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Comment optimiser ses performances en trading ?

par Elcester » 06 sept. 2019 13:21

Pareto était un fainéant, Parkinson était toujours en retard

Pour moi, il y a deux types de fainéants. Il y a le bon fainéant, et le mauvais fainéant.

Le mauvais fainéant, c'est un gars, il voit un travail, il tire...au flanc.

Le bon fainéant, c'est un gars, il voit un travail, il tire... son épingle du jeu.
Il va chercher à optimiser ses efforts pour le faire le plus rapidement et efficacement possible.

La loi de pareto
loi de pareto.jpg
La loi de pareto exprime que 80% de nos résultats sont le produit de 20% de nos efforts. Au contraire, 80% de nos efforts permettent de produire seulement 20% de nos résultats.

Ainsi, si l'on veut être efficace, il faut se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment et ne pas perdre son temps sur le superflu.

Comment cela se traduit dans le trading ? Et bien c'est exactement pareil. Nos meilleurs trades sont ceux qui nous apportent 80% de nos résultats.

Là où ce principe est d'autant plus fort dans le trading, c'est que un effort supplémentaire, un trade supplémentaire, peut résulter en une perte. Donc ces 80% d'efforts relativement efficace sont en réalité un grand danger dans le trading, car ils peuvent réduire à néant nos résultats, voire nous faire perdre de l'argent, ce qui est rarement le cas dans d'autres domaines.

Si l'on overtrade, si l'on fournit davantage d'efforts, il est plus probable que celui réduise nos résultat, plutôt que de l'augmenter. C'est paradoxal.

On peut représenter cela sous cette forme. Au délà d'un certain seuil, plus on trade, plus les probabilités qu'on réduise nos résultats augmentent.
courbe.png
Le principe de Parkinson

Selon la loi de parkinson, plus on a de temps pour accomplir une tâche, plus on mettra de temps à effectuer cette tâche.

Ainsi, il convient de limiter son temps, s'imposer une deadline, pour optimiser ses efforts. C'est dos au mur, quand on a plus le choix qu'on est efficace.

Comment cela se traduit dans le trading ? Si par exemple, on a pour objectif de faire 20 points entre 8h et 22H, entre le prémarket européen et la fermeture des marchés américains, il nous faudra peut être tout ce laps de temps pour le réaliser.

Je pense sincèrement qu'il convient de se concentrer sur les horaires les plus intéressant. 9h 11H pour l'europe, 15h30 - 17H30 pour les marchés américains. C'est durant ces horaires que la volatilité est la plus importante, que la tendance est la plus clair, et donc qu'il est plus "facile" de faire son objectif.

Là où l'on peut décupler sa productivité, et donc ses résultats en trading, c'est en associant ces deux principes.

Ainsi, on va essayer de se concentrer seulement sur les meilleurs configurations, durant les meilleurs timing horaires.

Comment cela se traduit ? Regarder dans votre historique et regarder à quel horaires vous gagnez le plus, quel jour vous gagnez le plus, et quels sont les horaires qui détruisent vos résultats. Trader uniquement quand vous êtes bons, ne trader plus sur les horaires risqués.

Identifier les configurations qui vous réussissent, éliminer celles qui vous font perdre de l'argent.

Cela va drastiquement augmenter votre confiance dans votre trading et métamorphosera vos résultats. Vous aurez un trading apaisé.

Comment cela se traduit chez nos amis trader rentable ?

Louis est un expert de la loi de parkinson. Il trade 1 à 2H le matin, là où il est le plus à l'aise, puis va profiter de sa journée.

Benoist est un expert de pareto, il prend que les premiums. Il suffit de voir à quel point sa courbe de résultat est impressionnante depuis le début de l'année pour se convaincre du bien fondé de cette loi.

Guipit va mettre des alertes sur les plus haut / plus bas de la veille, de la semaine, et va regarder les cours quand ses alarmes se déclenchent. Et cela uniquement durant les horaires où il est confortable. S'il voit que le plus haut résiste, il shortera. Si un nouveau plus haut se crée, il mettra une alarme sur un nouveau niveau qui risque de faire barrage. En 5 min chrono, il aura mis son stop loss, très serré, si jamais il se plante, et laissera les marchés travailler pour lui en mettant un TP ambitieux. Et inversement pour les plus bas.

La beauté du trading vient du fait que c'est une activité "scalable". Un boulanger, pour augmenter son chiffre d'affaires devra produire ET vendre plus de pain. Et il atteindra rapidement une limite physique. Il devra recruter, ouvrir une nouvelle boulangerie au délà d'un certain seuil.

Le trader pour augmenter ses résultats doit agir de manière pragmatique. Il peut augmenter son objectif de points OU tout simplement augmenter la valeur des points qu'il maitrise déjà.

Il a pas besoin de fournir d'efforts supplémentaires, juste de se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux. La scalabilité du trading fera le travail à sa place.

