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Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par Jili » 11 févr. 2017 15:45

Très très enrichissant ton post ZeBlob.

Je vais le relire plusieurs fois et me pencher sur le type de MM que tu suggères.

> me

Pour ma part, cet Effet de levier, je n'ai jamais compris pourquoi on en parle autant..

Je ne vois pas ce que ça peut changer au "confort de rading". En revanche, un MM comme l'expose ZeBlob oui.

Avoir x euros en plus sur le compte ne me procurerait aucun confort supplémentaire. Bien au contraire... ça ferait l'effet inverse.

Forcément, si en un trade tu perds tout tln capital, ou 2 voir 3 trades, là forcement on entre dans l'extrême. Mais je ne pense pas que ce soit le cas des gens d'ici. Voila pour on se penche sur le fond, le comportemental.

Concernant la couverture option, je ne connais pas. Si ça peut apporter un confort de trading, peut-être peux-tu nous en parler ?

Oui pierre, accepter la perte mais en amont comme le dit ZeBlob.

Pour ma part, je vais me pencher sur ce confort de trading avec un MM aproprié, qui evitera le stress, le tilte... un garde fou à ne jamais, oh grand jamais franchir.

Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par Euraed » 12 févr. 2017 03:25

Entièrement d'accord avec Zeblob. De mon côté, je pousse même le raisonnement jusqu'à considérer à priori que tous mes trades seront perdants ! et j'adapte donc le MM en conséquence.

Le MM (donc les leviers) est pour moi la base fondamentale du trading.
Une fois que l'on maîtrise cela (le combien) , le stress est évacué, la psycho joue beaucoup moins et on peut se concentrer sereinement sur les questions de quand et où rentrer dans le marché et... faire monter son equity.

C'est la raison pour laquelle je critique vivement la quête du 99% de trades gagnants, outil de formatage des esprits qui in-fine inculque la peur de l'échec.

Lorsque j'étais gamin, j'ai pris une leçon de vie qui s'est révèlée très utile pour le trading. Je me suis inscrit au judo et là... dès mes premiers pas sur le tatami, le prof ne nous a pas du tout appris comment saisir et renverser son adversaire.
Non, il nous a appris 1/ à saluer et respecter
et 2/ immédiatement après, comment chuter sans se faire mal...
J'ai eu des cours entier de maîtrise de la chute...
Ensuite, j'ai appris les prises pour gagner et je peux vous dire que je pouvais alors déployer toute mon énergie face à des gros balaises plus âgés que moi.

idem dans de nombreux domaines...
peine perdue de vouloir apprendre à surfer si l'on a peur de boire de l'eau :mrgreen:
Tu seras tout raide sur ta planche

Le MM est ton ami, il accompagnera ta chute au trading.
Tu le feras alors de façon élégante et non douloureuse, tu ne te vautreras plus

Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par Jili » 12 févr. 2017 09:18

:mercichinois: > Euraed

J'ai vraiment du mal a saisir cette histoire de levier. Autant un MM avec :

- Perte max journalière / hebdo / mensuelle, ok.
- Ne pas reperdre une partie des gains, ok.
- Ne pas retoucher son capital de départ, ok.
- Faire passer son MM avant toute analyse graphique (je pense aux pertes), ok.

Avoir du capital en fonction de sa stratégie pour ne pas le dilapider en 5 trades perdant (et encore, 5 trades perdant consécutif sans tilter, faut le faire.. remettre en cause son setup peut-etre ?)

Ton message à clairement du sens pour moi Euraed, apprendre à chuter, accompagner la chute, que sinon ça instore la peur de lechec.. mais imaginer tous ses trades perdant ça m'échappe... du coup quoi ? Tu as ton capital pour éponger tous tes trades... je ne suis vraiment pas.

Tu peux expliquer ton raisonnement avec exemple concret ? Peut-être vais-je finir par comprendre...

