de transformer un stop loss en stop suiveur et que cela augmente mes pertes me surprenait un peu plus. Car au maximum le stop suiveur est égal au stop loss soit 110 points alors ça me paraissait étrange que les pertes puisse être supérieures même si comprend mieux maintenant.

Cependant je pense que l'ajout d'un stop loss +1 ne peut pas augmenter mes pertes. Au pire le stop loss +1 ne s'active pas et le prix viens toucher mon stop loss ou la position se cloture par l'ouverture d'une autre. Au mieux le stop loss +1 s'active et ma position sera gagnante. Cela risque en revanche d'affecter mais gains si le reflux viens toucher mon stop loss avant mon TP dans la plupart des positions. le résultat global peut même être négatif j'en suis conscient. A tester donc

Merci de vos retours en tout cas

Re: Ajouter un SL+1 à mon robot

par Alex44 » 08 sept. 2020 12:27

tu as raison de tout tester, mais comme je suis passé par toute sorte d'étapes je voulais t'en éviter quelques unes mais en faite c'est pas bon, il faut tout vérifier soi même et cela permet aussi d'apprendre en même temps.

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