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Améliorer mon système

par cimourdain » 12 Aoû 2014 15:41

Bonjour à tous,

Après un mois en démo (sur IG) et quelques bons résultats j'avais cru avoir un système relativement solide.
Du coup aujourd'hui j'ai essayé de me jeter dans le grand bain en mettant 250€ sur un vrai compte et de trader sur les mini contrats du DAX. Et devinez quoi, sans surprise pour vous je suppose j'ai tout perdu...

Ce qui m'a le plus embêté dans ce résultat pitoyable c'est que j'ai appliqué les mêmes méthodes en réel qu'avec mon compte de démo. J'en ai déduit que j'ai eu de la chances sur mes comptes de démo mais que mon système ne doit pas être très bon.
Je m'en remet donc à vous pour m'aider à améliorer mes indicateurs et fiabiliser mes trades.

Les indicateurs que j'utilise (de l'analyse graphique disponible sur les graphiques IG):
  • MM20
  • Bollingers
  • Stochastiques (14/5/3)
  • MACD (12/26/9)

Je lance mes trades lorsque les conditions suivantes:
  • Lors du dépassement d'un bollinger je lance un trade dans le sens inverse
    • Aujourd'hui par exemple tout les dépassement de bollinger que j'ai tradé se sont renforcés et ont enfoncé mes stops
  • Lors du croisement des courbes du stoch (au dessus de 80 ou en dessous de 20) je lance un trade dans le sens de la tendance
    • Dans ces trades, le cours suit effectivement le cours indiqué mais je me suis planté à chaque fois sur l'amplitude du mouvement. J'ai toujours coupé soit trop tôt, soit trop tard ( le plus souvent trop tard d'ailleurs) lorsque la tendance s'était renversée
  • Lorsque j'essaye d'attendre le croisement de la MM20 pour confirmer une tendance, celle-ci s'est à chaque fois renversé après la dépassement de la MM20 (et est revenue sur ma position initiale pour enfin aller se tanker dans le stop).

Je n'utilise pas vraiement le MACD comme critère de lancement de mes ordres.

merci à tous d'avance de vos conseils avisés.

Re: Améliorer mon système

par 6ans » 12 Aoû 2014 18:02

cimourdain a écrit:
Je m'en remet donc à vous pour m'aider à améliorer mes indicateurs et fiabiliser mes trades.
.


cimourdain a écrit:

Les indicateurs que j'utilise (de l'analyse graphique disponible sur les graphiques IG):
  • MM20
  • Bollingers
  • Stochastiques (14/5/3)
  • MACD (12/26/9)
.

Hello cimourdain !
Tu as des indicateurs classiques que beaucoup utilisent et qui donnent confiance quand ils sont bien utilisés.

cimourdain a écrit:
Je lance mes trades lorsque les conditions suivantes:
  • Lors du dépassement d'un bollinger je lance un trade dans le sens inverse
    • Aujourd'hui par exemple tout les dépassement de bollinger que j'ai tradé se sont renforcés et ont enfoncé mes stops

.

==> quand une bollinger est enfoncée en cloture, on peut s'attendre à repartir dans l'autre sens (souvent quand elles sont plates) ou on peut s'attendre à avoir d'autres bougies qui continuent plus loin et ainsi confirmer qu'on est en face d'une tendance forte (dans ce cas, les bollingers extrêmes sont très pentues (et parfois divergent entre elles)). Dans ce 2è cas, ne jamais faire de contre tendance uniquement sur les bollinger (il faut utiliser l'AT pour confirmer qu'on peut faire un contre tendance)

cimourdain a écrit:
  • Lors du croisement des courbes du stoch (au dessus de 80 ou en dessous de 20) je lance un trade dans le sens de la tendance
  • .

