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Analyse des spreads réels payés - cfd à risque limité IG

par Robinhood » 26 Fév 2019 12:34

Salut à tous !

Après avoir parfois remarqué des exécutions me donnant des points d'entrée/sortie "litigieux" au sens visuel du terme, j'ai eu en tête l'idée de passer l'ensemble de mes positions à la moulinette afin de comparer le spread payé VS le spread annoncé en temps réel par IG (sans vouloir faire de bonne/mauvaise pub).

Cette demande a été confortée notamment en voyant d'autres membres se poser des questions. A cet effet j'avais notamment évoqué la problématique sur la file ci-dessous, en page 2 :

petit-decalage-entre-prt-et-la-plateforme-de-ig-t25391-10.html

Ce travail a d’ailleurs déjà été réalisé par un membre dont j'ai oublié le nom.

LE PROCESS

1. Récupération des rapports d'historiques d'IG sur tous les instruments traités (Dow/Dax/Cac/F.tse/Nas) sur l'historique maximum (3 mois) sur tous mes comptes (3)
2. Confrontation de tous les prix d’exécution au bid/ask des ordres de vente et d'achat lors des ouvertures (open) et clôtures de positions (close) VS le bid/Ask au tick (source C.FD IG). De nouveau merci à Takapoto qui m'a permis de construire un historique tick conséquent. :mercichinois:
3. Création de rapports

Comme j'aime faire les choses de façon carré, j'ai tout automatisé et rendu possible l'analyse de n'importe quel historique de transaction sur IG (pourvu que je dispose des historiques de données au tick des instruments traités).

Je vous propose ici un 1er jet (évidemment je ferais évoluer au fil de l'eau et en fonction des demandes cet outil d'analyse) sous forme de tableau. Merci de considérer les éléments suivants en complément de la lecture graphique :

- Important : ne bénéficiant pas de la précision à la "ms" sur les historiques de transactions d'IG (c'est bête hein), j'ai du inférer pour chaque position un bid/ask réel moyen observé entre 2 secondes. Je pars du principe que cela se compense sur un grand nombre de trades
- "extra-spread" = spread réel - spread théorique
- Mes ordres d'open sont toujours au marché. Par conséquent le risque de slippage est toujours plus fort que sur mes ordres de close (stop et TP) qui eux sont des ordres limite ( et on sait que sur les TP il y a l'effet amélioration de cours qui fait plaisir). On le voit clairement dans les résultats. L'extra-spread open est en moyenne supérieur à l'extra-spread close
- Répartition des positions : 50% Intraday 50% Sclap
- Quasiment tous mes ordres ont été passés en marché ouvert
- Le tableau est divisé en 2. Données brutes et données nettes. Les données nettes correspondent aux données brutes retraitées des valeurs extrêmes. Comme vous le voyez la diff est minime (en moyenne les valeurs extrêmes d'extra spread positif et d'extra spread négatif se compensent)
- Les résultats présentés s'expriment directement en unité prix. Par exemple lorsque vous lisez "Cac long 402 0.07 -0.01", cela signifie :
* que j'ai réalisé 402 transactions
* correspondant donc à 201 positions (open/close = A/R)
* que l'extra spread moyen observé sur les open est en moyenne de 0.07 soit un spread moyen payé de 1.07 sur les open CAC
* que l'extra spread moyen observé sur les close est en moyenne de -0.01 soit un spread moyen payé de 0.99 sur les close CAC
- J'ai choisi cette unité de mesure pour la rendre plus lisible/plus compréhensible par tous. Mais je vais logiquement mettre en place un upgrade avec des extra-spread en %, rendant plus comparable notamment les extra-spread des différents sous-jacents entre-eux et également le fait que des trades puissent être passés à des heures de marchés ou les spreads sont différents (marché ouvert, pre-market, night...)

ANALYSE A CHAUD

- Comme anticipé, l'extra spread est supérieur sur les open. Ce sont des ordres au marché vs la grande majorité de mes ordres close (limite). Ceci est observé sur quasiment tous les open/close, sauf les cac short et les nas long. Attention => petit échantillon..
- L'extra-spread moyen, peu importe l'instrument, est globalement marginal. On peut dire sur ce point que le broker semble offrir une exécution globalement en phase avec ce qui est annoncé. J'aurai pensé payer plus en moyenne. Et bien à ce stade je suis un peu surpris :lol2:
- Dans l'absolu difficile d'en dire plus tant l'échantillon est réduit. On ne peut donc pas conclure en l'état mais ça donne déjà des idées

POUR FINIR

- Toutes questions/remarques/suggestions/demandes sont les bienvenues
- A ceux qui traitent sur IG C.FD : cette étude aura d'autant plus de valeur que le nombre de trades analysés sera important. Si vous souhaitez participer, j'ai uniquement besoin des données suivantes présentes dans les rapports d'IG :
* Date
* Marketname
* Open level
* Close level
* Size : si vous ne voulez pas donner la taille originale pas de soucis. Par contre il me faut au moins le sens. Des -1,1 seront alors nécessaires
* DateUtc
* OpenDateUtc
* Ces données sont accessibles via la plateforme IG en choisissant "Historique" puis période max (90 jours) puis dans type vous choisissez "Ordre de clôture"
* Je me fous donc de connaitre vos P&L. Je ne cherche pas à analyser votre stratégie, etc... L'idée est simplement de "nourrir" cette analyse de spreads afin d'avoir un compte rendu le plus significatif possible :bravo:
* Je vais créer une adresse email dédiée que j’inclurais dans l'outil actuel PP :
pp-points-pivots-solution-stable-pour-tous-t25235.html
Fichiers joints

Re: Analyse des spreads réels payés - cfd à risque limité à risque limité à

par Fabs » 07 Mar 2019 10:27

Salut !

Une question, si on est sur PRT tu veux les infos quand meme ?

Je trouve ton travail super interessant mais je t'avoue que je suis completement largué !

Re: Analyse des spreads réels payés - cfd à risque limité à risque limité IG

par Robinhood » 07 Mar 2019 11:27

Salut Fabs !

L'important c'est que utilises le même broker c'est à dire IG.

Ensuite que tu passes tes ordres par la plateforme d'IG ou par PRT ça ne change rien.

Donc si tu :

1. Souhaites apporter ta contribution pour faire grossir l'échantillon
2. Souhaites avoir un rapport personnalisé avec une estimation des spreads réels que tu as payé

Et bien tu peux m'envoyer tes historiques de transactions. Comme évoqué je n'ai pas besoin de toutes les infos (lire le message en détails pour plus d'infos).

Pour info j'ai créé une adresse mail spéciale Andlil. Tu la trouveras dans les rapports XL sur les PP que je fourni tous les jours en auto (onglet "CONTACT") :

https://drive.google.com/drive/folders/1THuI41zEUCu8y2cw5iHtuUz6oSAYE0IC

Prendre le dernier rapport existant.

A+

Re: Analyse des spreads réels payés - cfd à risque limité à risque limité à

par Robinhood » 07 Mar 2019 12:08

@Fabs : passe par le lien qui est dans le fichier XL, onglet "CONTACT" merci

Le lien à utiliser est désormais le suivant : https://1drv.ms/f/s!Apct-MPjRX6Cd7leOKFODn1Creo

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