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Calcul de la cloture sur FUTURE

par ericson » 14 Aoû 2017 12:00

Bonjour,
Un truc que je ne comprends pas sur les futures , c'est la cloture.
Sur la journée de vendredi par exemple. Je vois que la cloture est donnée à 12006. Or ce n'est pas la cloture de 22h. Du coup on peut se demander si ce n'est pas la valeur à la cloture de l'indice à 17h35. Mais ce n'est pas le cas non plus.
Si vous avez une info , je suis preneur.
Merci et bonne journée

Re: Calcul de la cloture sur FUTURE

par Benoist Rousseau » 14 Aoû 2017 12:05

ça dépend des indices. Sur les US tu as la cloture des indices à 22h00 mais les futures cloturent à 22h15 et ils recotent de 22h30 à 23h00 referment et recotent de minuit à 22h15

donc tu as plein de cloture différentes.

Idem en Europe tu as le choix entre 17h30 (cloture bourse) 17h35 (fin des derniers échanges accumulés en simplifiant et seconde cloture) et 22h00 fin des futures par exemple

Re: Calcul de la cloture sur FUTURE

par ericson » 14 Aoû 2017 12:51

En fait c'est sur le dax que je me posais la question car par exemple nous sommes à 12142 et sur tous les sites on voit +136pts .. donc ils prennent comme référence 12006 pour vendredi ... Et d'après ce que je vois, c'est ce que tu dis, c'est la cloture de 17h30...
Bon c'était juste un truc en passant, sans importance. Merci pour ton aide, je retourne à mes lectures et à mes backtests.. Ca fait un an que j'ai arreté les arbitrages futures après 13 ans. Je lis tout ce que je peux sur Andlil , et j'espère bien attaquer avant la fin de l'année. J'y retourne.
merci

Re: Calcul de la cloture sur FUTURE

par Benoist Rousseau » 14 Aoû 2017 13:11

Pour les variations de la journée c'est le cours de la veille de 17h30 la référence.

Re: Calcul de la cloture sur FUTURE

par Jim » 15 Aoû 2017 22:11

Pour le Dax chez PRT Trading en UT jour :
- la clôture à J-1 correspond au settlement.
- la clôture à J-n (n>1) correspond au dernier échange (qui a lieu après 22h mais qui est daté à 21h59m59s).

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