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Re: Backtesting horaire

par falex » 18 déc. 2013 12:12

tu n'as pas tort mais pour être plus précis je ne parlais pas des TP/SL mais plutôt du nombre de trades et du risque associé.

Tu voudrais rajouter comme règles de trading global :
Petite volat' petit TP, grande volat' grand TP ?

Re: Backtesting horaire

par Rogue » 18 déc. 2013 15:26

falex a écrit :Tu voudrais rajouter comme règles de trading global :
Petite volat' petit TP, grande volat' grand TP ?
Complètement ! 8-)

Re: Backtesting horaire

par clodreb » 21 déc. 2013 10:04

Salut Falex,

question idiote : si tu trouves une stat à 100% (donc sans profit factor dans prt) , tu fais quoi avec elle ?
tu la tentes où tu attends qu'elle se plante au moins une fois pour voir le profit factor qui en ressort ?

(comme tu t'en doutes une telle stat concerne une PV très petite pour une MV très grande , ce qui peut faire très mal au portefeuille quand elle se plantera)

bonne fin d'année

Re: Backtesting horaire

par falex » 21 déc. 2013 21:50

Effectivement mathématiquement parlant : 100% de trade gagnant = profit factor infini.

Plusieurs réponses/cas :
1) je regarde si je ne e suis pas planter dans mon code ou i prt ne bug pas
2) tout les cas de 100% que j'ai pu programmer ne voualsi rein dire car :
--Soit l'entrée et la sortiene tiennent pas compte du spread donc complétement irréaliste
--soit le nombre de trade est tellement peit (2 à 5 par exemple) que la stat ne veut rien dire.

Il suffit de bricoler un peu pour avoir des stats à 100%

En résumé c'est soit une erreur soit un truc irréaliste soit une série de trade gagnant dans une sous-série que je n'ai pa testé.
A fuir ou en tout cas ça doit te faire creuser le pourquoi du comment.

Sur les straégié de type TP 1 SL = 100, tu peux effectiveet arrivé à ce genr de situation alros ça veut dire que ton échantilon n'est pas assez grand.

à mon humble avis pour un TP petit SL le top d'une bonne simulation sur un an devrait se trouver dans les 75 à 90% de trade gagnant mais pas au delà et en dessous ça ne rapporte pas assez.

Re: Backtesting horaire

par clodreb » 21 déc. 2013 22:57

ok, merci Falex.
ça confirme ce que je pensais de cette statistique mais une confirmation d'un habitué des backtests est toujours bonne à prendre.
En fait, le problème des backtests sur 1 an est que tu peux très bien avoir une stat de 95% (et qui montre une seule MV sur un an) et un profit factor de 6... mais dès que la stat ne se vérifie pas, ton profit factor passe de 6 à 1,2. cette stat passe alors dans les oubliettes :mrgreen:

Autre question concernant prt : comme tu le sais, il est impossible via ig d'utiliser prt pour faire du trading automatique. Par contre, il est possible de faire une alerte sur un indicateur perso et lier un passage d'ordre à cette alerte.
Le problème de ce mode de passage d'ordre est que tu ne sais pas mettre de SL ni de TP ....mais bon...si l'ordre se passe correctement, je peux toujours mettre un TP et SL manuellement par la suite. (l'important pour moi est qu'il passe l'ordre à une heure précise)

Par contre, ce qui me pose un plus gros problème c'est que , quand j'ai programmé un ordre short en automatique, prt ne m'a pas ouvert un nouvel ordre mais a clôturé une position longue qui était déjà ouverte en parallèle.

As-tu une astuce pour que l'ordre ouvert de cette manière soit un nouvel ordre complètement indépendant et qu'il s'ouvre sans tenir compte des éventuelles positions déjà en cours ?

Merci d'avance.

Re: Backtesting horaire

par falex » 22 déc. 2013 09:35

Effectivement prt n'ouvre que des positions "non forcée" sur ig

Pour inverser le sens d'une position il faut ouvrir le nombre de contrat déjà ouvert + le nombre de contrat dans le nouveau sens.
Par exemple j'ai 2,5 short je veux ouvrier 1,25 long : 2,5 + 1,25 = 3,75 long lors du passage d'ordre.

Demande à Teg ou à LVO qui ont utilisé cette technique, de mon côté je n'ai utilisé qu'une fois le passage d'ordre semi-auto sur prt et ça ne m'avait pas convaincu.

Re: Backtesting horaire

par clodreb » 22 déc. 2013 16:15

Merci de ta réponse Falex.
Mais ça ne m'arrange pas vraiment cette technique car mon but n'est pas de clôturer les positions déjà en cours mais bien d'avoir 2 positions ouvertes mais pas forcément toujours dans le même sens .
je peux très bien avoir des stat qui me donnent : short TP 50 SL 55 et 30 min après long TP 10 SL 11 sans que ça n'aille à l'encontre de la première position.

....pfffff, quand est-ce que ig va se décider à nous fournir un prt complet ... ils n'aident vraiment pas les gens qui ont un autre boulot que le trading.
Quand comprendront-ils qu'on n'a pas toujours l'occasion d'être devant son pc à la bonne minute pour passer l'ordre correct :lol:

Re: Backtesting horaire

par falex » 19 janv. 2014 15:34

Je crois que je vais demander des royalties à WHS car beaucoup de leur stratégie ont une notion de trading horaire.

Exemple : http://www.whselfinvest.fr/fr/trading_strategies_43_Morning_Buy_EU.php

Cool ça me conforte dans ma démarche.

Re: Backtesting horaire

par GOLDS » 20 janv. 2014 00:54

falex a écrit :Je crois que je vais demander des royalties à WHS car beaucoup de leur stratégie ont une notion de trading horaire.

Exemple : http://www.whselfinvest.fr/fr/trading_strategies_43_Morning_Buy_EU.php

Cool ça me conforte dans ma démarche.
ouais mais backtest sur 4 jours.... :?

Re: Backtesting horaire

par falex » 20 janv. 2014 15:26

Pourquoi dis-tu cela ?

Quand tu zoom sur les graphes en bas de page les bactest sont sur 18/24 mois souvent.

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