    ==> attention, il faut que tu ailles relire comment utiliser les oscillateurs comme la stochastique ou le RSI, car , comme pour la cassure des bollinger extrêmes, la cloture au dessus ou dessous des 80-20 ne veut pas dire que le mouvement , que l'impulsion est terminée.
    Souvent, d'ailleurs, on dit que quand la stochastique entre en survente, il faut solder partiellement ou totalement ses Shorts. MAIS CELA NE VEUT PAS DIRE QU'il faille acheter sur ce niveau...... il faut d'autres éléments pour cela .....

    cimourdain a écrit:
    • Dans ces trades, le cours suit effectivement le cours indiqué mais je me suis planté à chaque fois sur l'amplitude du mouvement. J'ai toujours coupé soit trop tôt, soit trop tard ( le plus souvent trop tard d'ailleurs) lorsque la tendance s'était renversée

    .

    ==> Peu de gens savent exactement où couper leurs trades en pvs. Beaucoup sortent à 2 ou 3 niveaux distincts pour s'assurer un gain.

    cimourdain a écrit:
  • Lorsque j'essaye d'attendre le croisement de la MM20 pour confirmer une tendance, celle-ci s'est à chaque fois renversé après la dépassement de la MM20 (et est revenue sur ma position initiale pour enfin aller se tanker dans le stop).
  • .

    ==> les cours croisent et décroisent souvent la MM20 quand elle est plate. Une moyenne mobile est utile quand elle soutient une tendance (elle est donc oblique globalement). Une mm20 plate est une passoire et on ne peut pas construire de setup autour d'elle, dans ce cas.


    Il faut que tu étudies bien les indicateurs que tu utilises, leur utilité, les faux signaux qu'ils sont capables de générer et quand ils sont assez fiables. Il faut bien les utiliser et les utiliser pour ce pour quoi ils ont été construits. Tout ceci, pour en retirer le meilleur profit ;) .

    Voilà , en espérant t'avoir un peu aidé. :?

    Re: Améliorer mon système

    par falex » 12 Aoû 2014 18:50

    À mais oui 6ans tu as tout à fait raison je n'avais jamais vu le fait de sortir par étage comme un aveu du "je ne sais pas trop où sortir ?"
    C'est exactement ça !!! Merci d'avoir illuminé ma soirée avec cette révélation.

    J'utilise cette technique depuis juin et depuis je suis beaucoup plus régulier sur mes résultats.

    Re: Améliorer mon système

    par jctrader » 12 Aoû 2014 19:06

    cimourdain a écrit:Après un mois en démo (sur IG) et quelques bons résultats j'avais cru avoir un système relativement solide.
    ..... J'en ai déduit que j'ai eu de la chances sur mes comptes de démo mais que mon système ne doit pas être très bon.


    bonjour et bravo !! tu as vite repéré le souci ce qui prouve ta sagacité !! :bravo:

    cimourdain a écrit:Je lance mes trades lorsque les conditions suivantes:
    Lors du dépassement d'un bollinger je lance un trade dans le sens inverse
    Aujourd'hui par exemple tout les dépassement de bollinger que j'ai tradé se sont renforcés et ont enfoncé mes stops


    C est tout le problème des Bollinger et de J Bollinger lui même ...il a fait x versions et livres pour expliquer comment s'en servir ...mais çà ne marche pas :musique: par contre il a fait un tabac et est reconnu mondialement ... Contrairement à ce que voudrait cet indic par sa nature (entre nous qui n'a rien d'original pour n'importe quel statisticien débutant) , quand une bande est touchée, très souvent le cours colle à la bande ! C'est normal çà, pour un indic cherchant à dépister les extrêmes ? Et bien non , mais chut , faut pas dire de mal d'un soi disant indic copié par un "gourou" qui donne x versions d'interprétation. Donc tu peux oublier.

    cimourdain a écrit:Je n'utilise pas vraiement le MACD comme critère de lancement de mes ordres.


    ouf ;) ... vu le retard du MACD, sauf en trend fort et long, aucun intérêt ni pour entrer ni pour sortir. Au mieux çà confirme qu'un trend est bien présent. Au pire tu achètes trop tard et ..tu vends trop tard...Ou alors pour renforcer une position parfois.

    Je suis d'accord avec les recommandations faites ci dessus : elles te seront très utiles et sont pleines de bon sens. :top:

    Bons trades.