Car pour moi, la complexité me parait ailleur que dans le levier... plus dans le mecanisme du tilte, c'est à dire émotion durant un gain, qui amène à une envie du trade, du gain, une dépendance etc... mais il y a sûrement également le coté "perte" avec peut-être l'égo et l'identification de ses gains et perte avec soi même, ce qu'il ne faidrait pas. D'ou le MM avec sl journalier / hebdo... mais le levier, ça m'échappe.

Le levier qui amène un confort spycho, ça m'echappe totalement.

(Même si j'imagine bien, pour grossir le trait, que si on a un essai pour passer une épreuve par exemple, on doit être plus stressé, sous èmotions, que si l'on en dispose de 5... m'enfin, ça m'échappe !)

Merci d'avance.

Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par Euraed » 12 févr. 2017 13:02

Bonjour,

Mon message est également dans la même veine que celui de me (en haut de cette page).

L'histoire du levier se comprend avec un peu d'arithmétique. La clef de voûte est de combiner amplitude de perte (nbre de points du sous-jacent) et intensité (soit un débit) de la perte.
Pardonnez-moi si j'utilise des analogies qui pour certains seront triviales, prenons celle d'une retenue d'eau, un barrage pour illustrer.
Sur le barrage se trouvent d'énormes tuyaux d'évacuation et, imaginons, d'énormes tuyaux d'alimentation.
Le débit se mesure en m3 par seconde (c'est l'équivalent du levier).
On peut décider d'ouvrir les vannes en grand et sortir des dizaines de m3/s (le levier), évidemment cela affectera rapidement le niveau de la retenue d'eau (l'equity).
Pour éviter de ne perdre trop d'eau, on peut décider de fermer les vannes brutalement si on a perdu 50m3 ou son équivalent en temps. (C'est le principe du Stop Loss placé à une distance de x de l'ouverture, une façon de sécuriser).
Premier questionnement, que ferait on si les vannes n'existaient pas ?
On pourrait fermer définitivement les tuyaux d'évacuation (dans la pratique, j'arrête de trader), mais imaginons que pour x, y raisons, cette solution soit interdite, ce que l'on pourrait aussi faire serait de réduire le diamètre des tuyaux d'évacuation, sortir moins de débit.
Il faudrait alors bien plus longtemps avant d'atteindre les 50 m3.

Revenons à plus concret
Hypothèse: tu as 1 000 de capital et tu décides que ton drawdown max peut être de 10%, tu acceptes donc une perte de 100.
Imaginons le cas où tu investis tout ton capital (levier=1) et qu'une variation de 2 points de base du sous-jacent signifie une perte de 1%.
Alors tu pourrais placer un SL à 20 points ce qui correspondrait à ton max de 10% de perte.
Sauf que... il pourra être consommé en 1 fois, zut.
On peut aussi se dire, pas de problème, je m'arrange pour couper cela en 5 petites pertes identiques, donc 5 fois 2%, donc je coupe à 4 points de perte. Oui mais... si j'enchaîne 6 trades perdants, je vais excéder le max DD que je me suis défini.
Maintenant, considérons l'utilisation d'un levier 2, donc je place un ordre avec deux fois mon capital (equity). Selon les données précédentes, mon SL max sera donc à 10 points. Et si je prends un levier de 5 mon SL max sera à 4 points, levier de 10...SL à 2 points. Dans ce dernier cas, j'ai grosso modo une chance sur deux de cramer 10% du compte en un instant.

Plus j'augmente la taille des tuyaux d'évacuation et plus le risque de vider le réservoir très rapidement s'accroît...

A l'inverse, si je passe en levier 0,1 mon SL passe à ... 200 points. Il va m'en falloir un paquet de perdants avant de d'atteindre mon max draw down.

L'amplitude de la perte dépend du SL ET du levier. On peut jouer sur l'un ET sur l'autre.
En gros on a Distance SL*Levier = Perte (ou gain)

Dans la pratique, et c'est ce que souligne me, quand on aborde le trading on devrait réserver l'Effet de levier pour les jours de grand frisson et toujours trader en sous-levier.
Quelques années plus tard, quand on est confirmé en trading, on sait pourquoi on préfère rester en faibles leviers.

