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Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par G'sT » 23 Déc 2015 17:13

@ jupitrader : sur un " ordre limite" ca peut le faire et perso j y arrive tres bien en scalping ("scalping a 1 pt), car "ordre limite" = "prix fixe" pour moi....
...mais mon analyse n est pas par rapport au passage d un trade avec un cours limite, mais par rapport a une situation contextuelle (ex trade passe sur le rebon d une BB).
Je sais que c est pas comprehensible, alors je te propose que je revienne ce soir expliquer mon idee par un exemple(car pas facile pour moi la, suis au taf).

Attention je reprecise que je parle de trade manuel suite a un backtest.

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par JUPITRADER » 23 Déc 2015 17:16

Bon là, tu m'apprends quelque-chose. Je ne savais que ça devait et pouvait fonctionner sur différentes UT. Je vais essayer. :merci:

Ce que je remarque c'est que ça ne fonctionne pas toujours sur les anciennes périodes. Normal parce que les conditions de marché étaient différentes. Ce qui me pousse à vouloir optimiser régulièrement chaque semaine. Mais ça, je suis pas certain que ça soit une bonne méthode.

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par JUPITRADER » 23 Déc 2015 17:32

OK G'sT, je suis preneur de toutes suggestions. Pourrais tu me traduire BB : bougie baissière ?

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par AlgoFlex » 23 Déc 2015 17:41

Mon unité de temps préfère et le 15mn pour les robots. C'est très facile de faire un robot qui marche en 1h.

Bon je voudrais pas dire que tu perds ton temps mais tu gagnera 10 fois en manuel.

Les robots et les backtest c'est utile pour voir toute les posibiliter des différent état du marcher et gagnier du temps sur son aprentisage. (Teste le mode visual pour aprendre).

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par G'sT » 23 Déc 2015 17:51

JUPITRADER a écrit:OK G'sT, je suis preneur de toutes suggestions. Pourrais tu me traduire BB : bougie baissière ?

BB=bande de Bollinger

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par Chino » 23 Déc 2015 18:28

Salut JUPITRADER,

Tu optimises sur 1 an et tu poses la question de la pertinence de réoptimiser toutes les semaines.

A mon avis, tout BT doit se faire sur une série de deux échantillons de données (bougies 1h ici) :

Pour moi la bonne méthode :

1/ Tu optimises ton algo sur un échantillon d'optimisation (par exemple 6 mois, du 01/01/2015 au 01/07/2015)

2/ Puis tu le testes sur 1 mois (du 01/07/2015 au 01/08/2015) -> tu stockes le résultats

3/ Puis tu optimises ton algo du 01/02/2015 au 01/08/2015

4/ Puis tu le testes sur 1 mois (du 01/08/2015 au 01/09/2015) -> tu stockes le résultats

5/ Ect....

C'est un backtest en Walk forward car sinon le problème, c'est qu'avec la puissance des ordis, tu arriveras toujours à trouver une stratégie qui cartonne sur n'importe quel historique. Ca sera le plus robuste, sinon pour moi ca ne veut rien dire comme résultats.

Bon courage,

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par JUPITRADER » 23 Déc 2015 20:25

OK merci pour toutes ces infos.

Algoflex, Ci-joint le backtest par tick. Qualité modelage 90%. Le backtest sur des UT plus courtes restent très favorables voir mieux mais le drawdown est plus élevé, ce qui est logique puisque je prends beaucoup plus d'ordres. Par contre, je refuse catégoriquement de trader en manuel même si je peux gagner plus. Le trading manuel n'est pas fait pour moi (je suis trop à la recherche du trade parfait), chacun son truc. De plus, je pense qu'un trader manuel finit tôt ou tard par tout perdre pour une raison ou une autre. :mur: Mais ça, c'est un autre débat...