    Re: Améliorer mon système

    par athiis » 12 Aoû 2014 21:36

    J'aime pck a chaque fois les gens disent , ca c'est pas bon, cet indic il est pourr ietc, mais au final.... personne ne parle de bon indic, ou tu choses interessante a integrer dans sa strategie....

    Alors dites nous Falex, Jctrader, comment faites vous pour etre dans le timing, quel indic ou methode utilise vous ?

    Re: Améliorer mon système

    par GOLDS » 12 Aoû 2014 21:59

    athiis a écrit:J'aime pck a chaque fois les gens disent , ca c'est pas bon, cet indic il est pourr ietc, mais au final.... personne ne parle de bon indic, ou tu choses interessante a integrer dans sa strategie....

    Alors dites nous Falex, Jctrader, comment faites vous pour etre dans le timing, quel indic ou methode utilise vous ?


    Jc trader dit malheureusement vrai une macd ou des boll n'apportent rien de plus.
    Athis le pb justement c'est que tu cherches un indic mais ces indics là ne servent à rien.
    Et oui personne ne parle de bon indic car les indics connus sont inutiles si ce n'est à enrichir ceux qui les vantent. Si tu veux un bon indic 2 solutions à mon avis:
    1) soi tu bouffes du graphe et ton, tes indics seront directement dans ta tete soit tu les crées mais là faut faire un peu de maths et de logique ;)
    Mais une chose est sûre tu ne les trouveras pas sur le net en "libre accès" :)

    Re: Améliorer mon système

    par falex » 12 Aoû 2014 23:15

    Perso je n'ai pas d'indice à part le prix l'heure et la taille des bougies et surtout la forme/enchaînement des bougies.

    Aujourd'hui deux trade sur le DAX et le seul truc que j'ai regardé à été la forme de la bougie pour détecter des signaux probable de retournement ou de continuation.

    Même si je parle des boll ou des MM je trade sans. Éventuellement la mm20 me sert fin appui psychologique ...

    Le seul indicateur calcule que j'utilise c'est l'ATR mais ce n'est pas pour entrer ou sortir de position mais pour avoir un niveau de volatilité pour placer les SL et TP ...

    Je n'ai pas besoin d'avoir un RSI ou MACD et de voir s'il est en survente et en divergence ... Il suffit de regarder les cours :
    Un haut plus haut que le précédent
    Ensuite faut regarder la réaction sur ce nouveau haut et la tu peux déceler ou non un retournement ... Pas besoin d'un indicateur ....

    Trader avec des graphes nue

    Éventuellement remiser toute la prose sur les chandeliers japonais ( doki marteau etoile ...) ce sera beaucoup plus utile car ça vous forcera à regarder le prix et la forme des bougies ... Le reste ćest du confort mathématique :-)

    Re: Améliorer mon système

    par jctrader » 12 Aoû 2014 23:42

    @ Athis
    Bon ben si tu travaillais un peu au lieu de nous demander des solutions toutes faites ?

    Ou alors tu confies ton capital.....A moins de 500.000 euros , tu n'auras que des amateurs . Tenté ?

    Re: Améliorer mon système

    par cimourdain » 13 Aoû 2014 11:45

    Merci à tous de vos réponses,

    Je conclus que, voulant essayer de trop rationaliser mon trading (surtout par le stress généré de trader en réel) je me suis trop accroché à des indicateurs.

    Mes résolutions sont les suivantes, qu'en pensez vous?

    Lacher les indicateurs

    Comme vous m'avez fait remarquer que j'ai des indicateurs assez "classiques", je vais les garder en l'état et essayer de m'en détacher un peu. Si je comprend bien il faut que j'essaye plus de les utiliser comme confirmation de ma sensation plus que comme des indicateurs absolus des positions à prendre (plus facile à dire qu'à faire :D ).