Après il y a des techniques un peu plus sophistiquées pour moduler ses risques (options, Hedging direct ou sur corrélation inverse...), accompagner la chute. Mais d'abord il faut passer la ceinture jaune :D

Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par Euraed » 12 févr. 2017 13:19

En termes un peu plus matheux, ce que tu as fait correspondait à shooter au hasard (probabilité de succès 50%, comme pile ou face) en appliquant une suite géométrique avec k=10. C'est une loi binomiale qui s'appliquait alors.
Par chance, cela aurait pu marcher. Mais comme tu l'as dit, c'était de la folie

Shooter au hasard peut fonctionner, mais autrement, avec des coefs k adaptables et initialement < 1.

Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par Euraed » 12 févr. 2017 13:42

Pour t'entraîner à "ressentir" le levier, tu peux utiliser un simulateur de roulette (casino) sur internet.
Dans l'avion, je me suis fait une fois une compétotoon de "roulette" avec mon voisin pendant 4 heures avec des milliers de tirages.
Son style de jeu était impulsif, ambitieux, il voulait gagner vite et fort... il a du réinitialiser le jeu plusieurs fois. Je l'avais systématiquement à l'usure...
Autre conseil de trading: Relire les fables de Lafontaine :mrgreen: par exemple celle du lièvre et de la tortue

Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par Euraed » 12 févr. 2017 13:55

[youtube]https://youtu.be/Qpju1saj2iQ[/youtube]

Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par Jili » 12 févr. 2017 14:04

Pou mon cas, qui n'est pas celui du message initial de post :

Que je balance 20k sur le dax et trade à 1€ soit levier 1 ou que je trade avec 500€ et trade ègalement 1€ le point soit levier 40 grosso modo (sans parler de marge)... ça ne changera rien à ma façon de trader...

Elle est cohérente avec une fluctuation possible et une ut de temps choisi. Sl et tp.

Admettons que je decide de mettre sl à 30, j'ai 16 "trades" possible avant le cramage.

Si j'ai mis 20k, et que je suis à 16 trades de perte, je continu les trades et d'enchainer les pertes ?! Vu que j'ai de la marge....

Franchemen, j'ai du mal avec votre truc. Je prends vraiment les choses différemment, dans un autre sens... peut etre parcque je ne suis pas assez expert.

Ensuite, maximumme, le comportement ça n'a pas forcement avoir avec la notion de l'argent. C'est les émotions... le fait de gagner, le fait de perdre.. le fait d'avoir envie de continuer, sans rèflexion... d'être dépassé par ces emotions, être dans l'afect.. puis OPE, ça tilte. Ça + le rapport à l'argent même si il te paraît infime, ça cré un sacrer mélange. Pourquoi cela t'étonnes ?

Bref, merci pour vos messages.

Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par ZeBlob » 12 févr. 2017 16:04

Jili a écrit : Que je balance 20k sur le dax et trade à 1€ soit levier 1 ou que je trade avec 500€ et trade ègalement 1€ le point soit levier 40 grosso modo (sans parler de marge)... ça ne changera rien à ma façon de trader...
En es-tu vraiment vraiment certain Jili? à mon humble avis, Il ne faut pas balayer d'un revers de main cette question; elle est essentielle.
Je me permets de "te mettre en doute" (peut-être à tort) parce que c'est exactement le point de vue que je défendais il y a quelques temps...
Aujourd'hui, je me suis complètement rendu compte de cette erreur que j'ai traînée pendant des années, qui m'a fait perdre et "tilter" à plusieurs reprises. (Avec le recul, c'est tellement évident... :? )

A mon sens, c'est très très pertinent ce que disent me et Euraed et le retour d'expérience de Swing (dont je partage un parcours très très proche je pense)(même si je suis encore très loin de sa régularité ;) )

Pour trader, on doit être capable d'avoir un levier suffisamment faible pour n'avoir aucune douleur psycho si on touche son SL. Avoir un levier même très-légèrement-trop-important contribue au pétage de plomb, même si il n'est pas démesurément élevé.