G'sT, BB oui c'est bande de bollinger j'avais oublié et non pas Brigitte Bardot :lol2:

Chino, merci pour cette réponse. :merci: J'y avais pas pensé. C'est vrai que cette méthode a l'air pertinente et qu'elle permet de se faire une idée des résultats futurs. Je vais la tester. Sinon, c'est vrai qu'un cerveau humain ne peut pas rivaliser avec un processeur informatique, à part peut-être Kasparov...
Fichiers joints

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par G'sT » 23 Déc 2015 21:23

> Chino : merci beaucoup, je ne connaissais pas les "backtests walk forward". Je vais tester sur ma stratégie.

> Jupitrader.
Je dépeint "grossièrement" et de manière fictive ce que je souhaitais dire dans le passage du backtest au trading manuel.
Admettons que tu mets en place une stratégie de backtest sur le rebond des cours sur la BB (c'est fictif, j'aurai très bien pu dire le franchissement du PP ou d'une MM20....). Tu backtest ta stratégie avec un SL 5 et TP de 5. Le principe : dès que le cours touche la BB- tu achètes et tu déboucle avec une PV à +5 pts ou bien stoppé 5 points en dessous de ton achat.
Tu backtest ce scénario et tu obtiens sur l'année 2015 un taux de réussite de 80 % ; donc un rapport G/P de 4.
Voyons ce qui s'est passé sur l'exemple d'un trade (toujours fictif) :

==> Bougie de 15h en UT 5 : H(10520)/ O(10510)/B(10501)/C(10518)
==> BB : 10505
Le backtest a déclenché le trade à 10505 (=Prix fixe) puis débouclé à 10510 (pv de 5 pts)
Sur la journée de backtest tu auras 80 rebonds similaires qui t'auront rapporté 5 pts chacun et 20 qui auront été stoppés la baisse continuant après chacun des 20 achats.

Tu te dis chouette un backtest qui offre 80 % de reussite je lance cette strategie de rebond sur BB immédiatement en trading manuel....
Voyons ce qui peut se passer dans la pratique :

==> Bougie de 13h en UT 5 : H(10570)/ O(10560)/B(10551)/C(10568)
==> BB : 10555
(tu constateras que cette bougie a la même configuration que celle de ton backtest et devra donc en théorie t'apporter une PV)

Cette bougie de 13H va ouvrir à 10560 , va commencer à descendre vers la BB- et lorsque ton signal se déclenche sur les 10555 tu valides ton ordre, mais la volatilité du dax est telle qu'il fait 10555-10556-10551 puis remonte sur les 10570. Ton ordre sera déclenché à 10556 lorsque tu auras cliqué à 10555 (je parle pas slippage mais de délai de latence).....tu seras dans le réel stoppé (MV) sur un ordre qui était gagnant en backtests. Multiplies cette situation par plusieurs autres trades sur les 100 et ta réussite sera moindre que celle de ton backtest.
C'est ce que j'appelais "un moment donné" : tu achètes au moment où le cours touche la BB (mais tu l'obtiens à un autre prix).


Voilà j'espère que je t'aurais fait un peu cogiter pour progresser ......;)

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par AlgoFlex » 23 Déc 2015 21:26

Facteur profit devrais être à 2 au moins et le dd et trop élevé, fais le dourner pendant 1 ans er on en reparle, cela fais 15 ans que je vais des backtests la dessus.

Teste à 99% avec le bon réglage de ton broker le résultat serra sûrement différent.

Tu c'est je pensais comme toi avant j'ai testé des centaines et des centaines de robot parmi les mayeurs qu'on peu trouvé chez les russes et seulement très peu vale la peine il sont tous optimiser sur une période et personne ne connais l'avenir.

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par Mister Hyde » 23 Déc 2015 23:34

AlgoFlex a écrit: Tu sais je pensais comme toi avant j'ai testé des centaines et des centaines de robots parmi les meilleurs qu'on peut trouver chez les russes et seulement très peu valent la peine ils sont tous optimisés sur une période et personne ne connaît l'avenir.


Pour vendre des robots, il faut afficher des performances passées mirifiques, en général que des backtests, pas de réel, et pour cela tu optimises à mort sur ta période de backtest (curve fitting), une performance passée :hein: et un robot qui se vautre en réel :top:

Mais la file c'est piège des backtests, pas des robots de trading russes. :lol:

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