    Ne plus faire de "petit jeu"

    Ensuite, en regardant mon historique et en le comparant à vos recommandations je vais essayer de limiter mes trades. En effet j'ai remarqué que beaucoup de mes trades perdus avaient pour objectif de gagner quelques points lorsque le cours oscillait entre deux dixaines, et dès que j'ai mis ma position une des bornes (souvent la mauvaise) a été enfoncée.

    Je vais essayer de trader sur des plus grandes tendances. Aujourd'hui je fais 40 trades par jour, je vais essayer de passer sous la dizaine.



    falex a écrit:Perso je n'ai pas d'indice à part le prix l'heure et la taille des bougies et surtout la forme/enchaînement des bougies.

    Aujourd'hui deux trade sur le DAX et le seul truc que j'ai regardé à été la forme de la bougie pour détecter des signaux probable de retournement ou de continuation.

    Quelles sont les figures/formes de bougies que tu privilégies pour initier des positions?

    6ans a écrit:==> Peu de gens savent exactement où couper leurs trades en pvs. Beaucoup sortent à 2 ou 3 niveaux distincts pour s'assurer un gain.

    Pour l'instant je trade avec des montants assez faibles sur les mini-contrats (vu que j'ai perdu l'essentiel de mon capital hier).
    Je commence donc par le fixer un seuil de plus value latente à partir duquel je me force à sortir. J'utiliserai des seuils lorsque j'aurais la capacité de lancer plusieurs trades en même temps.

    merci encore à tous de votre aide et bon trades,

    Re: Améliorer mon système

    par biotys3 » 13 Aoû 2014 22:40

    Bonsoir, cimourdain , quelques reflexions pele-mele concernant ton trading ...

    Si c'est du day trade tu as bcp trop d'informations à analyser . Toi meme t'arrives à la conclusion que les indicateurs ne te serviront que de confirmation et que tu vas les lacher ...Ils vont finir peut-etre par etre des accessoires ou des gadgets sur le graphe ...

    Normalement voila comment on procède . Tu as 4 outils ( bolls , MM20, sto , macd ) . Tu dois donc avoir 4 conditions de trading remplies sur chaque outil et puis vérifier si les 4 le sont simultanément pour le système afin d' ENTRER dans le trade ...Avec ce type de système que je connais trés bien , il faut avoir 3 analyses sur 3 UT de temps successifs en principe pour confirmer ce que tu viens de faire précédemment sur ton Unité de base , majeure . Par exemple si la tendance sur UT 30 est haussière, que sur ton UT de base les 4 conditions de trading sur les outils sont remplies , tu cherches le meilleur moment d'entrer en position LONG sur UT 5 min ...C'est déja fastidieux avec un tryptique 4H/Daily /Weekly mais alors en ID sur un index ultra-volatil tel le DAX tu te fais déchirer en 5 min , humainement impossible de tout analyser ,peut -etre un algo ferait l'affaire mais c'est un autre débat .

    Et puis tous les outils que tu as auront du retard , il vaut mieux se focaliser sur les divergences , mais là encore c'est facile de les repérer ex-post en réel c'est beaucoup plus compliqué .

    Ensuite , les 4 indicateurs (qui s'imbriquent parfaitement dans un système là n'est pas le problème , cf Philippe CAHEN , Analyse Technique Dynamique des Marchés Financiers , ATDMF ) , ces 4 outils ne te donnent jamais un objectif, target , juste un niveau ou zone théorique d'entrée , très difficile à concilier avec un money management quelconque .

    Par ailleurs , il faut essayer différents réglages des indicateurs, les rendre plus rapides et voir chez P.Cahen comment on utilise les bollingers car là tu improvises complètement . c'est un travail préalable , le plus facile , la grosse difficulté est comment interpréter et trader les 4 conditions de trading que tu vas définir .

    Enfin, si tu commences par utiliser les chandeliers , tu laisses tomber effectivement tous les indicateurs ( meme si Steve Nison les utilise parfois , ce n'est pas son apport le plus intéressant et de loin ) et tu te concentres que sur eux .
    Il faudrait se limiter à 10 configurations en chandeliers , voir meme 5 ou 6 majeurs de retournement et c'est ...tout .

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