Si quand à chaque fois que tu cliques et que ton trade est parti, tu "serres les fesses" dès qu'il y a une hésitation du cours dans le mauvais sens, alors c'est que:
- soit que tu es échaudé par tes trades précédents (gagnants ou perdants) (donc :arrow: )
- soit que ton "levier", la taille de ta position est trop importante par rapport à ton capital.

me est un peu dur quand il parle d'"adulte responsable", c'est un peu provocateur, mais à très bon escient. :top:

Une autre analogie sportive pour compléter celle du Judo/StopLoss ( :top: ): Courir un marathon est franchement à la portée de toute personne normalement constituée qui n'a jamais couru et qui n'est pas spécialement sportif (le preuve, je l'ai fait :D )
MAIS la prouesse ne réside pas dans la course elle-même. Tout est dans la préparation, le cheminement... Tu commences à courir le week-end 5 km puis tu fais un 1er 10 kil, après tu te fais un plan d'entrainement rigoureux et un jour, tu tentes un 21km. Enfin, tu gardes une bonne hygiène de vie pendant quelques mois et tu fais 12 semaines de préparation rigoureuse avec 3 ou 4 sorties, mais sans jamais forcer. Des sorties de plus en plus longues et tu augmentes l'effort petit à petit.
Le jour où tu cours ton marathon, les jeux sont faits déjà depuis des mois.
Sauf blessure (qui signifierait trop de levier dans ta préparation ;) ), il n'y aura aucune surprise: tu franchiras la ligne. Tu peux même franchir la ligne d'arrivée avec une certaine fraîcheur.

L'important, c'est l'efficience, pas l'efficacité. Dernière anallogie: Si tu fais de la muscu, alors il faut appliquer la méthode Lafay au trading :D
(et oublier définitivement le "No Pain, no Gain")

Re: C'est l'histoire d'un type....qui a tilté!

par David » 12 févr. 2017 16:14

Bien d'accord le principal c'est de durer, durer, durer, durer,...

Pour ce faire il n'y a pas de secret, diminuer fortement sa taille de perte possible avec un faible levier. Sans rentrer dans la proportion trade gagnant/perdant.
La-dessus je suis convaincu qu'on peut tous être d'accord.

Mais le levier dépend de notre capitale et pour la plupart nous sommes sous capitalisé. Donc automatiquement avec un levier intrinsèque énorme pour certains types de futures (je pense : valeur pas de cotation/volatilité/risque réel). Et je ne parle même pas du sur coût psychologique et émotionnelle (si bien détaillé sur le forum par de vrais expériences).

Ensuite pour les cfd à risque limité on peut facilement atteindre un levier raisonnable en proportion de notre capitale; un de ses atouts majeurs. Par contre, va venir très rapidement le manque à gagner efficient par rapport à un salaire standard (un travail classique, une rentabilité taux/horaires raisonnable) et son train de vie.

Donc pour moi, il faut déconseiller quiconque voudrait en faire son métier à temps plein en indépendant, sans avoir de disponible, [10-20] ans d'épargne et être prêt à les engager. Pareil je ne précise pas ses responsabilités/charges/personnes...
Après pour ceux qui en font un complément d'activités, c'est beaucoup plus réaliste sur un point de vue strictement financier. Par contre c'est difficile pour avancer relativement vite et réellement dans cette activité artistique ;)
tu "serres les fesses" dès qu'il y a une hésitation du cours dans le mauvais sens, alors c'est que:
Bien d'accord avec toi ZeBlob, d'autant plus qu'il faut réussir à être à l'aise dans l'incertitude, l'hésitation du marcher et même dans son incohérence.

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