La contrepartie est que cela rend le trading ennuyeux. Il devient presque mécanique, pas besoin de réfléchir ou passer son temps dessus une fois que l'on maitrise cela (plusieurs années d'expérience, evidemment). Et c'est là où il faut vous poser la question. Est-ce que je veux réellement gagner de l'argent ou m'amuser sur les marchés ?
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Re: La productivité

par Benoist Rousseau » 06 sept. 2019 13:24

Ah quel plaisir. Clair, pédagogique et efficace.

La productivité appliquée au trading en terme d’efficacité. On y adjoint le taylorisme (répétition des taches précises) et on a un super trader.

Re: La productivité

par Eversa » 06 sept. 2019 13:57

Je suis tellement ébahie par la qualité des articles d'Elcester que je suis retournée lire sa présentation.
Je me disais, voila quelqu'un qui a soit beaucoup lu, soit qui a beaucoup d'expérience, donc d'un certain âge.
Que nenni! Notre super rédacteur n'a pas encore 23 ans! :o et il est étudiant (2ème année de master finances, c'est bien ça?) Je pense qu'il doit réussir ses examens haut la main.
Comme quoi "Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années."
Pierre Corneille. :lol:

Participation exceptionnelle pour l'enrichissement du forum! (ainsi que, dans un tout autre domaine, les vidéos explicatives de Baechler).
Merci.

Re: La productivité

par ChristelleP » 06 sept. 2019 13:57

Elcester, depuis que je me suis spécialisée sur des set-up bien précis, je m'en sors beaucoup mieux, et je me rapproche d'une performance flat. :mercichinois:

Merci pour le partage Elcester. :top:

Re: La productivité

par alerander81 » 06 sept. 2019 14:02

C'est super ce que tu fais Elcester je m'y retrouve beaucoup dans tes articles

Re: La productivité

par Elcester » 06 sept. 2019 14:25

@Benoist Bien vu, c'est exactement comme cela que je le vois aussi. D'ailleurs, tu as souvent dis qu'il fallait chercher par nous même et compiler ses propres statistiques. Que ce serait contre productif que tu nous donnes par exemple les probabilités du rebond sur point pivot. Je me suis demandé pourquoi. Je trouvais cela bizarre. Quelque chose ne sonnait pas correctement.

Puis j'ai réfléchis. Si l'on compile ses propres statistiques, au final, on va peut être observé 100...1000 fois une configuration. Et inconsciemment, notre cerveau aura visuellement acquis toutes les situations possibles quand cette configuration arrive. On saura à quoi s'attendre. Ce que les statistiques seule ne pourront pas fournir. Cette précieuse expérience. Et je pense que c'est bien de cela dont tu parles, quand tu parles de ressenti, que le trading est instinctif pour toi, et cela revient à du taylorisme, je me trompe ?

@Eversa Oui c'est bien ça ! Ton compliment me touche beaucoup, merci :mercichinois:
Je pense que quand on découvre un domaine, les premières leçons qu'on apprends détermine beaucoup notre compétence future dans ce domaine. Si on a un mauvais professeur, on progressera pas ou mal, et on va acquérir de mauvais réflexe.
Quand je me suis renseigné sur le trading, j'ai cherché sur internet comment je pouvais acquérir des connaissances à ce sujet.
Et je suis tombé sur andlil, Benoist a bien fait son travail de référencement.

Si j'étais tombé sur boursorama et que j'avais appris là bas, quel trader j'aurais été ? Andlil m'a fait gagné énormément de temps. J'en suis reconnaissant, et j'ai moi aussi envie de rendre cela, et d'aider les autres. On peut avancer en marchant sur les autres, ou en s'aidant les uns les autres. Dans le 2e cas c'est beaucoup plus plaisant et on dort mieux la nuit (et je pense qu'on va beaucoup plus loin)

@Christelle Tu as les bons réflexes, tu vas finir par passer dans le cercle des traders gagnant, à n'en pas douter ! Je te félicite pour ta persévérance !

@Alerander Top ! C'est ce que je recherche, réussir à parler aux gens, merci !

Re: La productivité

par Francis1 » 06 sept. 2019 15:37

Merci pour le partage Elcester.

Re: La productivité

par ChristelleP » 06 sept. 2019 15:45

Spoiler:
@Christelle Tu as les bons réflexes, tu vas finir par passer dans le cercle des traders gagnant, à n'en pas douter ! Je te félicite pour ta persévérance !
Oh merci, Elcester ! :mercichinois:

Mais c'est toi qui doit être félicité, avec tous ces passionnants partages que tu nous offre ! :mercichinois:

Re: La productivité

par Madnex » 06 sept. 2019 17:52

:merci:
L'hyper spécialisation permet également des performances hors normes.

Il a qu'à voir la F1

[youtube]http://youtu.be/U1MnVvVRkSk[/youtube]

Re: La productivité

par ChristelleP » 07 sept. 2019 18:22

Madnex :top:

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